Моделирование торговой системы. Просто о Волнах Эллиота-1
تم تحديثه
Это начало третьего цикла публикаций, посвященный фрактальным моделям. И если в прошлый раз я начинал с теории трех векторного движения и потом подключал материал про числа Фибо, и волновою разметку, то в этот раз поступим чуть по другому.
Начнем с волновой теории более углубленно. Добавим затем теорию трех векторов и ПТВ. И уже потом проговорим про корни на спирали Фибоначчи. И в завершении поговорим о том как тестировать торговые системы, на что обращать внимание. После чего можно и поторговать on-line. Это можно будет сделать по ссылке, она должна быть вновь активна в профиле до завершения цикла публикаций.
Как и в прошлый раз, отмечу, что публикации этого цикла не отменяют ранее опубликованного материала. Это все тоже самое, под другим углом, что-то более глубоко, что-то более поверхностно будет.
Как и всегда, постараюсь искать модели on-line. но без исторических картинок не обойтись.
Мне ближе всего взгляды Тома Джозефа, и его я придерживаюсь, когда речь заходит о рассмотрении 5 волновой модели. Конечно, вы его можете найти в полной версии в интернете (тогда советую читать на языке оригинала, ибо перевод местами фатально не точен), либо я приведу в той части которая нужна для анализа здесь а лишнее выкину)) Итак в сухом остатке и без воды:
Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны. Буду искать рынки которые можно четко распознать и нарисовать фрактал с соотношениями и описать его волновой моделью. Дело в том что и близко не ставится задача в каждый момент любого рынка получить прогноз. Интересовать будут только те прогнозы на выходе, которые укладываются в одном ценовом уровне исследованные по трем не зависимым подходам. Зачастую в моих публикациях вы видите разметки волн, и да, знаю, некотором они не нравятся, но это работает!
[Хотя конечно вопрос, на сколько это независимые подходы, потому что весь анализ крутится вокруг чисел Фибоначчи, но сделаем такую оговорку и небольшое отступление, которое на этом этапе будет достаточна, но в конце этому придется посвятить несколько публикаций.
Для того чтобы успешно торговать не важно какое соотношение SL/TP выберем и даже не важно какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам может быть на выходе из значительной выборки. Важно, то, что при соотношении SL/TP 1 к 1 количество прибыльных - убыточных сделок была как минимум 60/40%%, а просадки по открытым позициям были в приемлемым значении, что означало бы отсутствие слишком большого пересиживания убытков. Ведь можно собирать прибыль долго и быть в плюсе, а потом за серию 2-3 сделок слить всю заработанную прибыль]. Сейчас это опущу и позже вернусь.
Сейчас важно то, что например, у нас есть торговая система А, которая дает 60% верных сигналов (для простоты договоримся что SL=TP). И есть торговая система B, которая генерирует 65% верных сигналов. И еще одна не зависимая торговая система, которая дает 55% верных сигналов. И если три системы дают сигналы в одной ценовой области, то вероятность будет рассчитана по формулам сложения и умножения вероятностей. Очень грубо, при таких параметрах вероятность вероятность верных сигналов 78% в ценовых точках, где эти три системы "выдают свой сигнал" каждая.]
Таким образом чем больше модулей в ТС, которые будем применять дадут на выходе сигнал к ценовой зоне, например, разворота, тем вероятнее он будет найден.
очень грубо, используя три не зависимых системы красная, зеленая, синяя в области демонстрирует такой рисунок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернемся к Эллиоту.
Вся эта теория волн может быть разделена на две части: (1) импульсные модели и (2) коррекционные модели
Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз
[здесь я опущу описание в теории о том как эти волны образуются ибо ее не особо разделяю] Здесь важно три фазы роса и две коррекции и все. Глубже не лезем.
Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Можете использовать индикатор EWO+SQ этой платформы
Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже
Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину.
Когда в Волне 3 цены скачут вверх на графике, текущие цены растут и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора. Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора.
Давайте разметим какой - ни будь график
3-тьей волне отведем самый большой рост. После этого роста - очевидна коррекция - и это волна 4. Все что было после этой коррекции - волна 5. Начало отсчета это волна 1, а первая коррекция - волна 2.
поговорим об осцилляторе Эллиота
Исторически, для 94% всех Четвёртых Волн, являющихся частью пятиволнового импульса, восходящего либо нисходящего, Осциллятор Эллиота откатывался, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3. Ниже максимально и минимально возможный откат
Не менее важно для Осциллятора не только откатываться к нулевому уровню (или, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3 но и то, что Осциллятор не может откатить более, чем на 38% от Волны 3 Осциллятора по другую сторону нулевого уровня.
Как только Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, он начинает сигнализировать об окончании потенциальной коррекционной Волны 4, как показано на ранее
Это указывает на то, что наблюдаемый подъём является Волной 5, и, как только она закончится, рынок будет готов к развороту. После того, как рынок меняет направление, завершив пятиволновый импульс, предыдущая Волна 4 станет первой целью.
