بروفايل أحجام التداول

التعريف

بروفايل حجم التداول هو دراسة بيانية متقدمة تعرض نشاط التداول خلال فترة زمنية محددة عند مستويات سعر محددة. ترسم الدراسة (حساب المعلمات المحددة من قبل المستخدم مثل عدد الصفوف والفترة الزمنية) رسمًا بيانيًا على الرسم البياني يهدف إلى الكشف عن مستويات الأسعار السائدة و / أو الكبيرة استنادًا إلى الحجم. بشكل أساسي ، يأخذ بروفايل حجم التداول الحجم الإجمالي المتداول عند مستوى سعر محدد خلال الفترة الزمنية المحددة ويقسم الحجم الإجمالي إما إلى حجم تداول الشراء أو حجم تداول البيع ثم يجعل هذه المعلومات مرئية بسهولة للمتداول.


 

مستويات الأهمية النموذجية

نقطة التحكم (POC) - مستوى السعر للفترة الزمنية بأكبر حجم تداول.

بروفايل حجم التداول مرتفع - أعلى مستوى تم بلوغه خلال الفترة الزمنية المحددة.

بروفايل حجم التداول منخفض - أدنى مستوى سعر تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية المحددة.

منطقة القيمة (VA) - نطاق مستويات الأسعار التي تم فيها تداول نسبة محددة من إجمالي الحجم خلال الفترة الزمنية. عادةً ، يتم تعيين هذه النسبة على 70٪ ، لكن الأمر متروك لتقدير التاجر.

قيمة أعلى منطقة (VAH) - أعلى مستوى سعر ضمن منطقة القيمة.

قيمة المنطقة منخفضة (VAL) - أدنى مستوى سعر داخل منطقة القيمة.

الحسابات

كيفية حساب منطقة القيمة (VA)

1. تحديد إجمالي حجم التداول في البروفايل (إجمالي عمليات الشراء والبيع).

2. خذ عدد إجمالي عمليات الشراء والبيع واضربه في 0.7 لتحديد الرقم الذي يمثل 70 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء والبيع. (70٪ مثال نموذجي ولكن يمكن استخدام أي نسبة من قبل التاجر).

3. ابدأ في POC (الصف في البروقايل الذي يحتوي على أكبر حجم إجمالي) وسجل رقم إجمالي حجمه. سيكون POC أول صف تمت إضافته إلى منطقة القيمة.

4. انظر الآن إلى الصفين فوق نقطة البيع (منطقة القيمة الأولية) وأضف الحجم الإجمالي لكليهما.

5. انظر الآن إلى الصفين أسفل نقطة البيع (منطقة القيمة الأولية) وأضف الحجم الإجمالي لكليهما.

6. حدد أيًا من إجمالي أرقام المجلد أكبر وأضفه إلى إجمالي POC الموجود في الخطوة 3.

7. كرر الخطوتين 4 و 5 مع إضافة أكبر رقمين إلى منطقة القيمة.

8. بمجرد أن يتطابق إجمالي حجم منطقة القيمة الخاصة بك مع الرقم الموجود في الخطوة 2 أو يتجاوزه قليلاً ، يتم تحديد منطقة القيمة.

9. سيكون أعلى صف في منطقة القيمة هو أعلى منطقة قيمة (VAH) وأقل صف في منطقة القيمة سيكون منطقة القيمة المنخفضة (VAL).

اعتمادًا على الإطار الزمني للرسم البياني المستخدم ، يمكن استخدام البيانات من درجات دقة مختلفة في حسابات بروفايل حجم التداول. عند حساب النطاق الثابت والنطاق المرئي ، نحاول بالتناوب درجات الدقة من 1 ، 3 ، 5 ، 15 ، 30 ، 60 ، 240 ، 1 دي ، حتى يصبح عدد الغطارات الزمنية في الفترة الزمنية ، التي يتم حساب VP فيها ، أقل من 5000 بالنسبة لحجم الجلسة ، تم اعتماد التبعية التالية على دقة الرسم البياني:

الإطار الزمني للرسم

دقة الأعمدة البيانية المستخدمة في البروفايل

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

عما تبحث؟

مستويات دعوم ومقاومات

أول شيء سيستخدمه معظم المتداولين في تحديد حجم التداول هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة الأساسية. من المهم ملاحظة أن استخدام البروفايل كمعرف لمستويات الدعم والمقاومة طريقة تفاعلية. هذا يعني أنه على عكس الطرق الاستباقية (مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة) التي تستند إلى حركة السعر الحالية وتحليلها للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية ، تعتمد الطرق التفاعلية على تحركات الأسعار السابقة وسلوك الحجم. يمكن أن تكون الطرق التفاعلية مفيدة في تطبيق المعنى أو الأهمية على مستويات الأسعار التي زارها السوق بالفعل. أظهر التحليل الفني الأساسي أن مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي سيدعم السعر في طريقه للأسفل ومستوى المقاومة هو مستوى السعر الذي سيقاوم السعر في طريقه إلى الأعلى. لذلك ، يمكن للمرء أن يستنتج أن مستوى السعر بالقرب من الجزء السفلي من البروفايل والذي يفضل بشكل كبير جانب الشراء من حيث الحجم هو مؤشر جيد على مستوى الدعم. والعكس صحيح أيضا. إن مستوى السعر بالقرب من الجزء العلوي من البروفايل والذي يفضل بشدة بيع حجم الجانب هو مؤشر جيد على مستوى المقاومة.



عُقد حجم التداول

العقد عالية الحجم (HVN) هي قمم في الحجم عند أو حول مستوى السعر. يمكن اعتبار HVN كمؤشر لفترة التوطيد. عادة ما يكون هناك قدر كبير من النشاط على جانب البيع والشراء ويبقى السوق عند هذا المستوى من السعر لفترة طويلة من الوقت مقارنة بالمستويات الأخرى في البروفايل. يمكن أن يعني هذا "منطقة القيمة العادلة" للأصل. عندما يقترب السعر من HVN (أو منطقة القيمة العادلة) السابقة ، يُتوقع فترة طويلة من الحركة الجانبية. السوق أقل احتمالا لاختراق هذا السعر على الفور.

.
العقد منخفضة الحجم (LVN) هي العكس. وهي أودية (أو قطرات كبيرة) في الحجم عند أو حول مستوى السعر. عادة ما تكون العقد ذات الحجم المنخفض نتيجة لارتفاع مفاجئ أو انهيار. أثناء الارتفاع أو الانهيار ، سيكون هناك عادةً اندفاع أولي في الحجم ثم انخفاض كبير. يمكن أن يشير الانخفاض إلى "منطقة قيمة غير عادلة" للأصل. عندما يقترب السعر من LVN سابقة (أو منطقة قيمة غير عادلة) ، فمن المرجح أن يرتفع السوق أو يرتد من مستوى السعر هذا. نظرًا لأنه يُنظر إليه على أنه منطقة قيمة غير عادلة ، لن يقضي السوق الكثير من الوقت هناك مقارنة ببعض المستويات الأخرى في البروفايل.


 

مثال على استراتيجية

تمامًا مثل معظم الأدوات أو الدراسات الأخرى ، يحتوي Volume Profile على عدد من الاستخدامات. هناك العديد من استراتيجيات التداول الموجودة باستخدام Volume Profile كمكون رئيسي. في ما يلي أساسيات إحدى هذه الإستراتيجيات التي تستند إلى مقارنة سعر افتتاح اليوم الحالي لبروفايل لحجم اليوم السابق.

إذا تم فتح اليوم الحالي فوق منطقة القيمة الخاصة باليوم السابق (ولكن لا يزال أقل من ارتفاع البروفايل) ، فابحث عن السعر ليعود مرة أخرى نحو نقطة التحكم ثم تابع الارتفاع (اتجاه افتتاح اليوم). لذلك خلال فترة التصحيح إلى نقطة السيطرة ، هناك فرصة للشراء.

إذا تم فتح اليوم الحالي أسفل منطقة قيمة اليوم السابق (ولكن لا يزال أعلى من البروفايل المنخفض) ، فابحث عن السعر لتتراجع مرة أخرى نحو نقطة التحكم ثم انتقل إلى الانخفاض (اتجاه اليوم المفتوح). لذلك خلال فترة التصحيح إلى نقطة السيطرة ، هناك فرصة بيع.

إذا كان سعر افتتاح اليوم الحالي خارجًا تمامًا عن البروفايل لليوم السابق (أعلاله أو ادناه) ، يمكن اعتبار ذلك بمثابة انعكاس محتمل في اتجاه سعر الافتتاح نسبة إلى نطاق البروفايل لليوم السابق.

ملخص

Volume Profile هي أداة تحليل فني ذات قيمة عالية يستخدمها التجار في كل مكان. المفتاح لاستمرار أهمية بروفايل حجم التداول هو تنوعها. إنها أداة رسم بياني لديها بالفعل مجموعة واسعة من الاستخدامات. على عكس العديد من الدراسات الأخرى ، هناك القليل من الجدل أو عدم وجود نقاش حول فائدة Volume Profile. البيانات التي يوفرها Volume Profile غير قابلة للجدل ، وتركها للتاجر للعثور على طرق جديدة ومبتكرة لاستخدامها. على الرغم من أنها في أبسط أشكالها ، فهي طريقة تفاعلية رائعة لاكتشاف مناطق الدعم والمقاومة التقليدية ، لا يزال المتداولون يتوصلون إلى طرق لرسم المؤشر بطرق توقعية أو استباقية. ضع في اعتبارك مثال استراتيجية التداول الموضح سابقًا في المقالة. تعد القدرة على مقارنة حدث في الوقت الفعلي (مفتوح اليوم الحالي) بالأحداث التاريخية (بروفايل حجم التداول لليوم السابق) واتخاذ قرار تداول بناءً على العلاقة مثالاً رائعًا على ذلك.

المدخلات

تخطيط الصفوف

يتيح لك عدد الصفوف تعيين عدد معين من الصفوف التي سيعرضها المؤشر. يحدد الإعداد عدد النقاط لكل صف الحد الأدنى للعلامات التي يجب أن تكون في كل صف.

حجم الصف

عدد الصفوف المطلوب حسابها وعرضها.

حجم التداول

التبديل بين إظهار الحجم الإجمالي لكل صف أو تقسيم كل صف إلى عمليات شراء وبيع.

حجم منطقة القيمة

يحدد نطاق مستويات الأسعار التي تم فيها تداول نسبة محددة من إجمالي الحجم خلال الفترة الزمنية (70٪ بشكل افتراضي).

نمط التنسيق

بروفايل حجم التداول

للتبديل بين رؤية المؤشر.

إظهار القيم

تبديل عرض القيم الرقمية على المؤشر نفسه (شراء / بيع أو إجمالي ، اعتمادًا على إعداد "الحجم" في المدخلات)

العرض (٪ من الحيز)

يغير عرض الصفوف.

تحديد مستوى

ضع الصفوف إما يسارًا أو يمينًا.

لون الخط

يحدد لون النص.

حجم التداول الإيجابي

يحدد اللون وكذلك العتامة لأعلى حجم (مشتريات).

حجم التداول السلبي

يحدد اللون والعتامة لوحدة التخزين للأسفل (يبيع).

منطقة القيمة لأعلى

يحدد اللون والعتامة لمنطقة القيمة لأعلى.

منطقة القيمة لأسفل

يحدد اللون والعتامة لمنطقة القيمة إلى الأسفل.

POC

للتبديل بين رؤية نقطة التحكم.

تطوير POC

للتبديل بين رؤية نقطة التحكم النامية ، موضحًا لك كيف كان POC يتغير عندما كان السوق في جلسة.

تطوير VA

تبديل مستوى رؤية منطقة القيمة النامية ، موضحًا لك كيفية تغيير VA عندما كان السوق في حالة جلسة.

الصفحة الرئيسية منصة الأسهم منصًة العملات منصّة العملات الرقمية جدول الأعمال الاقتصادي كيف تعمل مميزات الرسم البياني أسعار العضوية إحالة صديق قوانين الموقع مركز المساعدة حلول المواقع الإلكترونية والوسطاء الأدوات حلول الرسوم البيانية مكتبة الرسوم البيانية صغيرة الحجم المدوّنة والأخبار تويتر
ملف التعريف إعدادات الصفحة الشخصية الحساب وإعداد الفواتير الأصدقاء المُحالون العملات الافتراضية تذاكر الدعم الخاصة بي مركز المساعدة رسالة خاصة المحادثة تسجيل الخروج