مؤشرات بروفايل أحجام التداول: المفاهيم الأساسية

تعريف

بروفايل أحجام التداول هو مؤشر رسم بياني متقدم يعرض نشاط التداول خلال فترة زمنية محددة عند مستويات أسعار محددة. يأخذ المؤشر في الاعتبار المعلمات التي يحددها المستخدم مثل عدد الصفوف والفترة الزمنية ويرسم رسمًا بيانيًا على الرسم البياني يهدف إلى الكشف عن مستويات الأسعار السائدة و/أو المهمة بناءً على الحجم. بشكل أساسي، يأخذ بروفايل أحجام التداول إجمالي حجم التداول عند مستوى سعر محدد خلال الفترة الزمنية المحددة ويقسم الحجم الإجمالي إما إلى حجم أعلى (الصفقات التي دفعت السعر لأعلى) أو إلى حجم منخفض (الصفقات التي حركت السعر لأسفل) ثم يجعل هذه المعلومات مرئية بسهولة للمتداول.

يمكنك استخدام أنواع بروفايل أحجام التداول التالية:

1. بروفايل أحجام التداول المثبت تلقائيًا
2. بروفايل أحجام التداول بالنطاق الثابت
3. بروفايل أحجام التداول الدوري
4. بروفايل أحجام التداول للجلسة
5. بروفايل أحجام التداول للجلسة HD 
6. بروفايل حجم التداول بالنطاق المرئي

المفاهيم الأساسية

خوارزمية الحساب

يتم حساب مؤشرات بروفايل أحجام التداول باستخدام البيانات الخاصة بنفس الرمز من الأطر الزمنية المنخفضة. على سبيل المثال، لحساب بروفايل أحجام التداول لجلسة يومية واحدة، نقوم بتحميل جميع الأعمدة التي يبلغ طولها مليون متر والتي تم تداولها في تلك الجلسة اليومية، ونحلل مستويات الأسعار التي تم تداولها فيها والاتجاه الذي تحرك فيه السعر - إذا أغلق الشريط أعلى أو يساوي فتحه، فسيتم اعتبار ذلك شريطًا صعوديًا، وإلا فسيكون شريطًا هبوطيًا. بمجرد التحليل، تتم إضافة هذه البيانات إلى الرسم البياني لبروفايل أحجام التداول.

يختلف المنطق الخاص المستخدم لتحديد الإطار الزمني الأدنى الذي يجب استخدامه للحساب على أساس كل مؤشر على حدة.

استخدامات الحجم في العمليات الحسابية

يستخدم بروفايل أحجام التداول الأنواع التالية من أحجام التداول:

• حجم التداول - للأسهم.
• حجم التيك* - للمؤشرات وعقود الفروقات للعملات الأجنبية والعملات الرقمية
• الحجم الأساسي أو حجم العملة المقابلة - للعملات الرقمية 

* يشير حجم التيك إلى مقدار تحديثات الأسعار.
 نحن نستخدم حجم أعلى/اـدنى بدلاً من حجم الشراء/البيع ونحسب VP بناءً على اتجاه السعر داخل الاعمدة: في حالة الإغلاق >= مفتح نعتبره حجمًا مرتفعًا، إذا كان مغلقًا < فتح، إنه انخفاض الحجم.

مستويات الأهمية النموذجية

نقطة التحكم (POC) - مستوى السعر للفترة الزمنية ذات أعلى حجم تداول.

قمة البروفايل - أعلى مستوى سعر تم الوصول إليه خلال المدة الزمنية المحددة.

قاع البروفايل- أدنى مستوى سعر تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية المحددة.

منطقة القيمة (VA) - نطاق مستويات الأسعار التي تم فيها تداول النسبة المئوية المحددة من كل الحجم خلال الفترة الزمنية. عادةً ما يتم تعيين هذه النسبة إلى 70٪، ومع ذلك، فإن الأمر متروك لتقدير المتداول.

