如何实现稳定盈利？

在TradingView社区泡了5年，时不常的遇到有朋友问到“要实现稳定盈利哪个因素更加重要？胜率还是盈利因子？”, 今天就简单说说我个人的看法，仅供参考。一般这种说法最好是参考那些已经取得丰厚财富的大佬来分享（当然，如果这些大佬愿意与你分享的话），而我自己还在这条道路上摸索，所以说的不一定对。

要实现稳定盈利，胜率和盈利因子都是重要的因素。胜率指的是交易中获得盈利的比例，而盈利因子则表示每次获利与亏损之间的比例关系。

胜率高意味着更多的交易会以盈利结束，这可以增加账户余额。然而，仅仅依靠高胜率并不能保证稳定盈利。如果每次获得小幅度的盈利但遭受大幅度亏损时，即使有较高的胜率也无法确保长期稳定赢利。
相反地，一个较低但合理且可控制的胜率配合较高的盈利因子可能更有助于实现稳定盈利。在这种情况下，虽然输掉了一部分交易（低胜率），但通过让赢家持续增长并限制亏损者（高盈利因子），总体上能够产生正向回报。
所以，在技术分析中考虑到这两个因素非常重要。根据不同市场环境和个人偏好进行权衡，并采用适当策略来平衡胜率和盈利因子将有助于实现长期稳定收入。

而落实到具体的量化策略当中，为了优化和改善策略，最主要和日常的目标是提高信号的有效性并降低胜率，提升盈利因子，可以考虑以下几个方面的改进：

1. 优化做多进场和做空进场信号：
- 添加更多的技术指标或条件来过滤信号，例如添加特性更好的移动平均线、改善的相对强弱指标（RSI）等。
- 使用多个时间周期（MTF）的指标来确认信号，例如使用长期和短期的移动平均线交叉确认趋势，以及从小周期，引用大周期数据进行处理，但是这里面有一些弊端和难点，毕竟很多信息是遗失的，毕竟采样率降低很多。
- 使用价格动量指标（例如MACD等）来确认信号的方向和力度。
2. 改进Pyramiding（加仓）逻辑：
- 添加更严格的条件来限制加仓的次数和时机，以避免过度交易。过度交易就和纵欲类似，当时爽了，时间久了其危害才会凸显出来。
- 使用动态的加仓策略，例如基于波动率指标(Volatility Filter)或价格走势的加仓。
3. 优化做多止盈和做空止盈信号：
- 使用更合理的止盈策略，例如基于波动率的固定百分比止盈或基于价格走势的动态止盈。
- 考虑使用多个目标价格来设置多个止盈点，以便在价格上涨时部分获利。每一次止盈都是一次买卖交易的结束，都要重新打鼓另开张，不要指望一笔交易吃个胖子（当然也可以，前提是问问自己定力和心性是否过硬）。而多次止盈再开仓的基本原理则是复利原则，聚少成多，按照自然指数速度滚雪球。别看不起一次次小额盈利，等时间久了攒起来的成果会让你惊愕不已。
4. 优化做多止损和做空止损信号：
- 使用更合理的止损策略，例如基于波动率的固定百分比止损或基于价格走势的动态止损。
- 使用多个止损点来设置分批止损，以便在价格下跌时减少损失。
5. 进行回测和优化：回测里面很多坑，知道哪些能用哪些不能用。
- 使用历史数据进行回测，评估和优化改进后的策略。
- 考虑使用优化工具或算法来自动寻找最佳参数组合。

再次唠叨一下，本人能力有限，以上建议仅供参考，具体的优化策略需要根据具体的市场和交易策略进行调整和优化。同时，建议在实际交易之前进行充分的回测和验证，以确保策略的有效性和稳定性。而且，运气的因素在交易中也大到你不能忽略，命好也是王道。天上掉馅饼你必须接着，但是不要守株待兔认为那是你自己的“实力”，那你就彻底在市场的圈套和诱惑里沦陷了。

其次，说下“盈亏同源”的基本原理，它指的是在一段时间内，交易策略的盈利和亏损是由同一套规则和逻辑所导致的。换句话说，盈利和亏损是源自于相同的交易决策和执行过程。毕竟交易策略、决策和执行这三要素都是一致的系统。它确保盈利和亏损是由相同的规则和逻辑所导致。当然知道了没什么用，关键是如何使用这个原理进行观察和判断，从而在选择交易策略时让选择更具可靠性和可预测性。“盈亏同源”其实也为量化交易者提供了一种评估和改进交易策略的方法，通过分析盈亏同源的原因，可以找到策略的优势和劣势，并进行相应的优化和改进。

最后说下，泡社区久了，我相信各位也总能看到一些人秀自己某一次的战绩：例如贴图某次合约一下子挣到了4倍的利润，以至于很多人羡慕不已。但是，在市场里历练久了，见的多了的老炮儿肯定是连心都不会激动一下。因为很多人经历诸多交易，知道了“盈亏同源”的基本道理：能一次挣到4倍的要不是运气使然，要不是策略漏洞，因为下次他分分钟爆仓的时候，你是看不到他贴出图来卖惨的，尤其是一些KOL。而真正稳定盈利的策略是稳健的，是可以滚的，不是可以滚蛋的滚，是滚雪球的滚，这也会塑造一种心性。这种心性可以参考北京炒家老师的微信公众号：从亏70，滚到6000万，几乎看不到一次全仓涨停，每次大的盈利都是1~2%， 亏了0.8%就被称为血亏！无论是股灾，还是退潮，总是感觉让他亏钱很难！那他还剩下什么？只有赚钱一条路可走！

距今2500年的《孙子兵法·军形篇》曾经提到“善战者之胜也，无智名，无勇功。” 其本意是指真正善于用兵的人，不是通过聪明的决策、勇武的功劳而取得胜利，而是靠处处谨慎、稳扎稳打的运营而取得胜利。其实对于交易，又何尝不是如此？对于交易实现稳定盈利，这句话提供了一些重要的启发，包括谨慎规划和执行、长期视野和持久战略、细致分析和全面考虑，以及避免过度自信和冒险行为。这些原则和思想可以帮助交易者建立稳定的交易策略和纪律，提高交易的成功率和盈利能力。