Вроде про ТС (часть 2)
Всем привет)
В предыдущей идее были кратко затронуты темы что такое ТС (на мой взгляд), оболочки ТС, что такое сигнал\условие ТС и вероятности этих условий.
В данной идее хотел бы наметить некоторые пути или возможности, которые дает обратная связь нашей оболочки, т.е. вероятности отработки условий.
И так, есть допустим у нас одно условие с вероятностью отработки скажем в 60% (данное значение мы можем получить либо с помощью симуляции условия, либо с помощью проведения реальной проверки на реальных данных). Что нам это дает? Как было сказано в предыдущей идее, для каждого конкретного ордера это не дает вообще ничего, мы в конкретный момент или ситуации не можем сказать какое событие наступит, то что с большей вероятностью или то, что с меньшей, однако мы точно можем сказать, что при увеличении количества наблюдений, наша вероятность отработки условия будет стремиться к этому значению.
Давайте сымитируем такую ситуацию, есть у нас условие с 60% вероятностью отработки и мы проводим серию из 100 игр (для наглядности и простоты), пусть в каждой игре мы кладем одну монетку в некий ящик и если условие отрабатывает, то мы получаем две монетки, т.е. r/r будет 1 к 2, если не отрабатывает, то мы теряем эту монетку, итого по истечении 100 игр мы получим 120 монеток (60*2) и потеряем 40 (40*1), другими словами мы заплатим 40 монеток, чтобы заработать 120 (чистая прибыль составит 80) или наш риск составит эти 40 монеток.
Теперь добавим еще одно условие, которое совокупно с первым (т.е. мы кидаем монетку только при наступлении этих двух условий) будет давать 80% вероятности. Мы по-прежнему кидаем одну монетку и по истечении 100 игр получаем 160 монеток (80*2) и теряем 20 монеток (20*1), т.е. наша прибыль составила уже 140 монет и при этом снизился риск до 20 монет, круто))
Но здесь остается вопрос прибыли в единицу времени и целесообразности такого изменения.
При добавлении второго условия мы получили снижение риска, но мы ведь можем сохранить риск, но класть больше монеток, пусть вместо одной монетки, мы кладем 2, тогда по истечении 100 игр получаем 320 монет (80*4) и теряем 40 (20*2), мы оставили риск прежним, но значительно увеличили абсолютное значение прибыли. Можно оставить так, но есть и другой путь)
Давайте сделаем нашу обратную связь действительно обратной, т.е. способной влиять на работу нашей оболочки, т.е. РМ. У нас есть два отдельных, независимых условия, каждое со своей вероятностью наступления, итого у нас есть три варианта:
1. Наступает условие 1 с вероятностью 0.6, r/r 1 к 2
2. Наступает условие 2 с вероятностью 0.4, при этом r/r данного условия 1 к 3
3. Наступают оба условия одновременно с вероятностью 0.76, r/r 1 к 2
Кладем изначально по 1 монете, при условии 1 по истечении 100 игр мы получим 120 монеток (60*2) и потеряем 40 (40*1), при условии 2 по истечении 100 игр мы получим 120 (40 * 3) и потеряем 60 (60*1) и при условии 3 (округлим для простоты) по истечении 100 игр получаем 160 монеток (80*2) и теряем 20 монеток (20*1). И так, мы хотим сравнять риск по всем условиям, взяв за эталон некоторое значение, которое нас устраивает на данный момент (в данном примере пусть это будет 40). Получим, что при наступлении условия 1 мы по-прежнему кладем 1 монету, при наступлении условия 2 мы уже будем класть 0.7 монеты, а при наступлении условия 3, мы будем класть 2 монеты.
Что мы получили? Мы получили динамическое изменение объема при наступлении разных условий и их совокупностей в нашей ТС, при сохранении установленного нами риска.
Пара уточнений:
Вот это - «Наступает условие 1 с вероятностью 0.6», «Наступает условие 2 с вероятностью 0.4» ничего не говорит не говорит об условии или ТС, это нужно лишь для нашей оболочки.
Вот это – «r/r 1 к 2» никак не относится к конкретному единичному ордеру, т.к. единичное наблюдение не имеет статистической значимости, это относится к условию целиком, т.е. этот параметр мы получим не на единичном ордере, а за те же 100 ордеров.
«условие 2 с вероятностью 0.4, при этом r/r данного условия 1 к 3» - да так может быть, что при более низкой чем 50% вероятности отработки, условие будет прибыльным.
Из двух идей, становится очевидно, что краеугольным камнем, на котором строятся любые действия, является статистика: проверка гипотез, условий, выяснение каких-то параметров и тд и тп. Сама же работа по готовой ТС, является почти механической и не требующей особого внимания, за исключением наблюдения, чтобы ТС не отклонялась в значительной степени от своих параметров, ну либо чтобы мы не делали чего-то, что порождает этот перекос))))))
В предыдущей идее были кратко затронуты темы что такое ТС (на мой взгляд), оболочки ТС, что такое сигнал\условие ТС и вероятности этих условий.
