市場大哥發糖吃 - FTX Inside day 下破
給交易新手建議的第三集野心太大 加上最近過分忙碌 有點寫不完 大概只寫完 1/3 吧哈哈
先來點 case study
幣圈一天人間一年真的不是開玩笑的
FTX 這一齣大戲沒幾天可謂是高潮迭起
在 交易規則 那集我們才有聊到
面對崩跌的行情
投資者絕大多數可能都是愁雲慘霧的
而交易者至少有一半非常歡樂
即使是做錯方向的那一半， 有停損紀律的也就是無傷大雅的幾筆交易被停損而已 ..........嗎？
這的確和第三集要聊的紀律息息相關
正好有個這麼好的例子就來預熱一下
不過我更想呼應的是第二集的盈利規則
例如 inside bar 這個我的核心策略
絕大多數的交易日其實也不會有什麼了不起的成績
但是關鍵就在於 「每次都照著同樣的規則做．那麼當市場大哥發糖吃的時候，賺錢就完全不是運氣」
一樣用賭場骰子舉例
骰子開大開小是個趨近 50% 機率的賽局
如果有一個賭場老手的規則是 「只要連開三把大，下一把就繼續買大、一直買到開小為止」
這是一個很容易執行的策略，不過有獨立事件和期望值認知的朋友們，也會知道這很難說是有什麼期望值優勢的策略
但是！！
如果今天這個老手所參與的賭桌「連續開了 15 把大」
他得意洋洋地跟你說「這是他該賺的錢」，不容任何人質疑
也就是我想說的，
如果你一直堅持照著你的規則做的話
那麼當市場大哥給你的規則發糖的時候，那是你理所當然應該賺到的盈利
昨天 FTX 是大大大的 inside day 下破；後來幣安併購消息出來之後
還來了一個 15m shooter 可以做一個空在 18 的交易
「對於一個 inside bar 交易者而言」 這當然是小概率事件，就像是骰子連開 15 把大 那麼小概率
可是當你總是會在 inside day 下破的交易日嘗試做空的時候
你承受過那些被損得不要不要的時刻
也承受過多數 1:1 之後拐頭打損不賺不賠的時刻
那麼該你賺的時候如果臨陣卻步、或是執行得很糟糕（例如跌一點點就嚇到全出了）、
那就是對一個交易規則的期望值最大的傷害！
此時一定會有沒有理解這個邏輯的人說
「併購消息剛出來時市場一片樂觀，誰會想到做空？」
留意下列的類比
骰子 --
規則： 「只要連開三把大，下一把就繼續買大、一直買到開小為止」
閒言閒語： 「過去從來沒有連開超過 7 把大，不如收手不買了吧」 / 「開那麼多次大總該開小了吧」
執行：「規則沒有定義閒言閒語說的那些例外，正常執行繼續買大的規則」
交易 --
規則： 「只要日線孕線下破，就到小級別找符合三大功能的孕線下破做空」
閒言閒語：「併購消息剛出來時市場一片樂觀，誰會想到做空？」 、「這波下殺就是要套你們這些追空的人」、「小心被軋爆」
執行：「規則沒有定義閒言閒語說的那些例外，正常執行孕線交易規則」
藉由這篇為我難產的第三集鋪墊一下
所謂紀律也就是為了這種場景而生的吧
Let's see how it goes yo
先來點 case study
幣圈一天人間一年真的不是開玩笑的
FTX 這一齣大戲沒幾天可謂是高潮迭起
在 交易規則 那集我們才有聊到
面對崩跌的行情
投資者絕大多數可能都是愁雲慘霧的
而交易者至少有一半非常歡樂
即使是做錯方向的那一半， 有停損紀律的也就是無傷大雅的幾筆交易被停損而已 ..........嗎？
這的確和第三集要聊的紀律息息相關
正好有個這麼好的例子就來預熱一下
不過我更想呼應的是第二集的盈利規則
例如 inside bar 這個我的核心策略
絕大多數的交易日其實也不會有什麼了不起的成績
但是關鍵就在於 「每次都照著同樣的規則做．那麼當市場大哥發糖吃的時候，賺錢就完全不是運氣」
一樣用賭場骰子舉例
骰子開大開小是個趨近 50% 機率的賽局
如果有一個賭場老手的規則是 「只要連開三把大，下一把就繼續買大、一直買到開小為止」
這是一個很容易執行的策略，不過有獨立事件和期望值認知的朋友們，也會知道這很難說是有什麼期望值優勢的策略
但是！！
如果今天這個老手所參與的賭桌「連續開了 15 把大」
他得意洋洋地跟你說「這是他該賺的錢」，不容任何人質疑
也就是我想說的，
如果你一直堅持照著你的規則做的話
那麼當市場大哥給你的規則發糖的時候，那是你理所當然應該賺到的盈利
昨天 FTX 是大大大的 inside day 下破；後來幣安併購消息出來之後
還來了一個 15m shooter 可以做一個空在 18 的交易
「對於一個 inside bar 交易者而言」 這當然是小概率事件，就像是骰子連開 15 把大 那麼小概率
可是當你總是會在 inside day 下破的交易日嘗試做空的時候
你承受過那些被損得不要不要的時刻
也承受過多數 1:1 之後拐頭打損不賺不賠的時刻
那麼該你賺的時候如果臨陣卻步、或是執行得很糟糕（例如跌一點點就嚇到全出了）、
那就是對一個交易規則的期望值最大的傷害！
此時一定會有沒有理解這個邏輯的人說
「併購消息剛出來時市場一片樂觀，誰會想到做空？」
留意下列的類比
骰子 --
規則： 「只要連開三把大，下一把就繼續買大、一直買到開小為止」
閒言閒語： 「過去從來沒有連開超過 7 把大，不如收手不買了吧」 / 「開那麼多次大總該開小了吧」
執行：「規則沒有定義閒言閒語說的那些例外，正常執行繼續買大的規則」
交易 --
規則： 「只要日線孕線下破，就到小級別找符合三大功能的孕線下破做空」
閒言閒語：「併購消息剛出來時市場一片樂觀，誰會想到做空？」 、「這波下殺就是要套你們這些追空的人」、「小心被軋爆」
執行：「規則沒有定義閒言閒語說的那些例外，正常執行孕線交易規則」
藉由這篇為我難產的第三集鋪墊一下
所謂紀律也就是為了這種場景而生的吧
Let's see how it goes yo
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