‎Multi-Asset Portfolio‎ — المؤشر بواسطة ‎STOCHASTICU‎

volatility sharpe portfolio portfolioperformance

With thanks to luminaryfi for

Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor

this indicator calculates basic metrics and statistics for a multi-asset portfolio. Note that returns are plotted after being multiplied by 100 in order allow the series to be visible against the other statistics.

ملاحظات الأخبار:

Chart updated to better reflect indicator

ملاحظات الأخبار:

returns to logreturns across the board

ملاحظات الأخبار:

Typo fix

نص برمجي مفتوح المصدر

قام مؤلف هذا النص البرمجي بنشره وجعله مفتوح المصدر، بحيث يمكن للمتداولين فهمه والتحقق منه، وهو الأمر الذي يدخل ضمن قيم TradingView. تحياتنا للمؤلف! يمكنك استخدامه مجانًا، ولكن إعادة استخدام هذا الكود في منشور تحكمه قواعد الموقع. يمكنك جعله مفضلاً لاستخدامه على الرسم البياني.

إخلاء المسؤولية

لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.

هل تريد استخدام هذا النص البرمجي على الرسم البياني؟