OPEN-SOURCE SCRIPT
[BCT] Identify BULL / BEAR regimes - Laguerre Filter
The Adaptive Laguerre is based on the Laguerre filter, described by John Ehlers in his paper “Time Warp – Without Space Travel”
forex-station.com/download/file.php?id=3326725
MAs obtained using a Laguerre filter tend to have much lower lag than MAs obtained from an SMA or EMA.
Use cases:
- Identify market regime (BULL vs BEAR)
- Smooth out a noisy signal (e.g. apply to RSI, prices, log returns, variance, etc) without adding excessive lag
Highlight based on:
- Smoothed indicator > or < 0
- Derivative of the indicator ("speed") > or < 0
- Second derivative of the indicator ("acceleration" or "momentum") > or < 0
[BCT]
forex-station.com/download/file.php?id=3326725
MAs obtained using a Laguerre filter tend to have much lower lag than MAs obtained from an SMA or EMA.
Use cases:
- Identify market regime (BULL vs BEAR)
- Smooth out a noisy signal (e.g. apply to RSI, prices, log returns, variance, etc) without adding excessive lag
Highlight based on:
- Smoothed indicator > or < 0
- Derivative of the indicator ("speed") > or < 0
- Second derivative of the indicator ("acceleration" or "momentum") > or < 0
[BCT]
نص برمجي مفتوح المصدر
قام مؤلف هذا النص البرمجي بنشره وجعله مفتوح المصدر، بحيث يمكن للمتداولين فهمه والتحقق منه، وهو الأمر الذي يدخل ضمن قيم TradingView. تحياتنا للمؤلف! يمكنك استخدامه مجانًا، ولكن إعادة استخدام هذا الرمز في المنشور يخضع لقواعدقوانين الموقع. يمكنك جعله مفضلاً لاستخدامه على الرسم البياني.
[BCT]
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.