Commodity Channel Index (CCI)
Hallo und willkommen zu meinem persönlichen Skripten.
Mit diesen Tutorials möchte ich Euch die technische Analyse näher bringen.
Commodity Channel Index (CCI) von Donald R. Lambert
Grundsätzliches:
Oszillatoren und Indikatoren sind mathematische Ableitungen der historischen Preise.
Am besten funktionieren Oszillatoren in Seitwärtsphasen und sind anders als Trendfolgeindikatoren weniger in Trendphasen geeignet.
Indikatoren werden oftmals mit Kontraindikatoren kombiniert. Dies dient dann in der Regel zur Bestätigung.
Oszillatoren kombinieren Wochen- und Tageseinstellungen, um Fehlsignale bei Tagesperioden zu filtern, oder zu bestätigen. Die Wocheneinstellungen bzw. die übergeordnete Periode gibt die Marktrichtung an.
Die am meisten verwendeten Eistellungen sind bei Oszillatoren:
5, 10, 14 und 20 Tage.
Erklärung:
Obwohl der CCI ursprünglich für Commodities entwickelt wurde, wird er auch für das Trading von Aktienindex, Futures, und Optionen verwendet.
Wenn auch die Grundeinstellung 20 Tage für den CCI ist, kann zur Anpassung der Sensitivität die Anzahl der Tage verändert werden.
Der CCI drückt aus, wie weit sich die aktuellen Kurse von ihrem (hinterlegten) Gleitenden Durchschnitt entfernt haben.
Ein Oszillator kann durch Division seines Wertes durch einen konstanten Divisor normalisiert werden.
Bei der Konstruktion des CCI vergleicht man also den aktuellen Kurs mit einem Gleitenden Durchschnitt über eine ausgewählte Periode.
Dann normalisiert man die Oszillatorwerte durch Einsatz eines Divisors, der auf der Standardabweichung basiert.
Als Ergebnis fluktuiert der CCI in einer konstanten Bandbreite zwischen +100 nach oben und – 100 nach unten. Märkte mit CCI-Werten unter -100 sind beispielsweise Kandidaten für Short-Positionen.
Die meisten Technischen Analysten verwenden den CCI jedoch als klassischen Überkauft-/ Überverkauft-Oszillator.
Werte zwischen +100 und -100 deuten auf trendlose Märkte hin. Je steiler die Verlaufskurve, desto stärker der Trend.
Kauf- und Verkaufssignale ergeben sich beim kreuzen der Linien bei +100 und -100.
Auch die Möglichkeit der Divergenzanalyse bei gegenläufigem Bild zum Chart gibt wertvolle Hinweise.
Die Anwendung kann generell auf jede Zeiteinheit angewendet werden.
Mit diesen Tutorials möchte ich Euch die technische Analyse näher bringen.
Commodity Channel Index (CCI) von Donald R. Lambert
Grundsätzliches:
Oszillatoren und Indikatoren sind mathematische Ableitungen der historischen Preise.
Am besten funktionieren Oszillatoren in Seitwärtsphasen und sind anders als Trendfolgeindikatoren weniger in Trendphasen geeignet.
Indikatoren werden oftmals mit Kontraindikatoren kombiniert. Dies dient dann in der Regel zur Bestätigung.
Oszillatoren kombinieren Wochen- und Tageseinstellungen, um Fehlsignale bei Tagesperioden zu filtern, oder zu bestätigen. Die Wocheneinstellungen bzw. die übergeordnete Periode gibt die Marktrichtung an.
Die am meisten verwendeten Eistellungen sind bei Oszillatoren:
5, 10, 14 und 20 Tage.
Erklärung:
Obwohl der CCI ursprünglich für Commodities entwickelt wurde, wird er auch für das Trading von Aktienindex, Futures, und Optionen verwendet.
Wenn auch die Grundeinstellung 20 Tage für den CCI ist, kann zur Anpassung der Sensitivität die Anzahl der Tage verändert werden.
Der CCI drückt aus, wie weit sich die aktuellen Kurse von ihrem (hinterlegten) Gleitenden Durchschnitt entfernt haben.
Ein Oszillator kann durch Division seines Wertes durch einen konstanten Divisor normalisiert werden.
Bei der Konstruktion des CCI vergleicht man also den aktuellen Kurs mit einem Gleitenden Durchschnitt über eine ausgewählte Periode.
Dann normalisiert man die Oszillatorwerte durch Einsatz eines Divisors, der auf der Standardabweichung basiert.
Als Ergebnis fluktuiert der CCI in einer konstanten Bandbreite zwischen +100 nach oben und – 100 nach unten. Märkte mit CCI-Werten unter -100 sind beispielsweise Kandidaten für Short-Positionen.
Die meisten Technischen Analysten verwenden den CCI jedoch als klassischen Überkauft-/ Überverkauft-Oszillator.
Werte zwischen +100 und -100 deuten auf trendlose Märkte hin. Je steiler die Verlaufskurve, desto stärker der Trend.
Kauf- und Verkaufssignale ergeben sich beim kreuzen der Linien bei +100 und -100.
Auch die Möglichkeit der Divergenzanalyse bei gegenläufigem Bild zum Chart gibt wertvolle Hinweise.
Die Anwendung kann generell auf jede Zeiteinheit angewendet werden.
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