Основная задача использования Анализа Волн Эллиота состоит в определении Третьих Волн, которым соответствуют сильные показатели Осциллятора. Добавим полосы пробития. Полосы Пробития Осциллятора представляют собой две полосы: Верхнюю и Нижнюю. В тот момент, когда размечаем Волну Три, Осциллятор должен быть существенно выше Полосы Пробития.
MA – это обычная скользящая средняя, смещённая вправо. Смысл использования MA в том, чтобы позволить рынку продолжать движение.
Когда рынок, в конце концов, завершит пятиволновой импульс, цены пересекут MA
В конце Пятой Волны используйте MA для входа в рынок. Рекомендуется 7-периодная скользящaя средняя, сдвинутая (смещённую) на пять периодов вправо.
MA предназначена для открытия позиций ТОЛЬКО в конце Пятой Волны . Точность DMA в качестве инструмента как такового меньше, чем 20%.
Правила и указания Волновой Теории Эллиота
1) Волна 3 не может быть самой короткой. Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн. Никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет
2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1.
Длины волн и соотношения
Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах
Соотношения Фибоначчи между Волнами
Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн
Соотношения для Второй Волны
Правила Фибоначчи для Второй Волны следующие: Волна 2 всегда связана с Волной 1
Соотношения для Третьей Волны
Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 = либо 1.62 длины Волны 1,
либо 2.62 длины Волны 1,
либо 4.25 длины Волны 1
Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны
Соотношения для Четвёртой Волны
Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 = 24% Волны 3,
либо, 38% Волны 3,
либо, 50% Волны 3
24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.
Соотношения для Пятой Волны
Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.
Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 5 либо равна Волне 1,
либо = 1.62 Волны 1,
либо = 2.62 Волны 1
Если длина Волны 3 меньше 1.62, то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
в качестве примера законченного анализа, куда входит и рассмотренные сегодня волны - график сбербанка. Который указывает на потенциальную зону разворота.
Я думаю мы не только понаблюдаем за ним в последующие публикации, но и найдем позже все его соотношения. Это же интереснее чем в истории капаться?
продолжение следует.... еще очень много материала интересного будет.
Начнем с волновой теории более углубленно. Добавим затем теорию трех векторов и ПТВ. И уже потом проговорим про корни на спирали Фибоначчи. И в завершении поговорим о том как тестировать торговые системы, на что обращать внимание. После чего можно и поторговать on-line. Это можно будет сделать по ссылке, она должна быть вновь активна в профиле до завершения цикла публикаций.
Как и в прошлый раз, отмечу, что публикации этого цикла не отменяют ранее опубликованного материала. Это все тоже самое, под другим углом, что-то более глубоко, что-то более поверхностно будет.
Как и всегда, постараюсь искать модели on-line. но без исторических картинок не обойтись.
Мне ближе всего взгляды Тома Джозефа, и его я придерживаюсь, когда речь заходит о рассмотрении 5 волновой модели. Конечно, вы его можете найти в полной версии в интернете (тогда советую читать на языке оригинала, ибо перевод местами фатально не точен), либо я приведу в той части которая нужна для анализа здесь а лишнее выкину)) Итак в сухом остатке и без воды:
Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны. Буду искать рынки которые можно четко распознать и нарисовать фрактал с соотношениями и описать его волновой моделью. Дело в том что и близко не ставится задача в каждый момент любого рынка получить прогноз. Интересовать будут только те прогнозы на выходе, которые укладываются в одном ценовом уровне исследованные по трем не зависимым подходам. Зачастую в моих публикациях вы видите разметки волн, и да, знаю, некотором они не нравятся, но это работает!
[Хотя конечно вопрос, на сколько это независимые подходы, потому что весь анализ крутится вокруг чисел Фибоначчи, но сделаем такую оговорку и небольшое отступление, которое на этом этапе будет достаточна, но в конце этому придется посвятить несколько публикаций.
Для того чтобы успешно торговать не важно какое соотношение SL/TP выберем и даже не важно какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам может быть на выходе из значительной выборки. Важно, то, что при соотношении SL/TP 1 к 1 количество прибыльных - убыточных сделок была как минимум 60/40%%, а просадки по открытым позициям были в приемлемым значении, что означало бы отсутствие слишком большого пересиживания убытков. Ведь можно собирать прибыль долго и быть в плюсе, а потом за серию 2-3 сделок слить всю заработанную прибыль]. Сейчас это опущу и позже вернусь.
Сейчас важно то, что например, у нас есть торговая система А, которая дает 60% верных сигналов (для простоты договоримся что SL=TP). И есть торговая система B, которая генерирует 65% верных сигналов. И еще одна не зависимая торговая система, которая дает 55% верных сигналов. И если три системы дают сигналы в одной ценовой области, то вероятность будет рассчитана по формулам сложения и умножения вероятностей. Очень грубо, при таких параметрах вероятность вероятность верных сигналов 78% в ценовых точках, где эти три системы "выдают свой сигнал" каждая.]
