95% прогнозов в плюс - запросто!
По традиции раз в году приходится мне поднимать эту тему, ибо набегают всё новые и новые хомячки, которых приходится "лечить" от болезни "мне надо много попаданий". Недавно пришедший на рынок хомячок думает что это такой новый 3D-шутер у него, где самое главное это попадать, а промахи это плохо якобы, потому что потом Game Over. Удивительно, невероятно на факт, но рынок это не 3D-шутер, и % попаданий тут не важен и часто попадать не только не нужно, но еще и вредно.
Давайте я снова убедительно это продемонстрирую. Сравним 2 торговых системы, одна будет попадать в 96% случаев (то есть 96% прибыльных сделок), а другая только в 35% (следовательно, остальные 65% сделок будут убыточны - большинство). Какая стратегия покажет себя лучше.
95% прогнозов в плюс - легко
Чтобы делать овер 95% сделок в плюс много ума не надо. Более того ума не надо вовсе. Чтобы придумать и закодить такую стратегию мне только что потребовалось менее 5 минут времени. Стратегия у нас тут тупая как валенок, всё время октрывает сделки в лонг, даже сразу же после закрытия. Тейк профит 1%, а стоп-лосс 30%. Да-да, тут стоп-лосс в 30 раз аж больше тейк профита. Что в итоге получилось? 96% сделок в плюс. Что и не удивительно вовсе. Как видим это очень и очень лего.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом.
Доходность с нулевой комиссией показала 4089%, тогда как доходность рынка за тот же период 5418%. Получается что стратегия с 96% прибыльных сделок проигрывает рынку даже с нулевой комиссией :) Что ж было бы с комиссией в реальный условиях? - Высокоскоростной слив всех денег, пусть и 96% прогнозов в плюс :) Можно успеть перед сетевыми дружбанами похвастаться а-ля "А у меня овер 90% сделок в плюс!". Ведь если эти сетевые дружбаны в трейдинг не понимают абсолютно ничего то они ж оценят это "достижение" :)
35% прогнозов в плюс - сложно
А теперь рассмотрим прибыльную торговую систему. Как я уже неоднократно объяснял прибыльные трендовые системы обычно имеют близкий к оптимальному % прибыльных сделок. А оптимальный для трендовых это 38%. То есть наилучший результат для трендовых стратегий это когда остальные 62% прогнозов в минус.
Для честного сравнения с предыдущей стратегий комиссию тоже поставлю 0%. Бэктест можете внизу посмотреть. Итак, при 35% "попаданий" стратегия выдеёт уже 19.744% профита, что уже почти в 4 раза больше рыночного 5418%.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом. Ей кстати насыпали уже 850 лайков, не случайно.
Выводов?
Итак, человек в сети пишет что у него овер 95% прибыльных прогнозов или сделок. Что это значит? Это значит что человек в трейдинге нифига не соображает. Так как хвастается абсолютно не важным показателем, легко достижимым вообще для любого дурака. В прямом смысле. Абсолютно любой дурак может открывать лонги от балды в любое время с тейком в 1% и стопом в 30%. Тут реально ума не надо.
Но если вам надо не 3D-шутер, не попадания, а прибыль как у меня в сотни процентов годовых :) ? Тогда придётся смириться что 3D-шутеры кончились, нужна оптимальность, ваши цели должны быть такие:
1) Большинство моих сделок/прогнозов должны быть в минус
2) В идеале 62% моих сделок должны быть в минус
Для трендовых стратегий самое оптимальное число прибыльных прогнозов это 38%. А для контр-трендовых 62%. То есть если будет больше - то будет только хуже. И доходность снизится и просадки увеличатся. Дурачки чаще всего используют трендовые подход (входят в сторону движения рынка), где оптимум 38%, но они стремятся к сливным 60-70% прибыльных сделок, и что не удивительно - всегда сливаются. Ошибочные ориентиры. Но было бы странно если бы человек пришел на рынок сразу с правильными выигрышными ориентирами. Кто-то же должен проигрывать. Все же не могут выигрывать. Вот потому то у новичков ошибочные ориентиры - юзать трендовый подход, и не понимать что овер 38% прибыльных сделок это плохо.
А дураки в комментариях этого похоже никогда не поймут, так и будут смотреть на рынок как на 3D-шутер и считать у какого дурака больше попаданий по сравнению с другим дураком. Есть в этом и хорошее - они на заводы ходят, нам на рынок деньги приносят. То есть нам они как бы нужны получается :) Пусть учатся лучше целиться, чаще попадать, пусть дальше хвастается кто на сколько меткий. Один на 65% профитных прогнозах всю зарплату жены слил, второй еще круче - на 85% прибыльных прогнозах слил и свою зарплату и пенсию бабушки. Кто из них двоих круче определить сложно, невозможно, да и насрать, их деньги я вчера тратил.
