S&P500 дальше вниз. Возможный откат?
Добрый день!
Вот и началось, как говорилось ранее, на недельку-другую после ФРС отложилось снижение по S&P500. Давайте начнем с конца - тех анализа.
На прошлой неделе 16.08.2022 инлекс коснулся 200 скользящей дневной на уровне 4315, даже немного преодолев этот барьер, но закрыться выше до конца 19.08.2022
так и не удалось. А ведь она направлена вниз - означает устойчивость снижения индекса, продолжения движения вниз от максимумов декабря 2022.
По остальным индикаторам - RSI, MACD, сочетание SMA 5,25,50, вилы Эндрюса (от локальных экстремумов на H4) формируется так же нисходящее движение на дневном тайм-фрейме, причем на H4 и ниже - движение нисходящее уже сформировано. Последнее по тех анализу остается сказать, что от мкоррекции с максимумов 2021 года, на отскоке вверх так ине удалось преодолеть уровень 61,8 по ФИБО + нисходящий канал.
А теперь к макростатистике. Все по-прежнему не очень хорошо. Сначала "СТАЛО" потом "БЫЛО"
В Европе
EUR Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (авг)
-47,6 -45,8
EUR Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг)
-55,3 -53,8
EUR Индекс экономических настроений от ZEW (авг)
-54,9 -51,1
Индекс находится на самом низком уровне за последние года. Никто ничего хорошего не ждет.
Да и ВВП Еврозоны, скажем... не очень хорошая динамика.
EUR ВВП (г/г) (2 кв.)
3,9% 4,0%
EUR ВВП (кв/кв) (2 кв.)
0,6% 0,7%
Данные по безработице стабильны, что показывает только начала коллапса на рынках, ведь увольнения массовые пойдут позже. Но это если посмотреть на США,
А вот в Британии и Австралии - рабочая сила снижается. 0
CNY Уровень безработицы в Китае
5,4% 5,5%
GBP Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
5,1% 6,4%
GBP Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
-10,5K -26,8K
GBP Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь)
160K 296K
AUD Изменение уровня занятости (июль)
-40,9K 88,4K
AUD Изменение полной занятости (июль)
-86,9K 52,9K
AUD Доля экономически активного населения (июль)
66,4% 66,8%
AUD Уровень безработицы (июль)
3,4% 3,5%
USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице
250K 252K
USD Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели
246,75K 249,50K
Перейдем к производству.
CNY Объём промышленного производства (г/г) (июль)
3,8% 3,9%
В Китае видим сокращение. А вот данные по США более интересны.
16:15 USD Объём промышленного производства (м/м) (июль)
0,6% -0,2%
Вроде то оно позитивно, даже с учетом
15:30 USD Индекс производственной активности NY Empire State (авг)
-31,30 11,10
Но мы видим
17:00 USD Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь)
1,4% 1,6%
А это значит, что тот огромный спрос со стороны населения, который беспокоит ФРС продолжается, только уже не за бесплатные деньги и веерную раздачу, а за счет уже платных кредитов, а это никак не затормозит инфляцию, что продолжит вызывать жесткую политику ФРС в течении года, если больше не длительнее время. Но тут стоит понимать, что еще не началось, так как мы увидим падение розничных продаж. То есть производят немного, магазины выкупают, а вот люди все равно меньше покупают, когда хотят больше но не могут. Да, вот такой маразм)
Что же касается инфляции. Незначительные флуктуации были только в Еврозоне и Швейцарии.
EUR Индекс оптовых цен Германии (м/м) (июль)
-0,4% 0,1%
CHF Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (июль)
-0,1% 0,3%
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
8,9% 8,6%
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,1% 0,8%
А в Британии ужас. Выше 10% инфляция.
GBP Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
6,2% 5,8%
GBP Базовый ИПЦ, м/м (м/м) (июль)
0,3% 0,4%
GBP Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г) (июль)
14,6% 14,9%
GBP Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м) (июль)
1,0% 0,7%
GBP Базовый индекс розничных цен (г/г) (июль)
12,3% 11,9%
GBP Базовый индекс розничных цен (м/м) (июль)
0,8% 0,8%
GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,6% 0,8%
GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
10,1% 9,4%
GBP ИПЦ без учета сезонных колебаний (июль)
122,50 121,80
GBP Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль)
0,1% 1,8%
GBP Индекс закупочных цен производителей (г/г) (июль)
22,6% 24,1%
GBP Индекс отпускных цен производителей (PPI) (г/г) (июль)
17,1% 16,4%
GBP Индекс отпускных цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
1,6% 1,4%
GBP Индекс розничных цен (RPI) (м/м) (июль)
0,9% 0,9%
GBP Индекс розничных цен (RPI) (г/г) (июль)
12,3% 11,8%
А вот розничные продажи при более высоких ценах продолжают падать.
USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
0,4% 0,9%
USD Контроль за розничными продажами (м/м) (июль)
0,8% 0,7%
USD Объём розничных продаж (м/м) (июль)
0,0% 0,8%
В Британии розничные продажи почти на месте, в сравнении с инфляцией...
Объём розничных продаж (м/м) (июль)
0,3% -0,2%
Объём розничных продаж (г/г) (июль)
-3,4% -6,1%
Подходим к концу. Жилищный сектор.
USD Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
-1,3% 0,1%
USD Число выданных разрешений на строительство (июль)
1,674M 1,696M
USD Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
-9,6% 2,4%
USD Объём строительства новых домов (июль)
1,446M 1,599M
USD Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
4,81M 5,11M
USD Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
-1,3% 0,1%
USD Число выданных разрешений на строительство (июль)
1,674M 1,696M
USD Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
-9,6% 2,4%
USD Объём строительства новых домов (июль)
1,446M 1,599M
USD Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
4,81M 5,11M
Разрешения выдают, но строят меньше и покупают тоже.
Только радуют запасы нефти в США
USD Запасы сырой нефти
-7,056M 5,458M
Но и то, сколько ее выкинули на рынок, но спрос падает. Ведь индия, Китай - уже закупили стратегически. То есть при таких данных нефть осталась на локальных минимумах - еще один признак начинающегося коллапса на рынках и в мировой экономике.
Протокол ФРС
• Протокол заседания ФРС: все участники заседания 26-27 июля согласились с целесообразностью повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов.
• Некоторые участники заседания отметили, что для контроля инфляции ставка должна достичь "достаточно ограничительного" уровня и оставаться на нем "в течение некоторого времени".
• Участники "согласились" с тем, что будущее повышение ставки будет зависеть от поступающей информации, и высказали мнение, что "в какой-то момент" будет целесообразно замедлить темпы повышения ставки.
• Участники согласились с тем, что наблюдается "мало признаков" того, что инфляционное давление ослабевает, и что для разрешения ситуации потребуется значительное время.
• Участники "подчеркнули", что замедление спроса "сыграет важную роль" в снижении инфляции.
• Участники отметили, что последние данные по инфляционным ожиданиям "соответствуют" долгосрочным ожиданиям, закрепленным на уровне 2%.
• Участники отметили, что сильные показатели рынка труда указывают на то, что экономическая активность сильнее, чем предполагалось в слабом втором квартале, что повышает вероятность пересмотра ВВП в сторону повышения.
То есть повышаем и когда достигнем верхнего уровня ставку еще и оставим! Все впереди!
Что жду:
Закрыл часть шорта S&P500 по 4213.2 - 20%. Остальное оставляю. Жду диапазон на этой неделе 4200-4250. От 4240-4250 добавлю короткую продажу. Если такого отскока не будет, оставлю что есть и буду дальше сидеть.
Статистики на текущей неделе много - Джексон Холл с Пауэллом, ВВП , компоненты инфляций, деловые ожидания, бзеработица и т.д. Неделя насыщенная. Поэтому вот такая стратегия.
Великолепных данных не жду по статистике. Да и скорее всего 3-й раз подряд ВВП США в отрицательной зоне, но как они говорят, что это не рецессия.
QE нет, есть QT, как в 2020-2021 не пройдет...
Ну и доллар, будет набирать силу, еще увидим п=колебания по EUR/USD вблизи паритета, но скоро пробьем и закрепимся там, 0,95-0,97 там.
