Rashad

Deviation Back Tester (Great for Credit Spreads)!

‎638‎ مشاهدة
65
638 0
Error with math fixed in this one. Please use this one.

This is great for credit spreads! Lets say you wanted to know if you had sold a 15% OTM Bull Put vertical 2 months out, how often would you win? This Turns green if you would have been correct with your credit spread had it expired on that date, or red if you would've been wrong. Great for Back testing!

This could also be used for ATM debit spreads credit spreads etc. Example, how often does SPY deviate outside a 10% range relative to two months, 5% (if your doing straddles perhaps) etc.

This Can be used with any stock.

PLEASE KEEP IN MIND THAT IT TESTS DEVIATION IN BOTH DIRECTIONS. THEREFORE IT WILL HIGHLIGHT RED ON BOTH THE UPSIDE AND DOWNSIDE. WHEN BACKTESTING BE SURE TO CHECK WHETHER IT IS RED BECAUSE OF DOWNSIDE OR UPSIDE.
إزالة من البرامج النصية المفضلة أضف إلى البرامج النصية المفضلة
study("Deviation Back Tester", shorttitle = "DBT")
src = close
lookback = input(42)
srcp = close[lookback]
dif = input(0.15, minval = 0.01)
math = sqrt(((src - srcp)/srcp)*((src - srcp)/srcp))
mathy = 1
plot(mathy, style = columns, color = math < dif ? green : red)
plot(math, style = line, color = white, linewidth = 2)
الصفحة الرئيسية منصة الأسهم منصًة العملات منصّة العملات الرقمية جدول الأعمال الاقتصادي برامج تعليمية كيف نعمل مميزات الرسم البياني أسعار العضوية قوانين الموقع المشرفون حلول المواقع الإلكترونية والوسطاء الأدوات حلول الرسوم البيانية مكتبة الرسوم البيانية صغيرة الحجم مركز المساعدة إحالة صديق طلب الخصائص المدوّنة والأخبار الأسئلة الأكثر شيوعًا معرفة تويتر
الملف الشخصي إعدادات الصفحة الشخصية الحساب وإعداد الفواتير إحالة صديق تذاكر الدعم الخاصة بي مركز المساعدة التحاليل المنشورة المتابعين تتابع رسالة خاصة المحادثة تسجيل الخروج