現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証2(主要3指数)
تم تحديثه
私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。
対象は、アメリカ主要株価指数(ダウ：CBOT_MINI:YM1!、S&P500：OANDA:SPX500USD、ナスダック：CBOT_MINI:NQ1!)の日足です。
■検証結果
○ダウ
・プロフィットファクター：0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182)
・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%)
○S&P500
・プロフィットファクター：1.544 (ロング：0.866、ショート：2.359)
・勝率25.24% (ロング：30.88%、ショート：14.29%)
○ナスダック
・プロフィットファクター：1.193 (ロング：1.843、ショート：0.572)
・勝率37.62% (ロング：49.23%、ショート：16.67%)
■考察
・相場自体が上昇相場であったためか、ダウとナスダックはロングの成績は良く、ショートの成績は悪かったです。
・一方でS&P500はショートの方が成績が良かったです。これは2020年3月の下落を取れたからでした。
同じ下落に関しては、ダウはロスカットになり下落を取れず、ナスダックは下落は取れましたが値幅があまりなかったです。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
対象は、アメリカ主要株価指数(ダウ：CBOT_MINI:YM1!、S&P500：OANDA:SPX500USD、ナスダック：CBOT_MINI:NQ1!)の日足です。
■検証結果
○ダウ
・プロフィットファクター：0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182)
・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%)
○S&P500
・プロフィットファクター：1.544 (ロング：0.866、ショート：2.359)
・勝率25.24% (ロング：30.88%、ショート：14.29%)
○ナスダック
・プロフィットファクター：1.193 (ロング：1.843、ショート：0.572)
・勝率37.62% (ロング：49.23%、ショート：16.67%)
■考察
・相場自体が上昇相場であったためか、ダウとナスダックはロングの成績は良く、ショートの成績は悪かったです。
・一方でS&P500はショートの方が成績が良かったです。これは2020年3月の下落を取れたからでした。
同じ下落に関しては、ダウはロスカットになり下落を取れず、ナスダックは下落は取れましたが値幅があまりなかったです。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。
設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)
■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する
■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する
■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間
ملاحظة
検証結果の記載に誤りがありました。正しい数値は以下のとおりです。
■検証結果
○ダウ
・プロフィットファクター：0.846 (ロング：1.724、ショート：0.182)
・勝率32.32% (ロング：43.75%、ショート：11.43%)
○S&P500
・プロフィットファクター：0.752 (ロング：0.866、ショート：0.626)
・勝率24.04% (ロング：30.88%、ショート：11.11%)
○ナスダック
・プロフィットファクター：1.194 (ロング：1.843、ショート：0.603)
・勝率37.25% (ロング：49.23%、ショート：16.22%)
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.