منطقة القيمة العالية (VAH) - أعلى مستوى سعر داخل منطقة القيمة.

منطقة القيمة المنخفضة (VAL) - أدنى مستوى سعر داخل منطقة القيمة.

حساب منطقة القيمة (VA)

1. حدد إجمالي حجم التداول في البروفايل (إجمالي عمليات الشراء والبيع).
2. خذ إجمالي عمليات الشراء والبيع واضربه في .7 لتحديد الرقم الذي يمثل 70 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء والبيع. (70٪ هي القيمة الافتراضية؛ ومع ذلك، يمكن للمتداول استخدام أي نسبة مئوية).
3. ابدأ من نقطة التحكم (POC)، الصف الموجود في ملف التعريف الذي يحتوي على أكبر حجم إجمالي، وقم بتسجيل رقم المجلد الإجمالي الخاص به. سيكون POC أول صف بروفايل تتم إضافته إلى منطقة القيمة.
4. انظر الآن إلى الصفين فوق POC (منطقة القيمة الأولية) وأضف الحجم الإجمالي لكليهما.
5. انظر الآن إلى الصفين أسفل POC (منطقة القيمة الأولية) وأضف الحجم الإجمالي لكليهما.
6. حدد أيًا من أرقام أحجام التداول الإجمالية الأكبر وأضفه إلى إجمالي رقم أحجام التداول لـ POC الموجود في الخطوة 3.
7. كرر الخطوتين 4 و5 بإضافة أكبر الرقمين التاليين إلى منطقة القيمة.
8. بمجرد أن يتطابق الحجم الإجمالي لمنطقة القيمة الخاصة بك مع الرقم الموجود في الخطوة 2 أو يتجاوزه قليلاً، يتم تحديد منطقة القيمة.
9. سيكون أعلى صف داخل منطقة القيمة هو منطقة القيمة العالية (VAH) وسيكون الصف الأدنى داخل منطقة القيمة هو منطقة القيمة المنخفضة (VAL).

الحساب على أنواع الرسومات غير القياسية (Heikin Ashi و Renko وما إلى ذلك) 

إذا كنت تستخدم مؤشرات بروفايل أحجام التداول على هذا النوع من الرسوم البيانية، فمن المهم مراعاة أن البيانات على الرسم البياني اصطناعية (أي لا تمثل الأسعار الفعلية) وأن بيانات الحجم تتأثر أيضًا بذلك. على سبيل المثال، يمكن للشمعة اليومية الواحدة التي تغلق فوق فتحتها أن تصبح N مكعبات رينكو منفصلة ترتفع في تسلسل، وسيتم تقسيم الحجم اليومي لتلك الشمعة على N وستعطى القيمة الناتجة لكل لبنة في التسلسل. يمكن أن يؤدي الفشل في حساب ذلك إلى تنبؤات غير دقيقة وإعاقة فعالية استراتيجية التداول الخاصة بك.

النمط

بروفايل أحجام التداول

يقوم بتبديل رؤية الرسم البياني للحجم.

القيمة

يقوم بتبديل ما إذا كان يجب عرض القيم الرقمية على الرسم البياني للحجم نفسه ويضبط لون النص. يعتمد ما تشير إليه هذه القيم على إدخال أحجام التداول في تبويبة المدخلات بالمؤشر: مع تحديد «الإجمالي»، فإنه يعرض الحجم الإجمالي لهذا الصف، ويعرض «أعلى/أسفل» كلاً من الحجم الأعلى والأسفل بالتسلسل، ويعرض «دلتا» الدلتا فقط، أي الفرق بين أحجام التداول الأعلى والأسفل للمستوى.

العرض (% من الصندوق)

يغير عرض الصفوف في الرسم البياني. يتم تغيير حجم الصف الأطول وفقًا لهذا الإعداد، وتعتمد جميع الصفوف الأخرى على القياس الخاص به: على سبيل المثال، إذا عرض المؤشر 3 صفوف بأحجام 20 كيلوبايت و40 ألفًا و100 ألف وتم ضبط العرض على 40، فسيمتد صف 100 ألف بنسبة 40٪ من عرض الرسم البياني، وسيمتد الصف 40K بنسبة 40٪ من 40٪ (16٪ من الإجمالي)، وسيمتد 20K بنسبة 20٪ من 40٪ (8٪ من الإجمالي).

الإضافة

ضع الصفوف إما إلى اليسار أو اليمين.

رفع أحجام التداول

يحدد اللون وكذلك العتامة لحجم الزيادة (عمليات الشراء).

خفض أحجام التداول

يحدد اللون وكذلك العتامة للحجم المنخفض (عمليات البيع).

رفع منطقة القيمة

يحدد اللون وكذلك العتامة لمنطقة القيمة لأعلى.

منطقة القيمة لأسفل

يحدد اللون وكذلك العتامة لمنطقة القيمة لأسفل.

VAH

يقوم بتبديل رؤية منطقة القيمة العالية.

VAL

يقوم بتبديل رؤية منطقة القيمة المنخفضة.

POC

يقوم بتبديل رؤية نقطة التحكم.

تطوير POC

يقوم بتبديل رؤية نقطة التحكم النامية، مما يوضح لك كيف كان POC يتغير عندما كان السوق في حالة انعقاد.

تطوير VA

يقوم بتبديل رؤية منطقة القيمة النامية، ويوضح لك كيف كانت VA تتغير عندما كان السوق في الجلسة.

مربع الرسم البياني (غير متوفر لبروفايل حجم النطاق المرئي)

يحدد لون الخلفية وكذلك العتامة لمنطقة بروفايل أحجام التداول.

عن ماذا يجب أن تبحث

مستويات الدعم والمقاومة

أول شيء يستخدمه معظم متداولي بروفايل أحجام التداول هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة الأساسية. من المهم ملاحظة أن استخدام بروفايل أحجام التداول كمعرف لمستويات الدعم والمقاومة هو طريقة تفاعلية. هذا يعني أنه على عكس الأساليب الاستباقية (مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة) التي تستند إلى حركة السعر الحالية والتحليل للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، تعتمد الطرق التفاعلية على تحركات الأسعار السابقة وسلوك الحجم. يمكن أن تكون الطرق التفاعلية مفيدة في تطبيق المعنى أو الأهمية على مستويات الأسعار التي زارها السوق بالفعل. أظهر التحليل الفني الأساسي أن مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي سيدعم السعر في طريقه إلى الأسفل ومستوى المقاومة هو مستوى السعر الذي سيقاوم السعر في طريقه إلى الأعلى. لذلك، يمكن للمرء أن يستنتج أن مستوى السعر بالقرب من الجزء السفلي من البروفايل والذي يفضل بشدة جانب الشراء من حيث الحجم هو مؤشر جيد لمستوى الدعم. والعكس صحيح أيضا. يعد مستوى السعر بالقرب من الجزء العلوي من البروفايل والذي يفضل بشدة حجم جانب البيع مؤشرًا جيدًا على مستوى المقاومة.

عُقد أحجام التداول

العقد ذات الحجم الكبير (HVN) هي قمم في الحجم عند مستوى السعر أو حوله. يمكن اعتبار HVN كمؤشر لفترة التوحيد. عادة ما يكون هناك قدر كبير من النشاط على جانبي البيع والشراء ويبقى السوق عند مستوى السعر هذا لفترة طويلة من الوقت مقارنة بالمستويات الأخرى في البروفايل. يمكن أن يعني هذا «منطقة القيمة العادلة» للأصل. عندما يقترب السعر من HVN السابق (أو منطقة القيمة العادلة)، فمن المتوقع أن تستمر فترة الحركة الجانبية. من غير المرجح أن يخترق السوق هذا السعر على الفور.