Там, кстати, внизу на бэктесте есть маленькая стрелочка-переключатель между этими двумя стратегиями. Так что можно сравнить, не отходя от кассы, так сказать. Довольно наглядно что 35% профитных прогнозов значительно лучше чем 96% профитных прогнозов. Так что стремление хомячков "мне надо больше всех попадать" по сути и есть самая главная причина почему они постоянно сливают деньги.
Давайте я снова убедительно это продемонстрирую. Сравним 2 торговых системы, одна будет попадать в 96% случаев (то есть 96% прибыльных сделок), а другая только в 35% (следовательно, остальные 65% сделок будут убыточны - большинство). Какая стратегия покажет себя лучше.
95% прогнозов в плюс - легко
Чтобы делать овер 95% сделок в плюс много ума не надо. Более того ума не надо вовсе. Чтобы придумать и закодить такую стратегию мне только что потребовалось менее 5 минут времени. Стратегия у нас тут тупая как валенок, всё время октрывает сделки в лонг, даже сразу же после закрытия. Тейк профит 1%, а стоп-лосс 30%. Да-да, тут стоп-лосс в 30 раз аж больше тейк профита. Что в итоге получилось? 96% сделок в плюс. Что и не удивительно вовсе. Как видим это очень и очень лего.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом.
Доходность с нулевой комиссией показала 4089%, тогда как доходность рынка за тот же период 5418%. Получается что стратегия с 96% прибыльных сделок проигрывает рынку даже с нулевой комиссией :) Что ж было бы с комиссией в реальный условиях? - Высокоскоростной слив всех денег, пусть и 96% прогнозов в плюс :) Можно успеть перед сетевыми дружбанами похвастаться а-ля "А у меня овер 90% сделок в плюс!". Ведь если эти сетевые дружбаны в трейдинг не понимают абсолютно ничего то они ж оценят это "достижение" :)
35% прогнозов в плюс - сложно
А теперь рассмотрим прибыльную торговую систему. Как я уже неоднократно объяснял прибыльные трендовые системы обычно имеют близкий к оптимальному % прибыльных сделок. А оптимальный для трендовых это 38%. То есть наилучший результат для трендовых стратегий это когда остальные 62% прогнозов в минус.
Для честного сравнения с предыдущей стратегий комиссию тоже поставлю 0%. Бэктест можете внизу посмотреть. Итак, при 35% "попаданий" стратегия выдеёт уже 19.744% профита, что уже почти в 4 раза больше рыночного 5418%.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом. Ей кстати насыпали уже 850 лайков, не случайно.
Выводов?
Итак, человек в сети пишет что у него овер 95% прибыльных прогнозов или сделок. Что это значит? Это значит что человек в трейдинге нифига не соображает. Так как хвастается абсолютно не важным показателем, легко достижимым вообще для любого дурака. В прямом смысле. Абсолютно любой дурак может открывать лонги от балды в любое время с тейком в 1% и стопом в 30%. Тут реально ума не надо.
Но если вам надо не 3D-шутер, не попадания, а прибыль как у меня в сотни процентов годовых :) ? Тогда придётся смириться что 3D-шутеры кончились, нужна оптимальность, ваши цели должны быть такие:
1) Большинство моих сделок/прогнозов должны быть в минус
2) В идеале 62% моих сделок должны быть в минус
Для трендовых стратегий самое оптимальное число прибыльных прогнозов это 38%. А для контр-трендовых 62%. То есть если будет больше - то будет только хуже. И доходность снизится и просадки увеличатся. Дурачки чаще всего используют трендовые подход (входят в сторону движения рынка), где оптимум 38%, но они стремятся к сливным 60-70% прибыльных сделок, и что не удивительно - всегда сливаются. Ошибочные ориентиры. Но было бы странно если бы человек пришел на рынок сразу с правильными выигрышными ориентирами. Кто-то же должен проигрывать. Все же не могут выигрывать. Вот потому то у новичков ошибочные ориентиры - юзать трендовый подход, и не понимать что овер 38% прибыльных сделок это плохо.
А дураки в комментариях этого похоже никогда не поймут, так и будут смотреть на рынок как на 3D-шутер и считать у какого дурака больше попаданий по сравнению с другим дураком. Есть в этом и хорошее - они на заводы ходят, нам на рынок деньги приносят. То есть нам они как бы нужны получается :) Пусть учатся лучше целиться, чаще попадать, пусть дальше хвастается кто на сколько меткий. Один на 65% профитных прогнозах всю зарплату жены слил, второй еще круче - на 85% прибыльных прогнозах слил и свою зарплату и пенсию бабушки. Кто из них двоих круче определить сложно, невозможно, да и насрать, их деньги я вчера тратил.
Там, кстати, внизу на бэктесте есть маленькая стрелочка-переключатель между этими двумя стратегиями. Так что можно сравнить, не отходя от кассы, так сказать. Довольно наглядно что 35% профитных прогнозов значительно лучше чем 96% профитных прогнозов. Так что стремление хомячков "мне надо больше всех попадать" по сути и есть самая главная причина почему они постоянно сливают деньги.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.