Итоговые данные для золота
تم تحديثه
Привет!
Если смотреть итоговые данные за текущую неделю, прошла подготовка цены к лонгу.
Появлялись в значительной степени колл опционы, изначально были ожидания шорт сценария, в связи с чем производил продажи против роста цены, только благодаря знанию опционных конструкций в разрезе волатильности удалось поймать локальную точку разворота в шорт и продав на ней выйти в прибыль.
На сегодня появились данные уже итоговые по сделкам что проходили внутри недели, на них явно видно что колы наиболее крупные имеют минус в части изменения объёма , то есть произошёл выход по маркет ордерам с этих страйков. Самые крупные ожидания на страйке 3к, поэтому и показал стремление цены к этому уровню.
Если смотреть итоговые данные за текущую неделю, прошла подготовка цены к лонгу.
Появлялись в значительной степени колл опционы, изначально были ожидания шорт сценария, в связи с чем производил продажи против роста цены, только благодаря знанию опционных конструкций в разрезе волатильности удалось поймать локальную точку разворота в шорт и продав на ней выйти в прибыль.
На сегодня появились данные уже итоговые по сделкам что проходили внутри недели, на них явно видно что колы наиболее крупные имеют минус в части изменения объёма , то есть произошёл выход по маркет ордерам с этих страйков. Самые крупные ожидания на страйке 3к, поэтому и показал стремление цены к этому уровню.
تم إغلاق الصفقة يدويًا
В общем дошли до мест появления данных страйков по колам, цена в целом сюда возвращаться не должна была по идее.
Изначально колы появились на низкой волатильности и ожидания были шорт по ним, так как дешевые колы не должны давать в реализацию, но цена так рвалась в лонг и произошла чистка по части объёмов что поверил в то что будут лонг идти, но в итоге упали обратно к местам появления этих колов и мысли сейчас такие:
Из-за отрицательного открытого интереса видно что сейчас идёт разгрузка позиций и рост в рамках данного кола выше мест рисков в целом возможен. Так же к тому всему прибавляются продажи со стороны ритейла, рынок в целом в моменте имел много продаж из-за которых шорт с текущих был невозможен. Допустим при той же схеме если бы ритейл покупал, то ликвидность по колам сразу об них бы закрыли и ушли в шорт. То есть на будущее нужно оценивать эти моменты по ликвидности об кого закрывать и текущее состояние рынка. Плюс к этому колы были с экпирацией в марте и не несут на текущий момент сильного давления на рынок и незначительный рост за границы рисков укладывается в общую картину.
ملاحظة
Плюс ко всему по общей картине я лонг развития не вижу, так как раннее рост рынка осуществлялся за счёт опционных контрактов в большей части колл спреды и сроки экспирации они имели вплоть до апреля 25 года, так что думаю до этого времени по росту пока всё, либо его не будет либо будет падение.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.