العقد ذات الحجم المنخفض (LVN) هي عكس ذلك. وهي عبارة عن انخفاضات (أو انخفاضات كبيرة) في الحجم عند مستوى السعر أو حوله. عادةً ما تكون العقد ذات الحجم المنخفض نتيجة للارتفاع المفاجئ أو الانهيار. أثناء الارتفاع أو الانهيار، عادة ما يكون هناك انفجار أولي في الحجم ثم انخفاض كبير. يمكن أن يشير الانخفاض إلى «منطقة ذات قيمة غير عادلة» للأصل. عندما يقترب السعر من LVN السابق (أو منطقة القيمة غير العادلة)، فمن المرجح أن يرتفع السوق أو يرتد عن مستوى السعر هذا. نظرًا لأنه يُنظر إليه على أنه مجال ذو قيمة غير عادلة، فلن يقضي السوق الكثير من الوقت هناك مقارنة ببعض المستويات الأخرى في البروفايل.

مثال على الإستراتيجية

تمامًا كما هو الحال مع معظم الأدوات الأخرى، يقدم بروفايل أحجام التداول عددًا من الاستخدامات. هناك العديد من استراتيجيات التداول باستخدام بروفايل أحجام التداول كمكون رئيسي. فيما يلي أساسيات إحدى هذه الإستراتيجيات التي تعتمد على مقارنة سعر افتتاح اليوم الحالي ببروفايل حجم التداول لليوم السابق:

• إذا تم فتح اليوم الحالي فوق منطقة قيمة اليوم السابق (ولكن لا يزال أقل من ارتفاع البروفايل) ابحث عن السعر لترجعه مرة أخرى نحو نقطة التحكم ثم تابع الارتفاع (اتجاه فتح اليوم). لذلك أثناء الارتداد إلى نقطة التحكم، هناك فرصة شراء.
• إذا تم فتح اليوم الحالي أسفل منطقة قيمة اليوم السابق (ولكن لا يزال فوق مستوى البروفايل المنخفض)، فابحث عن السعر لترجعه مرة أخرى نحو نقطة التحكم ثم استمر في الانخفاض (اتجاه فتح اليوم). لذلك أثناء الارتداد إلى نقطة التحكم، هناك فرصة بيع.
• إذا كان سعر افتتاح اليوم الحالي خارج البروفايل لليوم السابق تمامًا (أعلى البروفايل المرتفع أو أسفل البروفايل المنخفض)، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة عداء محتمل في اتجاه سعر الافتتاح بالنسبة إلى نطاق البروفايل لليوم السابق.

خاتمة

بروفايل أحجام التداول هي أداة تحليل فني قيّمة للغاية يستخدمها المتداولون في كل مكان. مفتاح الأهمية المستمرة لبروفايل المجلد هو تعدد استخداماته. إنها أداة رسم بياني لها بالفعل مجموعة واسعة من الاستخدامات. على عكس العديد من الدراسات الأخرى، لا يوجد نقاش يذكر حول فائدة بروفايل أحجام التداول. البيانات التي يوفرها بروفايل أحجام التداول لا جدال فيها، مما يترك الأمر للمتداول لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لاستخدامها. على الرغم من أنها في أبسط أشكالها طريقة تفاعلية رائعة لاكتشاف مناطق الدعم والمقاومة التقليدية، إلا أن المتداولين لا يزالون يبتكرون طرقًا لرسم المؤشر بطرق تنبؤية أو استباقية. ضع في اعتبارك مثال استراتيجية التداول الوارد سابقًا في المقالة. تعد القدرة على مقارنة حدث في الوقت الفعلي (فتح اليوم الحالي) بالأحداث التاريخية (بروفايل حجم اليوم السابق) واتخاذ قرار تداول بناءً على العلاقة مثالًا رائعًا على ذلك.