BATS:ROL   Rollins, Inc.
# Importa le librerie
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from statsmodels.stats.diagnostic import het_breuschpagan
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
import statsmodels.api as sm

# Carica i dati
data = pd.read_csv("tuo_dataset.csv")

# Crea una matrice di design e una variabile dipendente
X = data[]
y = data

# Dividi i dati in training set e test set
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Crea un modello di regressione lineare
model = LinearRegression()

# Addestra il modello
model.fit(X_train, y_train)

# Fai previsioni
y_pred = model.predict(X_test)

# Verifica l'omoschedasticità
_, p_value, _, _ = het_breuschpagan(y_test - y_pred, X_test)
if p_value < 0.05:
print("Viola l'omoschedasticità")
else:
print("Omoschedasticità soddisfatta")

# Verifica la collinearità
vif = pd.DataFrame()
vif = [variance_inflation_factor(X.values, i) for i in range(X.shape)]
vif = X.columns
print(vif)
إخلاء المسؤولية

لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.