Прогнозируем импульс цены и определяем направление

٢٥ يونيو ٢٠١٨

BTCUSD
Дорогие друзья,

Во время падающего рынка лучший момент немного отвлечься от торгов и заняться самообразованием.
Наблюдая за движением цены в биржевых терминалах и в первую очередь на рынке крипты, многие замечают, что рынок движется импульсами - сильными рывками в ту или иную сторону.
Приближение предстоящего импульса определить достаточно просто и в данном посте я расскажу о том, как сделать это с высокой точностью.
Более сложный вопрос заключается в том, в каком направлении будет данный импульс и до последнего момента для меня это был большой вопрос.
Для того чтобы определить направление, я перепробовал достаточно много способов, включая опросы в телеграмм. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом и рассказать о данных способах подробнее.
Прежде чем, начинать исследование импульса, как явления с точки зрения технического анализа, давайте сначала определимся в его природе.
Я уже писал как-то очень давно, что чарты на экране можно читать как медицинскую карту пациента в психиатрическом отделении. Каждое движение цены, это отражение его настроения.
Однако, специфика рынка криптовалют заключается в том, что в нашем случае, анализируя график, мы должны понимать, что мы имеем дело не с одним пациентом, а как минимум с двумя.
Это обусловлено историческими факторами ценообразования и саморегуляции рынка криптовалют. Всё дело в том, что децентрализация крипты – это один из мифов, которым мы рады себя тешить.
Благо, все криптовалюты работают на блокчейне, т.е. кошельки и количество монет на каждом из них как правило находятся в открытом доступе, поэтому данный миф достаточно легко развенчать.
К примеру:
У Bitcoin
Всего на 115 кошельках из 22 млн существующих находится больше 20% от всей суммы существующего BTC.
При этом, всего 4 кошелька обладают 549,486 BTC или 3% от всей суммы биткоина в сети.
Влияют ли манипуляторы на рынок? Конечно, да!
Для наглядности, разберем пример.


На четырёхчасовом графике выше представлена типичная картина с консолидацией на рынке. Паттерн при этом для нас не имеет значения. Это может быть и треугольник, и клин, и флаг - не важно, какая фигура это будет, главное, что она отражает неопределенность на рынке.
Именно в такой ситуации, когда рынок не знает куда идти дальше, ММ может «подсказать» ему.
Представьте себя на месте человека, у которого на счету 100 000 BTC. Вы понимаете, что в такой момент неопределенности, всего 1% от вашего депозита создаст рост объемов на рынке, а это в свою очередь послужит сигналом для большинства трейдеров, а тем более для торговых роботов.


На графике выше хорошо виден пример такой манипуляции. На рынок сливается большое количество Битков, что заставляет рынок двигаться в нужном направлении. Происходит пробой линии поддержки, что является сигналом к действию и дальше уже все происходит практически на автомате:
1) Срабатывают стопы тех, кто рассчитывал на рост (автоматическая продажа позиций)
2) Для шортистов появляется сигнал на продажу и те встают в короткую позицию
3) Паникеры увидев обвал, начинаю сливать депозиты

Маркетмейкер, как и любой другой, видит ключевые уровни, где идет скопление ордеров на покупку от большинства трейдеров и идя на опережение, начинает делать выкуп уже упавшего битка.

٢٥ يونيو ٢٠١٨

ملاحظة

На тридцатиминутном графике выше видны большие объемы покупок (отметил зеленым кругом)
Получая битки с дисконтом, манипулятор может за теже деньги купить еще больше монет, чтобы усилить своё давление.
В итоге происходит еще одна волна продаж, с целью окончательно закрепить успех.
Если рынок не поддается, он опять делает выкуп, пополняя ресурсы для давления на рынок (см. график ниже)

После чего повторяет слив.

В итоге мы видим на минутном графике три атаки, которые на часовиках уже выглядят как один сильный импульс.