В данной идее хотел бы наметить некоторые пути или возможности, которые дает обратная связь нашей оболочки, т.е. вероятности отработки условий.
И так, есть допустим у нас одно условие с вероятностью отработки скажем в 60% (данное значение мы можем получить либо с помощью симуляции условия, либо с помощью проведения реальной проверки на реальных данных). Что нам это дает? Как было сказано в предыдущей идее, для каждого конкретного ордера это не дает вообще ничего, мы в конкретный момент или ситуации не можем сказать какое событие наступит, то что с большей вероятностью или то, что с меньшей, однако мы точно можем сказать, что при увеличении количества наблюдений, наша вероятность отработки условия будет стремиться к этому значению.
Давайте сымитируем такую ситуацию, есть у нас условие с 60% вероятностью отработки и мы проводим серию из 100 игр (для наглядности и простоты), пусть в каждой игре мы кладем одну монетку в некий ящик и если условие отрабатывает, то мы получаем две монетки, т.е. r/r будет 1 к 2, если не отрабатывает, то мы теряем эту монетку, итого по истечении 100 игр мы получим 120 монеток (60*2) и потеряем 40 (40*1), другими словами мы заплатим 40 монеток, чтобы заработать 120 (чистая прибыль составит 80) или наш риск составит эти 40 монеток.
Теперь добавим еще одно условие, которое совокупно с первым (т.е. мы кидаем монетку только при наступлении этих двух условий) будет давать 80% вероятности. Мы по-прежнему кидаем одну монетку и по истечении 100 игр получаем 160 монеток (80*2) и теряем 20 монеток (20*1), т.е. наша прибыль составила уже 140 монет и при этом снизился риск до 20 монет, круто))
Но здесь остается вопрос прибыли в единицу времени и целесообразности такого изменения.
При добавлении второго условия мы получили снижение риска, но мы ведь можем сохранить риск, но класть больше монеток, пусть вместо одной монетки, мы кладем 2, тогда по истечении 100 игр получаем 320 монет (80*4) и теряем 40 (20*2), мы оставили риск прежним, но значительно увеличили абсолютное значение прибыли. Можно оставить так, но есть и другой путь)
Давайте сделаем нашу обратную связь действительно обратной, т.е. способной влиять на работу нашей оболочки, т.е. РМ. У нас есть два отдельных, независимых условия, каждое со своей вероятностью наступления, итого у нас есть три варианта:
1. Наступает условие 1 с вероятностью 0.6, r/r 1 к 2
2. Наступает условие 2 с вероятностью 0.4, при этом r/r данного условия 1 к 3
3. Наступают оба условия одновременно с вероятностью 0.76, r/r 1 к 2
Кладем изначально по 1 монете, при условии 1 по истечении 100 игр мы получим 120 монеток (60*2) и потеряем 40 (40*1), при условии 2 по истечении 100 игр мы получим 120 (40 * 3) и потеряем 60 (60*1) и при условии 3 (округлим для простоты) по истечении 100 игр получаем 160 монеток (80*2) и теряем 20 монеток (20*1). И так, мы хотим сравнять риск по всем условиям, взяв за эталон некоторое значение, которое нас устраивает на данный момент (в данном примере пусть это будет 40). Получим, что при наступлении условия 1 мы по-прежнему кладем 1 монету, при наступлении условия 2 мы уже будем класть 0.7 монеты, а при наступлении условия 3, мы будем класть 2 монеты.
Что мы получили? Мы получили динамическое изменение объема при наступлении разных условий и их совокупностей в нашей ТС, при сохранении установленного нами риска.
Пара уточнений:
Вот это - «Наступает условие 1 с вероятностью 0.6», «Наступает условие 2 с вероятностью 0.4» ничего не говорит не говорит об условии или ТС, это нужно лишь для нашей оболочки.
Вот это – «r/r 1 к 2» никак не относится к конкретному единичному ордеру, т.к. единичное наблюдение не имеет статистической значимости, это относится к условию целиком, т.е. этот параметр мы получим не на единичном ордере, а за те же 100 ордеров.
«условие 2 с вероятностью 0.4, при этом r/r данного условия 1 к 3» - да так может быть, что при более низкой чем 50% вероятности отработки, условие будет прибыльным.
Из двух идей, становится очевидно, что краеугольным камнем, на котором строятся любые действия, является статистика: проверка гипотез, условий, выяснение каких-то параметров и тд и тп. Сама же работа по готовой ТС, является почти механической и не требующей особого внимания, за исключением наблюдения, чтобы ТС не отклонялась в значительной степени от своих параметров, ну либо чтобы мы не делали чего-то, что порождает этот перекос))))))
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.