RT7_배팅비율은 얼마로 해야 좋을까? (KELLY의 법칙)

١٥ يوليو ٢٠٢٠

안녕하세요, RT7 준화입니다.
저희는 6명으로 구성된 실전 트레이딩 위주의 트레이딩 팀이며 각자 커뮤니티에서 소액의 자본금으로 어느정도의 인정을 받은 트레이더들의 모임입니다.
비트코인 트레이딩은 각자 하고 있으며, RT7 전체의 의견은 아닌 저 (준화)의 의견임을 밝힙니다.

요즘 투자금에 대해서 생각을 많이 하고 있는데요, 투자금이 많던 적던, 일관성 있는 투자를 해야 한다는 생각에
투자법에 대해서 찾아보던 중에 흥미로운 이론에 대해서 설명 드리고 여러분들과 공유하고자 합니다.
제가 찾은 이론은 들어보신 분도 있으시겠지만 "켈리의 이론" 입니다.



켈리의 이론
여러 투자시장에서 파산을 당하지 않으면서 가장 높은 수익률을 얻는 이론
자산의 배팅 비율% = (수익비*승률)-(손실비*(1-승률)) / (수익비/손실비)
승률 50%, 수익비 20% 손실비 10%
(20*0.5)-(10*0.5)/(20/10)*10%=25%

승률 60% 수익비 20% 손실비 10%
(20*0.6)-(10*0.4)/(20/10)*10%=40%

승률 60% 손익비 10% 손실비 10%
(10*0.6)-(10*0.4)/(10/10)*10%=20%

우리가 비트코인 투자를 할 때, 롱을 치면 기대수익이 150불, 손절 스탑로스가 100불인 자리가 있다고 해보면,
이 자리에서 무한히 매매를 반복한다고 했을 때, 롱/숏 포지션을 맞출 확률이 50%인 트레이더가 이 매매를
하면 손익비 25%의 높은 수익 기대치를 주어 표면적으로 성공할 것이라 생각하지만,
손익비 25%의 높은 수익 기대치를 바탕으로 전문가들을 포함한 투자자그룹에게 동전던지기 같은 매매를
실험하였을 때 고작 20%정도의 사람만 허용한 수익에 도달했고 30%의 사람들은 가진 돈을 파산했다고 합니다.

매매에 대한 승률이 높은 사람이 , 가진 돈의 100% 를 걸면서 매매를 하면 한번의 큰 파동에 큰 손절을 할 확률이
있고, 배팅 금액에 대한 비율을 조정하지 않으면 크게 건 배팅에서 10%를 잃게 되면 다음 번 배팅에 복구하려면
11%를 이득봐야 하기에 배팅에 대한 일정한 비율을 가지고 배팅하는 것이 가장 중요하다는 것을 공유합니다.
비트코인에도 당연히 적용 되는 매매법이라고 생각하여 가진 돈의 10~20% 사이를 배팅하는 것이 가장 최적화된
배팅 비율이라는 것을 생각하며 매매를 한다면 발전하는 트레이더가 될 수 있지 않을까 생각합니다.