Analisi momentum dell'S&P500
Durante questa fase di incertezza, può essere interessante affiancare alla price action, l’ausilio di indicatori, che manipolando i prezzi, sono in grado di fornire indicazioni aggiuntive.
In particolare, per aver chiara la forza del movimento dei prezzi, trovo utile valutare il movimento di uno strumento finanziario unitamente agli indicatori di momentum.
Particolarmente adatto alla nostra analisi è il ROC, ovvero il rate of change, un indicatore che esprime in termini percentuali la differenza tra il prezzo di oggi e quello di N periodi fa. Per valutare un trend ed avere conferme, è possibile analizzarlo su diversi periodi, nel nostro caso ho utilizzato la combinazione 50/100/200.
Possiamo notare come da ottobre 2020 a settembre 2021, i 3 ROC siano stati superiori a zero, mantenendo un livello mediamente costante e confermando il trend rialzista in atto. Da agosto 2021 abbiamo visto ridursi il momentum su tutti i ROC, in particolare quello a 50, negli ultimi periodi, ha assunto valori lievemente negativi (proprio come accaduto ad ottobre 2020).
L’utilizzo di Roc su diversi orizzonti temporali, permette di avere una visione con prospettiva di breve, medio e medio/lungo periodo. Più la nostra visione ed il nostro stile di trading sono orientati sul lungo periodo, minore è l’importanza degli indicatori settati su brevi periodi e maggiore sarà la nostra esigenza di filtrare il “rumore di fondo” del mercato.
Premesso che andrò a considerare esaurito il trend solo nel caso in cui dovesse realizzarsi un’inversione con aggiornamento al ribasso dei minimi, qualora dovessi riscontrare che gli indicatori di momentum fossero tutti negativi, prenderei questo segnale come conferma di prezzi che non riescono più a spingere ed alimentare il trend.
In particolare, per aver chiara la forza del movimento dei prezzi, trovo utile valutare il movimento di uno strumento finanziario unitamente agli indicatori di momentum.
Particolarmente adatto alla nostra analisi è il ROC, ovvero il rate of change, un indicatore che esprime in termini percentuali la differenza tra il prezzo di oggi e quello di N periodi fa. Per valutare un trend ed avere conferme, è possibile analizzarlo su diversi periodi, nel nostro caso ho utilizzato la combinazione 50/100/200.
Possiamo notare come da ottobre 2020 a settembre 2021, i 3 ROC siano stati superiori a zero, mantenendo un livello mediamente costante e confermando il trend rialzista in atto. Da agosto 2021 abbiamo visto ridursi il momentum su tutti i ROC, in particolare quello a 50, negli ultimi periodi, ha assunto valori lievemente negativi (proprio come accaduto ad ottobre 2020).
L’utilizzo di Roc su diversi orizzonti temporali, permette di avere una visione con prospettiva di breve, medio e medio/lungo periodo. Più la nostra visione ed il nostro stile di trading sono orientati sul lungo periodo, minore è l’importanza degli indicatori settati su brevi periodi e maggiore sarà la nostra esigenza di filtrare il “rumore di fondo” del mercato.
Premesso che andrò a considerare esaurito il trend solo nel caso in cui dovesse realizzarsi un’inversione con aggiornamento al ribasso dei minimi, qualora dovessi riscontrare che gli indicatori di momentum fossero tutti negativi, prenderei questo segnale come conferma di prezzi che non riescono più a spingere ed alimentare il trend.
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