VIX FIX - Você conhece mais esse indicador do Larry Williams?
Seguindo no assunto volatilidade, mais especificamente sobre o VIX (
VIX). O grande Larry Williams, "pai" de diversos indicadores, desenvolveu mais um que é o VIX FIX. O objetivo é melhorar a capacidade de "previsão" do VIX, pois está é uma das alegadas limitações. O indicador nada mais é que um estocástico do VIX. A forma de cálculo é:
"A diferença entre o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e a mínima de hoje é dividido pelo fechamento mais alto dos últimos 20 dias. Essa proporção é multiplicada por 100 para dimensionar o indicador de 0 a 100.
A fórmula para o VIX Fix é:
(Mais alto (Perto, 20) - Baixo) / (Mais alto (Perto, 20)) * 100
Onde “Maior (Close, 20)” significa o valor de fechamento mais alto nos últimos 20 períodos e o mínimo refere-se ao mínimo do período atual. A fórmula pode ser aplicada a qualquer período de tempo. No cálculo, Williams usou 20 dias para incluir aproximadamente um mês de histórico de negociação. Com dados semanais ou mensais, 20 é usado como parâmetro padrão."
No gráfico destaco uma diferença entre o VIX e o VIX FIX, onde o último antecipa aumento perto de um rompimento de cabeça do pivot recente no S&P. Vale a pena ler o artigo da Amber Hestla-Barnhart, FIXING THE VIX: AN INDICATOR TO BEAT FEAR, onde ela faz um backtest de uma estratégia de trading com o indicador.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
VIX). O grande Larry Williams, "pai" de diversos indicadores, desenvolveu mais um que é o VIX FIX. O objetivo é melhorar a capacidade de "previsão" do VIX, pois está é uma das alegadas limitações. O indicador nada mais é que um estocástico do VIX. A forma de cálculo é:"A diferença entre o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e a mínima de hoje é dividido pelo fechamento mais alto dos últimos 20 dias. Essa proporção é multiplicada por 100 para dimensionar o indicador de 0 a 100.
A fórmula para o VIX Fix é:
(Mais alto (Perto, 20) - Baixo) / (Mais alto (Perto, 20)) * 100
Onde “Maior (Close, 20)” significa o valor de fechamento mais alto nos últimos 20 períodos e o mínimo refere-se ao mínimo do período atual. A fórmula pode ser aplicada a qualquer período de tempo. No cálculo, Williams usou 20 dias para incluir aproximadamente um mês de histórico de negociação. Com dados semanais ou mensais, 20 é usado como parâmetro padrão."
No gráfico destaco uma diferença entre o VIX e o VIX FIX, onde o último antecipa aumento perto de um rompimento de cabeça do pivot recente no S&P. Vale a pena ler o artigo da Amber Hestla-Barnhart, FIXING THE VIX: AN INDICATOR TO BEAT FEAR, onde ela faz um backtest de uma estratégia de trading com o indicador.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
Trader / Analista de Valores Mobiliários - CNPI-T 2712
Minhas publicações aqui são somente opiniões. Não são recomendações de investimento.
Conheça meu serviço de recomendação leosenger.com.br/
Minhas publicações aqui são somente opiniões. Não são recomendações de investimento.
Conheça meu serviço de recomendação leosenger.com.br/
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.