كيف يتم حساب قيم تقرير مختبر الإستراتيجيات، وماذا تعني؟

علامة تبويب ملخص الأداء

تعرض علامة التبويب هذه جميع مقاييس الأداء المتاحة للاستراتيجية بما في ذلك صافي الربح وإجمالي الربح والحد الأقصى للتراجع والمزيد. تبدو هكذا:

 

يتم عرض مقاييس الأداء المحسوبة لجميع التداولات في العمود الكل. يتم عرض القيم المحسوبة فقط للصفقات البيع والشراء في العمودين الشراء والبيع، على التوالي. دعنا الآن نتعمق في معنى كل مقياس أداء.

صافي الربح  إجمالي الربح أو الخسارة (بالعملة المختارة) التي حققتها استراتيجية التداول في فترة الاختبار. القيمة هي مجموع جميع القيم من عمود الربح (في علامة التبويب قائمة الصفقات)، مع مراعاة العلامة.

إجمالي الربح  إجمالي الربح لجميع الصفقات المربحة الناتجة عن استراتيجية.

إجمالي الخسارة  إجمالي الخسائر لجميع الصفقات الخاسرة الناتجة عن استراتيجية. يعد تحليل وتقليل خسائر الصفقة جزءًا مهمًا للغاية من تحليل استراتيجية التداول. هذا هو السبب في أن خاصية هذه الاستراتيجية هي الأكثر أهمية. وتجدر الإشارة إلى أن صافي الربح لا يرتفع فقط عندما يتحسن إجمالي الربح، ولكن أيضًا عندما ينخفض إجمالي الخسارة. 

Max Drawdown الحد الأقصى للتراجع   يعرض أكبر قيمة تراجع للخسارة ، بدءًا من أعلى ارتفاع سابق في الحساب ، ويبحث في جميع الصفقات، خلال فترة الاختبار بأكملها. في حالة حدوث ارتفاع جديد في الحساب، تتم إعادة تعيين قيمة الحساب المنخفضة إلى 0 بحيث يمكن حساب الحد الأقصى للسحب التالي من تلك النقطة. يمكنك أن ترى هذه القيمة تقريبًا على الرسم البياني لمنحنى الأسهم من خلال النظر من أعلى قمم إلى أدنى قاع تتحرك إلى الأمام. تعتبر النسبة المئوية والقيم المطلقة للسحب مقياسين مختلفين. يتم تعقبها بشكل مستقل. على سبيل المثال، لنفترض أن رأس المال الأولي هو 100 دولار. بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة، تنخفض الأسهم إلى 50 دولارًا. يبلغ التراجع 50 دولارًا بالقيمة المطلقة و50 ٪ بالقيمة النسبية. في وقت لاحق، بعد سلسلة من الصفقات المربحة، تزداد الحساب إلى 300 دولار ثم تنخفض إلى 200 دولار. في هذه الحالة، سيكون التراجع المطلق 100 دولار، والتراجع النسبي 33٪. سيكون الحد الأقصى الكلي للسحب المطلق للاستراتيجية 100 دولار، وسيكون الحد الأقصى النسبي 50٪.

عائد الشراء والاحتفاظ  العائد الذي تم تحقيقه إذا تم استخدام جميع الأموال (رأس المال الأولي) لشراء الورقة المالية عند دخول الصفقة الأولى، وتم الاحتفاظ بالمركز طوال فترة الاختبار.

نسبة شارب  الحائز على جائزة نوبل ، وليام شارب ، قدم نسبة شارب في عام 1966 تحت اسم "نسبة العائد إلى التباين". يتم استخدام نسبة شارب على نطاق واسع من قبل مديري المحافظ والتجار الأفراد لتوضيح مقدار المخاطرة لتحقيق عوائد محددة. صيغة نسبة شارب هي SR = (MR - RFR) / SD، حيث MR هو متوسط العائد لفترة (شهريًا لفترة تداول 3 أشهر أو أكثر أو يوميًا لفترة تداول 3 أيام أو أكثر)، و RFR هو معدل العائد الخالي من المخاطر (افتراضيًا، 2٪ سنويًا). SD هو الانحراف المعياري للعوائد. وبالتالي، تعطي هذه الصيغة قيمة يمكن تعريفها بشكل فضفاض على أنها عائد لكل وحدة مخاطرة إذا قبلنا الفرضية القائلة بأن التغير هو خطر. كلما زادت نسبة شارب، كلما كان منحنى الأسهم أكثر سلاسة. يعد وجود منحنى أسهم سلس هدفًا مهمًا للعديد من المتداولين. 

معامل الربح  هو مقدار المال الذي تحققه استراتيجية التداول لكل وحدة من الأموال التي تخسرها (بالعملة المحددة). يتم حساب هذه القيمة بقسمة إجمالي الأرباح على إجمالي الخسائر.