По Сипи глобально - 3825 пока.
Вот и началось, как говорилось ранее, на недельку-другую после ФРС отложилось снижение по S&P500. Давайте начнем с конца - тех анализа.
На прошлой неделе 16.08.2022 инлекс коснулся 200 скользящей дневной на уровне 4315, даже немного преодолев этот барьер, но закрыться выше до конца 19.08.2022
так и не удалось. А ведь она направлена вниз - означает устойчивость снижения индекса, продолжения движения вниз от максимумов декабря 2022.
По остальным индикаторам - RSI, MACD, сочетание SMA 5,25,50, вилы Эндрюса (от локальных экстремумов на H4) формируется так же нисходящее движение на дневном тайм-фрейме, причем на H4 и ниже - движение нисходящее уже сформировано. Последнее по тех анализу остается сказать, что от мкоррекции с максимумов 2021 года, на отскоке вверх так ине удалось преодолеть уровень 61,8 по ФИБО + нисходящий канал.
А теперь к макростатистике. Все по-прежнему не очень хорошо. Сначала "СТАЛО" потом "БЫЛО"
В Европе
EUR Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (авг)
-47,6 -45,8
EUR Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг)
-55,3 -53,8
EUR Индекс экономических настроений от ZEW (авг)
-54,9 -51,1
Индекс находится на самом низком уровне за последние года. Никто ничего хорошего не ждет.
Да и ВВП Еврозоны, скажем... не очень хорошая динамика.
EUR ВВП (г/г) (2 кв.)
3,9% 4,0%
EUR ВВП (кв/кв) (2 кв.)
0,6% 0,7%
Данные по безработице стабильны, что показывает только начала коллапса на рынках, ведь увольнения массовые пойдут позже. Но это если посмотреть на США,
А вот в Британии и Австралии - рабочая сила снижается. 0
CNY Уровень безработицы в Китае
5,4% 5,5%
GBP Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
5,1% 6,4%
GBP Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
-10,5K -26,8K
GBP Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь)
160K 296K
AUD Изменение уровня занятости (июль)
-40,9K 88,4K
AUD Изменение полной занятости (июль)
-86,9K 52,9K
AUD Доля экономически активного населения (июль)
66,4% 66,8%
AUD Уровень безработицы (июль)
3,4% 3,5%
USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице
250K 252K
USD Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели
246,75K 249,50K
Перейдем к производству.
CNY Объём промышленного производства (г/г) (июль)
3,8% 3,9%
В Китае видим сокращение. А вот данные по США более интересны.
16:15 USD Объём промышленного производства (м/м) (июль)
0,6% -0,2%
Вроде то оно позитивно, даже с учетом
15:30 USD Индекс производственной активности NY Empire State (авг)
-31,30 11,10
Но мы видим
17:00 USD Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь)
1,4% 1,6%
А это значит, что тот огромный спрос со стороны населения, который беспокоит ФРС продолжается, только уже не за бесплатные деньги и веерную раздачу, а за счет уже платных кредитов, а это никак не затормозит инфляцию, что продолжит вызывать жесткую политику ФРС в течении года, если больше не длительнее время. Но тут стоит понимать, что еще не началось, так как мы увидим падение розничных продаж. То есть производят немного, магазины выкупают, а вот люди все равно меньше покупают, когда хотят больше но не могут. Да, вот такой маразм)
Что же касается инфляции. Незначительные флуктуации были только в Еврозоне и Швейцарии.
EUR Индекс оптовых цен Германии (м/м) (июль)
-0,4% 0,1%
CHF Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (июль)
-0,1% 0,3%
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
8,9% 8,6%
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,1% 0,8%
А в Британии ужас. Выше 10% инфляция.
GBP Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
6,2% 5,8%
GBP Базовый ИПЦ, м/м (м/м) (июль)
0,3% 0,4%
GBP Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г) (июль)
14,6% 14,9%
GBP Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м) (июль)
1,0% 0,7%
GBP Базовый индекс розничных цен (г/г) (июль)
12,3% 11,9%
GBP Базовый индекс розничных цен (м/м) (июль)
0,8% 0,8%
GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,6% 0,8%
GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
10,1% 9,4%
GBP ИПЦ без учета сезонных колебаний (июль)
122,50 121,80
GBP Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль)
0,1% 1,8%
GBP Индекс закупочных цен производителей (г/г) (июль)
22,6% 24,1%
GBP Индекс отпускных цен производителей (PPI) (г/г) (июль)
17,1% 16,4%
GBP Индекс отпускных цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
1,6% 1,4%
GBP Индекс розничных цен (RPI) (м/м) (июль)
0,9% 0,9%
GBP Индекс розничных цен (RPI) (г/г) (июль)
12,3% 11,8%
А вот розничные продажи при более высоких ценах продолжают падать.
USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
0,4% 0,9%
USD Контроль за розничными продажами (м/м) (июль)
0,8% 0,7%
USD Объём розничных продаж (м/м) (июль)
0,0% 0,8%
В Британии розничные продажи почти на месте, в сравнении с инфляцией...
Объём розничных продаж (м/м) (июль)
0,3% -0,2%
Объём розничных продаж (г/г) (июль)
-3,4% -6,1%
Подходим к концу. Жилищный сектор.
USD Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
-1,3% 0,1%
USD Число выданных разрешений на строительство (июль)
1,674M 1,696M
USD Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
-9,6% 2,4%
USD Объём строительства новых домов (июль)
1,446M 1,599M
USD Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
4,81M 5,11M
USD Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
-1,3% 0,1%
USD Число выданных разрешений на строительство (июль)
1,674M 1,696M
USD Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
-9,6% 2,4%
USD Объём строительства новых домов (июль)
1,446M 1,599M
USD Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
4,81M 5,11M
Разрешения выдают, но строят меньше и покупают тоже.
Только радуют запасы нефти в США
USD Запасы сырой нефти
-7,056M 5,458M
Но и то, сколько ее выкинули на рынок, но спрос падает. Ведь индия, Китай - уже закупили стратегически. То есть при таких данных нефть осталась на локальных минимумах - еще один признак начинающегося коллапса на рынках и в мировой экономике.
Протокол ФРС
• Протокол заседания ФРС: все участники заседания 26-27 июля согласились с целесообразностью повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов.
• Некоторые участники заседания отметили, что для контроля инфляции ставка должна достичь "достаточно ограничительного" уровня и оставаться на нем "в течение некоторого времени".
• Участники "согласились" с тем, что будущее повышение ставки будет зависеть от поступающей информации, и высказали мнение, что "в какой-то момент" будет целесообразно замедлить темпы повышения ставки.
• Участники согласились с тем, что наблюдается "мало признаков" того, что инфляционное давление ослабевает, и что для разрешения ситуации потребуется значительное время.
• Участники "подчеркнули", что замедление спроса "сыграет важную роль" в снижении инфляции.
• Участники отметили, что последние данные по инфляционным ожиданиям "соответствуют" долгосрочным ожиданиям, закрепленным на уровне 2%.
• Участники отметили, что сильные показатели рынка труда указывают на то, что экономическая активность сильнее, чем предполагалось в слабом втором квартале, что повышает вероятность пересмотра ВВП в сторону повышения.
То есть повышаем и когда достигнем верхнего уровня ставку еще и оставим! Все впереди!
Что жду:
Закрыл часть шорта S&P500 по 4213.2 - 20%. Остальное оставляю. Жду диапазон на этой неделе 4200-4250. От 4240-4250 добавлю короткую продажу. Если такого отскока не будет, оставлю что есть и буду дальше сидеть.
Статистики на текущей неделе много - Джексон Холл с Пауэллом, ВВП , компоненты инфляций, деловые ожидания, бзеработица и т.д. Неделя насыщенная. Поэтому вот такая стратегия.
Великолепных данных не жду по статистике. Да и скорее всего 3-й раз подряд ВВП США в отрицательной зоне, но как они говорят, что это не рецессия.
QE нет, есть QT, как в 2020-2021 не пройдет...
Ну и доллар, будет набирать силу, еще увидим п=колебания по EUR/USD вблизи паритета, но скоро пробьем и закрепимся там, 0,95-0,97 там.
По Сипи глобально - 3825 пока.
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.