Ainda sobre médias: AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, VIDYA e NRMA
Na publicação “Além da média móvel simples e exponencial: SMMA e LWMA” comentei as minhas conclusões sobre médias e indiquei o artigo “Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação” de Aleksey Zinovik.
Agora vou fazer alguns comentários e trazer algumas conclusões do artigo. Vou começar por esta lista de descrições:
Adaptive Moving Average (AMA): “MA com pouca sensibilidade ao ruído. Em comparação com outras médias móveis, este indicador tem o mínimo de atraso na detecção da reversão e mudança de tendência. Não dá fortes flutuações durante movimentos bruscos do preço, o que significa que não gera sinais de negociação falsos.”
Double Exponential Moving Average (DEMA): “Usado para suavizar os valores de preços ou de outros indicadores. A principal vantagem é a ausência de sinais falsos quando o preço se move em ziguezague. Ele contribui para manter a posição durante uma forte tendência e reduzir o atraso do sinal em comparação com o EMA convencional.”
Triple Exponential Moving Average (TEMA): “Síntese do МА exponencial simples, duplo e triplo. O atraso no final é muito menor do que para cada um destes MA individualmente. O indicador, além de ser usado em vez das médias móveis tradicionais, serve para suavizar gráficos de preços e valores de outros indicadores.”
Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA): “Aqui, o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem do indicador é que acompanha a tendência forte e desacelera no período de consolidação.”
Variable Index Dynamic Average (VIDYA): “Este é um EMA cujo período de média muda dinamicamente, dependendo da volatilidade do mercado. A volatilidade do mercado é medido pelo oscilador Chande Momentum Oscillator (CMO). Ele mede a relação entre os incrementos positivos e negativos durante um determinado período (período do CMO). O valor do OCM serve de coeficiente para o fator de suavização do EMA. Assim, no indicador são definidos dois parâmetros: o período do oscilador CMO e o período de suavização do EMA.”
Nick Rypock Moving Average (NRMA): “O indicador não está incluído na entrega padrão do terminal de MetaTrader 5. Sua principal qualidade é que praticamente não há flutuação na fase de correção, ele simplesmente acompanha a tendência.”
Acho que estas descrições apontam caminhos para quem precisa resolver problemas com médias, obviamente que precisam serem validadas caso se opte utilizá-las. Por exemplo: a DEMA: “...vantagem é a ausência de sinais falsos quando o preço se move em ziguezague..”, realmente é isso?
Aliás isto vale para tudo, estar apresentando este artigo não é um referendo a ele ou as conclusões dele. O que acho interessante são os caminhos apresentados, a investigação baseada em dados e a estrutura de apresentação meio científica/acadêmica apesar de pessoalmente eu ter pesadas críticas ao formato de produção acadêmico.
Porém somos muito empíricos na análise técnica, trabalhamos muito com a observação. Não que seja necessariamente ruim, mas também há muita falta método. E isso não ajuda a construirmos e testarmos conclusões a partir de um estudo prévio terceiro.
Feito o aviso sigo com as conclusões do Aleksey:
“As seguintes conclusões podem ser tiradas a partir dos resultados:
- otimizados os parâmetros de qualquer uma das médias móveis estudadas, pode-se obter uma estratégia lucrativa;
- a maioria das médias móveis são versões do indicador EMA;
- a principal vantagem das médias móveis baseadas no EMA é a diminuição de sinais falsos na fase de correção e uma reação mais rápida à alteração da tendência;
- o indicador Variable Index Dynamic Average apresentou os melhores resultados, ele pode ser utilizado em pares de moedas com alta e baixa volatilidade, bem como em pares de moedas com volatilidade média.”
No destaque segundo o autor não é preciso reinventar a roda. Trabalhar com o que existe e ajustar pode ser lucrativo. E a VIDYA obteve bons resultados e o que para mim demonstra a importância de considerarmos a volatilidade. Será que outra medida, além do CMO, não produziria resultados melhores?
Era isso que queria trazer. Mostrar caminhos e quem sabe motivar outros a produzirem estudos como o do autor.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento
** a NRMA que coloquei no gráfico não tenho certeza se aproxima-se da NRMA descrita no artigo. Porém não encontrei uma NRMA “pura”. Fica a dica para quem desenvolve indicadores.