الحد الأقصى للعقود  الحد الأقصى لعدد العقود في المرة الواحدة.

Open PL  الربح أو الخسارة للمركز المفتوح الحالي. إذا لم يكن هناك مركز مفتوح، فإن القيمة التي تم إرجاعها هي N / A.

عمولة مدفوعة

 مبلغ العمولة المدفوعة (بالعملة المختارة) لم يتم تضمين الانزلاق السعري

إجمالي الصفقات المغلقة  إجمالي عدد الصفقات المغلقة (الرابحة والخاسرة) الناتجة عن الاستراتيجية. العدد الإجمالي للصفقات مهم لعدد من الأسباب. أولاً، يجب أن يكون الرقم كبيرًا بما يكفي حتى تكون نتائج الاستراتيجية ذات أهمية إحصائية. ثانيًا، يمكن أن يساعد الرقم في التحقق من أن استراتيجيتك يتم تداولها بالوتيرة التي تتوقعها.

إجمالي الصفقات المفتوحة  عدد الصفقات المفتوحة حاليًا.

عدد الصفقات الرابحة  إجمالي عدد الصفقات الرابحة الناتجة عن الاستراتيجية.

عدد الصفقات الخاسرة  إجمالي عدد الصفقات الخاسرة الناتجة عن الاستراتيجية.

النسبة المئوية للربح  النسبة المئوية للصفقات الرابحة الناتجة عن الاستراتيجية. يتم حسابه بقسمة عدد الصفقات الرابحة على إجمالي عدد الصفقات المغلقة الناتجة عن الاستراتيجية. النسبة المئوية المربحة ليست مقياسًا موثوقًا به في حد ذاته. يمكن أن تحتوي الاستراتيجية على العديد من الصفقات الرابحة الصغيرة، مما يجعل النسبة المئوية عالية مربحة مع متوسط صفقات رابحة صغيرة، أو عدد قليل من الصفقات الرابحة الكبيرة التي تمثل نسبة منخفضة مربحة ومتوسطة رابحة. تمتلك بعض الاستراتيجيات الناجحة نسبة ربحية أقل من 50٪ ولكنها لا تزال مربحة بسبب التحكم السليم في الخسارة.

متوسط الربحية هو مجموع الأموال المكتسبة أو المفقودة من خلال متوسط التداولات الناتج عن الاستراتيجية. يتم حسابه بقسمة صافي الربح على إجمالي عدد الصفقات المغلقة. قيمة مهمة لأنها يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتغطية تكاليف العمولة والانزلاق في تداول الاستراتيجية ولا تزال تحقق ربحًا.

متوسط ربح الصفقات الرابحة  إجمالي الربح مقسومًا على عدد الصفقات الرابحة الناتجة عن الاستراتيجية.

متوسط خسارة الصفقات الخاسرة

إجمالي الخسارة مقسومًا على عدد الصفقات الخاسرة الناتجة عن الاستراتيجية.

النسبة المئوية للربح / متوسط الخسارة  متوسط قيمة عدد وحدات العملة التي تربحها مقابل كل وحدة تخسرها (بالعملة المحددة). يتم حساب ذلك بقسمة متوسط الصفقة الرابحة على متوسط الصفقات الخاسرة. هذا الحقل ليس قيمة ذات مغزى في حد ذاته لأنه لا يأخذ في الاعتبار نسبة عدد الصفقات الرابحة مقابل الصفقات الخاسرة، ويمكن أن يكون للاستراتيجيات مناهج مختلفة للربحية. قد تتداول الاستراتيجية في كل الاحتمالات من أجل الحصول على العديد من الأرباح الصغيرة، ومع ذلك يكون متوسط الصفقة الخاسرة أكبر من متوسط الصفقة الرابحة. كلما زادت هذه القيمة، كان ذلك أفضل، ولكن يجب النظر إليها جنبًا إلى جنب مع نسبة الصفقات الرابحة وصافي الربح.

أكبر صفقة  رابحة التداول الأكثر ربحية في فترة الاختبار.

أكبر صفقة خاسرة الصفقة  الأكثر خسارة في فترة الاختبار.

متوسط عدد شموع في الصفقات  متوسط عدد شموع التي انقضت خلال الصفقات لجميع الصفقات المغلقة.

متوسط عدد شموع في الصفقات الرابحة  متوسط عدد شموع التي انقضت خلال الصفقات لجميع الصفقات الرابحة.

متوسط عدد الشموع في التداولات الخاسرة  متوسط عدد الشمعات التي انقضت خلال التداولات لجميع التداولات الخاسرة.

نداءات الهامش

إجمالي عدد نداءات الهامش التي تم إطلاقها بواسطة الاستراتيجية

علامة تبويب النظرة العامة

توفر علامة التبويب هذه مقاييس الأداء الرئيسية للاستراتيجية.