Как правило, таких сливов за время формирование импульса происходит три, но редко, бывает 4-5. Как правило, после длинной очереди таких сливов, манипулятор уходит на покой с прибылью и дает рынку немного успокоиться и восстановиться.
Следовательно, для того, чтобы понять, когда случится импульс, надо понимать лишь одно - когда манипуляция на рынке будет наиболее дешевой, показательной для других трейдеров и безопасна для самого манипулятора.
Все выше описанные условия наступают в момент наибольшей неопределенности, когда рынок часами находится в боковом движении. В таких условиях объемы снижаются до минимальных значений. Ни у покупателей, ни у продавцов нет желания входить занимать позицию перед тем, как рынок окончательно определится.
Графически, такая картина становится наиболее наглядной благодаря линиям Боллинджера. Данный индикатор показывает среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней рынка и в случае, когда рынок не двигается, данное отклонение стремится к нулю.

На графике выше такой сигнал выделил красными стрелками. Характерным для состояния, перед очередным импульсом – отсутствие объемов, как видно выше, именно в отмеченном диапазоне объемы торгов принимают минимальное значение.
Выглядит это практически как «затишье перед бурей».
Ещё один индикатор, который позволяет определить надвигающийся импульс, это ATR (Средний истинный диапазон). Первое упоминание о данном индикаторе появилось еще в 1798 году в книге "Новые концепции в технических торговых системах", но до сих пор не потеря своей актуальности.
Преимущество данного индикатора в том, что он дает возможность не просто оценить уровень волатильность и определить уровни, на которых рынок наиболее подвержен манипуляции, но и предположить, до какого значения данная манипуляция дотянется.

На графике выше я привел пример того, как использую данный индикатор.
Для торговли в паре BTCUSD я предпочитаю использовать ATR на 30 минутном графике.
Для определения импульса в будущем, я нахожу сильный импульс, который был последним, перед текущим положением рынка и отмечаю в окне индикатора ATR и его минимальные и максимальные значения.
Как правило, следующий импульс по своей амплитуде меньше предыдущего, поэтому и верхнее и нижнее значение отмечаем второй раз со смещением на 10.
В итоге у нас выходит некий диапазон, при входе в который мы будем понимать, что импульс скоро начнет и можем прикинуть уровни, на которых он закончится.

Теперь, если посмотреть на анализируемый нами импульс, мы видим следующее.

На графике выше мы видим, как тиккер долгое время находился в выделенной нами зоне ATR, которая дает сигнал на импульс. Чем дольше индикатор находится в данном положении, тем более сильный импульс мы можем ожидать. В результате импульс всё-таки произошел – отметил начало первым красным кругом.
При этом промежуточный пик импульса и его финал случился точно на верхней границе отмеченного диапазона.
И так, с сигналами к импульсу разобрались, теперь разбирем, как определить в какую сторону данный импульс будет.

٢٥ يونيو ٢٠١٨

ملاحظة

Конечно, самый верный способ – дождаться пробития сформированной консолидации и только после этого войти в позицию. Но у этого метода есть два недостатка:
1) Пробитие может быть ложным
2) Мы несем потери от упущенной выгоды, так как теряем часть движения в нужную нам сторону.

На самом деле, есть несколько способов, которые с большой долей вероятности покажут направление импульса с большим запасом во времени.
Первый способ - определить тренд, причем тренд как локальный, на вашем рабочем ТФ, так и на два уровня выше. Если все тренды смотрят в одну сторону, то будущий импульс с большой долей вероятности продолжит данное направление.
Как определить тренд, я посвящу отдельный обучающий пост. Но если вы в рынке давно, то наверняка уже знаете как это делать.
Второй способ – подсчитать количество импульсов в одном направлении. Если предыдущий импульс был вниз, то высоки шансы, что следующий импульс будет также вниз. Помним правило о очереди в 3-5 импульсов.
Третий способ – вставать в противоположную позицию относительно MACD.

Данный способ – мое личное ноу-хау, которым я делюсь безвозмездно с моими любимыми читателями. Он достаточно точно работает для BTCUSD на четырех часах.
Для того, чтобы определить направление импульса, необходимо посмотреть на ту фазу, в которой находится MACD на текущий момент. Если он находится в стадии роста, то импульс с большой долей вероятности будет в противоположную сторону, т.е. будет резкий слив.
На графике выше выделил красными кругами импульс вниз и зелеными кругами - растущую фазу, которая предшествовала данному сливу. В итоге, мы видим, что данный способ работает безотказно на протяжении всего исследуемого на чарте периода.
Конечно, самих способов диагностики будущего импульса и его направления на самом деле намного больше.
Здесь я рассказал только о самых простых и легких в применении.

Пользуйтесь на здоровье!

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov