PINE LIBRARY
تم تحديثه

FunctionSMCMC

2 364
Library "FunctionSMCMC"
Methods to implement Markov Chain Monte Carlo Simulation (MCMC)

markov_chain(weights, actions, target_path, position, last_value) a basic implementation of the markov chain algorithm
  Parameters:
    weights: float array, weights of the Markov Chain.
    actions: float array, actions of the Markov Chain.
    target_path: float array, target path array.
    position: int, index of the path.
    last_value: float, base value to increment.
  Returns: void, updates target array

mcmc(weights, actions, start_value, n_iterations) uses a monte carlo algorithm to simulate a markov chain at each step.
  Parameters:
    weights: float array, weights of the Markov Chain.
    actions: float array, actions of the Markov Chain.
    start_value: float, base value to start simulation.
    n_iterations: integer, number of iterations to run.
  Returns: float array with path.
ملاحظات الأخبار
v2
outsourced the probability distribution sample selection to a external library:
-
FunctionProbabilityDistributionSampling

إخلاء المسؤولية

لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.