Таким образом чем больше модулей в ТС, которые будем применять дадут на выходе сигнал к ценовой зоне, например, разворота, тем вероятнее он будет найден.
очень грубо, используя три не зависимых системы красная, зеленая, синяя в области демонстрирует такой рисунок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернемся к Эллиоту.
Вся эта теория волн может быть разделена на две части: (1) импульсные модели и (2) коррекционные модели
Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз
[здесь я опущу описание в теории о том как эти волны образуются ибо ее не особо разделяю] Здесь важно три фазы роса и две коррекции и все. Глубже не лезем.
Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Можете использовать индикатор EWO+SQ этой платформы
Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже
Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину.
Когда в Волне 3 цены скачут вверх на графике, текущие цены растут и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора. Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора.
Давайте разметим какой - ни будь график
3-тьей волне отведем самый большой рост. После этого роста - очевидна коррекция - и это волна 4. Все что было после этой коррекции - волна 5. Начало отсчета это волна 1, а первая коррекция - волна 2.
поговорим об осцилляторе Эллиота
Исторически, для 94% всех Четвёртых Волн, являющихся частью пятиволнового импульса, восходящего либо нисходящего, Осциллятор Эллиота откатывался, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3. Ниже максимально и минимально возможный откат
Не менее важно для Осциллятора не только откатываться к нулевому уровню (или, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3 но и то, что Осциллятор не может откатить более, чем на 38% от Волны 3 Осциллятора по другую сторону нулевого уровня.
Как только Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, он начинает сигнализировать об окончании потенциальной коррекционной Волны 4, как показано на ранее
Это указывает на то, что наблюдаемый подъём является Волной 5, и, как только она закончится, рынок будет готов к развороту. После того, как рынок меняет направление, завершив пятиволновый импульс, предыдущая Волна 4 станет первой целью.
Основная задача использования Анализа Волн Эллиота состоит в определении Третьих Волн, которым соответствуют сильные показатели Осциллятора. Добавим полосы пробития. Полосы Пробития Осциллятора представляют собой две полосы: Верхнюю и Нижнюю. В тот момент, когда размечаем Волну Три, Осциллятор должен быть существенно выше Полосы Пробития.
MA – это обычная скользящая средняя, смещённая вправо. Смысл использования MA в том, чтобы позволить рынку продолжать движение.
Когда рынок, в конце концов, завершит пятиволновой импульс, цены пересекут MA
В конце Пятой Волны используйте MA для входа в рынок. Рекомендуется 7-периодная скользящaя средняя, сдвинутая (смещённую) на пять периодов вправо.
MA предназначена для открытия позиций ТОЛЬКО в конце Пятой Волны . Точность DMA в качестве инструмента как такового меньше, чем 20%.
Правила и указания Волновой Теории Эллиота
1) Волна 3 не может быть самой короткой. Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн. Никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет
2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1.
Длины волн и соотношения
Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах
Соотношения Фибоначчи между Волнами
Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн
Соотношения для Второй Волны
Правила Фибоначчи для Второй Волны следующие: Волна 2 всегда связана с Волной 1
Соотношения для Третьей Волны
Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 = либо 1.62 длины Волны 1,
либо 2.62 длины Волны 1,
либо 4.25 длины Волны 1
Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны
Соотношения для Четвёртой Волны
Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 = 24% Волны 3,
либо, 38% Волны 3,
либо, 50% Волны 3
24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.
Соотношения для Пятой Волны
Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.
Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 5 либо равна Волне 1,
либо = 1.62 Волны 1,
либо = 2.62 Волны 1
Если длина Волны 3 меньше 1.62, то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
в качестве примера законченного анализа, куда входит и рассмотренные сегодня волны - график сбербанка. Который указывает на потенциальную зону разворота.
Я думаю мы не только понаблюдаем за ним в последующие публикации, но и найдем позже все его соотношения. Это же интереснее чем в истории капаться?
продолжение следует.... еще очень много материала интересного будет.
ملاحظة
давненько так рынок не трепал и расслабил чуть. мало того что открыта сетка на все 4 ордера, так ни одного ордера до сих пор не закрыто. Что грозит SL 10.4% депозита и внушительной суммой. В третий раз пересмотрена разметка, которая принимает вид "запила" такого. вижу два варианта разметки. вар 1 вроде как по правилам классической разметки. а второй волны разделены по их "идеологическому наклону", тем более что 1 и 3 одинаковые выходят. Вторая больше симпатична. но тогда стоп всей этой сделки придется чуть двинуть выше. и довести риск до 12-13% где-то. Это очень много и сожрет всю прибыль за март :(
ملاحظة
Продолжаю сделку и приближается критичко- драматическая развязка(уж быстрее бы разделаться с этой сделкой или туда или суда и высвободить депозит
ссылка:
здесь больше ничего не будет. на этот раз окончательно и бесповоротно
_______________________
_______________________
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.