Классическая торговая система

أمس

Если спросить у ChatGPT: «Назови самый рискованный бизнес», его ответы могут различаться. Позиция трейдинга в списке варьируется от первой до седьмой. Однако, если уточнить, что бизнес зависит исключительно от внешних факторов, а управляющий обладает достаточной квалификацией, то по степени риска трейдинг опускается на 7–10 позиций. Это именно та деятельность, где успех в первую очередь зависит от вашей квалификации и минимально зависит от внешних факторов.
Я снова возвращаюсь к вопросу: какой должна быть торговая система? На этот раз я предлагаю рассмотреть подход ChatGPT. Мы сравним его с вашими правилами, а я дополню свои замечания материалами, доступными в сети. Буду признателен, если вы внесёте свои поправки в комментариях к пропущенным пунктам.
Итак, по версии ChatGPT, торговая система включает:
Составляющие торговой системы

Цели и задачи:
Чётко определённые финансовые цели.
Временные рамки для их достижения.

Анализ рынка:
Картина рынка: визуализация возможных движений цены.
Фундаментальный анализ: изучение макроэкономических факторов.
Технический анализ: использование графиков, индикаторов, паттернов.

Сигналы для входа и выхода:
Чёткие правила открытия позиций.
Индикаторы для определения момента выхода.

Управление рисками:
Установление уровня допустимых убытков.
Использование стоп-лоссов.
Ограничение размера позиций в сделке.

Управление капиталом:
Планирование распределения капитала на сделки.
Определение нормы прибыли и подходов к её достижению.
Стратегии увеличения объёмов при успешных сделках.

Мониторинг и контроль:
Ведение торгового журнала для анализа сделок.
Регулярный пересмотр и корректировка системы.

Психологический аспект:
Разработка плана действий в случае стресса.
Эмоциональная дисциплина и контроль.

Тестирование и оптимизация:
Историческое тестирование системы на данных.
Проверка на реальном рынке с минимальными объёмами.

Эти составляющие помогают создать комплексную и устойчивую систему, способную работать в разных рыночных условиях.

Теперь разберём систему. По каждому пункту я выставлю оценку по 10-балльной шкале.
Оценка составляющих:
Цели и задачи:
Пункт отсутствует в реальности, так как при появлении нового паттерна изменяются все цели. Время появления нового паттерна неизвестно.
Оценка: 0 баллов.

Анализ рынка:
Понятие «картина рынка» нигде точно не объясняется, поэтому за этот пункт 0 баллов.
Литературы по фундаментальному и техническому анализу много, трактовки разнообразные. Единственный минус — отсутствие фактора времени и возможность движения цены без указанных паттернов, поэтому по два балла за каждый пункт.
Оценка: 4 балла.

Сигналы для входа и выхода:
Обилие сигналов, отсутствие чёткой статистики, слишком общая формулировка «управление рисками».
За сигналы: 4 балла.
За управление рисками: 0 баллов.
Итого: 4 балла.

Управление рисками:
Есть установка стоп-лоссов, но без чёткого указания их места и размера убытков.
За стоп-ордера: 2 балла.
За ограничение размера позиций: 2 балла.
За управление капиталом: 0 баллов.
Итого: 4 балла.

Управление капиталом:
Нет примеров построения риск-менеджмента, мониторинг и контроль не имеют ясного основания.
Оценка: 0 баллов.

Мониторинг и контроль:
Корректировка системы касается только технических параметров индикаторов. Психология часто сводится к недостатку знаний, но литературы на эту тему много.
За корректировку системы: 2 балла.
За психологию: 5 баллов.
Итого: 7 баллов.

Психологический аспект:
Лично я считаю, что задача трейдера — не доводить себя до стресса. Однако признаю, что этот пункт проработан достаточно хорошо.
Оценка: 10 баллов.

Тестирование и оптимизация:
Бэктестинг присутствует, можно тестировать на малых объёмах. Минус — отсутствие моделирования неликвидности рынка.
Оценка: 8 баллов.

Итог:
Суммарный балл: 0 + 4 + 4 + 4 + 0 + 7 + 10 + 8 = 37. Это меньше половины, что означает, что технические аспекты изучать стоит, но основа лежит в управлении капиталом. Стоит ли удивляться, почему люди, прошедшие курсы, не могут успешно торговать на рынке? Поэтому проверьте свои программы обучения; всю технику вы можете найти в литературе, максимальная стоимость книги в пределах 50 долларов. Но ключ к успеху лежит в планировании.

Вывод:
Технические знания важны, и их можно почерпнуть из множества книг. На их освоение уйдёт от полугода до двух лет. Наставник на этом этапе не обязателен.
Однако в области планирования трейдинга и управления позициями существует серьёзный пробел. Такие навыки сложно смоделировать на бэктестинге, и их придётся проверять на практике.
Дорогу осилит идущий. Удачи!
С уважением!