 

 

توجد أعلى علامة التبويب مقاييس تحمل الاسم نفسه من علامة تبويب ملخص الأداء. توجد الرسم البيانيات التالية في المركز:

التراجع

 يوضح هذا الرسم البياني تراجع كل صفقة مقابل رقم التداول لجميع الصفقات المغلقة.

الحساب  يعرض هذا الرسم البياني الحساب (بالعملة المختارة) مقابل رقم التداول لجميع الصفقات المغلقة. يعرض الرسم البياني الخطي لمنحنى الأسهم أداء التداول على أساس التداول تلو الآخر. يستخدم رسم بياني الحساب متعدد الأغراض هذا بشكل أفضل للتحليل العام لأداء التداول.

B&H  

يعرض هذا الرسم البياني العائد المحقق إذا تم استخدام جميع الأموال (رأس المال الأولي) لشراء الورقة المالية عند دخول الصفقة الأولى، وتم الاحتفاظ بالمركز طوال فترة الاختبار. يمكنك إخفاء/إظهار عناصر الرسم البياني بالنقر فوق الزر المقابل لها في أسفل علامة التبويب.  

علامة تبويب الصفقات

تعرض علامة التبويب هذه معلومات مفصلة عن كل صفقة.

 

الصفقة هي زوج من الأوامر: أمر دخول وأمر خروج. يتم ترتيب التداولات ترتيبًا زمنيًا من خلال تنفيذ أوامر الدخول. أقرب صفقة تداول كانت في أعلى القائمة.

الصفقة # 

تحتوي على الرقم التسلسلي للصفقة. 

نوع

 اتجاه التداول بيع أو شراء

إشارة

 معرّف الأمر المستخدم لفتح أو إغلاق الصفقة. معرف هو قيمة السلسلة المعينة للجدل الهوية واحدة من الوظائف التالية: strategy.entry ، strategy.order ، strategy.exit ، strategy.close و strategy.close_all . 

التاريخ / الوقت 

وقت المعاملة في المنطقة الزمنية للرسم البياني. 

السعر

سعر التنفيذ. 

العقود

 عدد الوحدات المشتراة أو المباعة. 

الربح 

الربح لكل تداول ونسبة الربح / الخسارة لتلك الصفقة. 

الربح التراكمي

 الربح أو الخسارة التراكمية للاستراتيجية بعد إغلاق الصفقة ونسبة الربح / الخسارة للاستراتيجية بمرور الوقت. 

Run-up 

أقصى ربح ممكن للصفقة وفقًا للاستراتيجية، بالإضافة إلى أقصى نسبة ربح. 

التراجع 

أقصى خسارة محتملة للتداول وفقًا للاستراتيجية، وكذلك أقصى نسبة خسارة. 

دعونا نلقي نظرة على كيفية حساب قيم أعمدة الربح والربح التراكمي وRun-up وDrawdown:


 

في هذا المثال ، اشترينا سهمًا واحدًا من AAPL في الافتتاح في 15 يونيو وباعناه في افتتاح 22 يونيو. كان رأس المال الأولي 1000 دولار.

الربح 
اشترينا سهمًا بسعر 333.25 دولارًا وبعنا مقابل 351.34 دولارًا ، أي أن الربح بلغ (351.34-333.25) = 18.09 دولارًا أمريكيًا أو كنسبة مئوية (18.09 / (333.25 * 1)) * 100٪ = 5.43٪.

الربح التراكمي 
يتم احتساب الربح التراكمي عن طريق إضافة جميع قيم الربح التراكمي السابقة مع قيمة الربح الحالية. في هذه الحالة ، لدينا صفقة واحدة فقط ، وبالتالي فإن الربح التراكمي سيكون 18.09 دولارًا ، أي ما يعادل الربح. تأخذ قيمة النسبة المئوية للربح التراكمي رأس المال الأولي في حسابها ويتم حسابها باستخدام الصيغة: 

النسبة المئوية للربح = الربح / (رأس المال الأولي + الربح التراكمي للصفقة السابقة) * 100٪ = 18.09 / (1000 + 0) * 100 = 1.81٪.

Run-Up 

كان الحد الأقصى للسعر الذي تم الوصول إليه أثناء التداول 356.56 دولارًا في 19 يونيو ، وبالتالي فإن أقصى ربح ممكن في هذه المعاملة هو 356.56 دولارًا - 333.25 دولارًا أمريكيًا = 23.31 دولارًا أمريكيًا ، بنسبة مئوية (23.31 / (333.25 * 1)) * 100٪ = 6.99٪.

التراجع 
الحد الأدنى للقيمة التي انخفض بها سعر السهم منذ الشراء هو 332.58 دولار في 15 يونيو ، وبالتالي فإن أقصى خسارة محتملة في هذه المعاملة هي 333.25 دولار - 332.58 دولار = 0.67 دولار ، لنسبة مئوية (0.67 / (333.25 * 1)) * 100 0.20%=.