Agora vou fazer alguns comentários e trazer algumas conclusões do artigo. Vou começar por esta lista de descrições:
Adaptive Moving Average (AMA): “MA com pouca sensibilidade ao ruído. Em comparação com outras médias móveis, este indicador tem o mínimo de atraso na detecção da reversão e mudança de tendência. Não dá fortes flutuações durante movimentos bruscos do preço, o que significa que não gera sinais de negociação falsos.”
Double Exponential Moving Average (DEMA): “Usado para suavizar os valores de preços ou de outros indicadores. A principal vantagem é a ausência de sinais falsos quando o preço se move em ziguezague. Ele contribui para manter a posição durante uma forte tendência e reduzir o atraso do sinal em comparação com o EMA convencional.”
Triple Exponential Moving Average (TEMA): “Síntese do МА exponencial simples, duplo e triplo. O atraso no final é muito menor do que para cada um destes MA individualmente. O indicador, além de ser usado em vez das médias móveis tradicionais, serve para suavizar gráficos de preços e valores de outros indicadores.”
Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA): “Aqui, o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem do indicador é que acompanha a tendência forte e desacelera no período de consolidação.”
Variable Index Dynamic Average (VIDYA): “Este é um EMA cujo período de média muda dinamicamente, dependendo da volatilidade do mercado. A volatilidade do mercado é medido pelo oscilador Chande Momentum Oscillator (CMO). Ele mede a relação entre os incrementos positivos e negativos durante um determinado período (período do CMO). O valor do OCM serve de coeficiente para o fator de suavização do EMA. Assim, no indicador são definidos dois parâmetros: o período do oscilador CMO e o período de suavização do EMA.”
Nick Rypock Moving Average (NRMA): “O indicador não está incluído na entrega padrão do terminal de MetaTrader 5. Sua principal qualidade é que praticamente não há flutuação na fase de correção, ele simplesmente acompanha a tendência.”
Acho que estas descrições apontam caminhos para quem precisa resolver problemas com médias, obviamente que precisam serem validadas caso se opte utilizá-las. Por exemplo: a DEMA: “...vantagem é a ausência de sinais falsos quando o preço se move em ziguezague..”, realmente é isso?
Aliás isto vale para tudo, estar apresentando este artigo não é um referendo a ele ou as conclusões dele. O que acho interessante são os caminhos apresentados, a investigação baseada em dados e a estrutura de apresentação meio científica/acadêmica apesar de pessoalmente eu ter pesadas críticas ao formato de produção acadêmico.
Porém somos muito empíricos na análise técnica, trabalhamos muito com a observação. Não que seja necessariamente ruim, mas também há muita falta método. E isso não ajuda a construirmos e testarmos conclusões a partir de um estudo prévio terceiro.
Feito o aviso sigo com as conclusões do Aleksey:
“As seguintes conclusões podem ser tiradas a partir dos resultados:
- otimizados os parâmetros de qualquer uma das médias móveis estudadas, pode-se obter uma estratégia lucrativa;
- a maioria das médias móveis são versões do indicador EMA;
- a principal vantagem das médias móveis baseadas no EMA é a diminuição de sinais falsos na fase de correção e uma reação mais rápida à alteração da tendência;
- o indicador Variable Index Dynamic Average apresentou os melhores resultados, ele pode ser utilizado em pares de moedas com alta e baixa volatilidade, bem como em pares de moedas com volatilidade média.”
No destaque segundo o autor não é preciso reinventar a roda. Trabalhar com o que existe e ajustar pode ser lucrativo. E a VIDYA obteve bons resultados e o que para mim demonstra a importância de considerarmos a volatilidade. Será que outra medida, além do CMO, não produziria resultados melhores?
Era isso que queria trazer. Mostrar caminhos e quem sabe motivar outros a produzirem estudos como o do autor.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento
** a NRMA que coloquei no gráfico não tenho certeza se aproxima-se da NRMA descrita no artigo. Porém não encontrei uma NRMA “pura”. Fica a dica para quem desenvolve indicadores.
Trader / Analista de Valores Mobiliários - CNPI-T 2712
Minhas publicações aqui são somente opiniões. Não são recomendações de investimento.
Conheça meu serviço de recomendação leosenger.com.br/
Minhas publicações aqui são somente opiniões. Não são recomendações de investimento.
Conheça meu serviço de recomendação leosenger.com.br/
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.