مؤشر قناة السلع CCI

التعريف

مؤشر قناة السلع CCI هو مؤشر زخم تُستخدم في التحليل الفني في المقام الأول لتحديد مستويات تشبع الشراء والبيع عن طريق قياس تباينات الأداة بعيدًا عن متوسطها الإحصائي. CCI هو مؤشر معروف جيدًا ومستخدم على نطاق واسع وقد اكتسب مستوى من الشعبية في جزء صغير من تنوعه. إلى جانب مستويات التشبع الشراء / البيع ، غالبًا ما تستخدم CCI للعثور على الانعكاسات والاختلافات. في الأصل ، تم تصميم المؤشر لاستخدامه في تحديد اتجاهات السلع ، ومع ذلك فهو يستخدم الآن في مجموعة واسعة من الأدوات المالية.

نبذة تاريخية

ابتكر المؤشر CCI من قبل دونالد لامبرت  Donald Lambert، عام 1980في ما يعرف وقتها باسم مجلة السلع Commodities Magazine. 

الحسابات

هناك عدة خطوات متضمنة في حساب مؤشر قناة السلع. المثال التالي هو نموذجي لـ 20 فترة CCI:

CCI = (Typical Price  -  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

تم تعيين الثابت على 0.015 لأغراض القياس. بتضمين الثابت ، ستقع غالبية قيم CCI ضمن نطاق 100 إلى -100. هناك ثلاث خطوات لحساب متوسط الانحراف.

1. اطرح آخر 20 فترة من المتوسط المتحرك البسيط من كل سعر نموذجي للفترة.

2. اجمع هذه الأرقام بدقة باستخدام القيم المطلقة.

3. اقسم القيمة الناتجة في الخطوة 3 على إجمالي عدد الفترات (20 في هذه الحالة).

أساسيات المؤشر

يأخذ مؤشر مؤشر قناة السلع تغير سعر الأصل المالي ويقارن ذلك بمتوسط تغيره في السعر. ينتج عن حساب CCI قيم موجبة وسالبة تتأرجح فوق وتحت خط الصفر. عادةً ما يتم تحديد القيمة 100 على أنها تشبع الشراء ويتم تحديد قراءة -100 على أنها تشبع البيع. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أمرين.

1. يمكن أن تختلف مناطق التشبع الشراء والبيع الفعلية اعتمادًا على الأداة المالية التي يتم تداولها. على سبيل المثال ، قد يكون وصول السعر لحد التشبع الأكثر تقلبًا عند 200 و -200.

2. في كثير من الأحيان ، يُنظر إلى حالة التشبع الشراء / البيع على أنها مقدمة لانعكاس السعر. ومع ذلك ، عند استخدام CCI ، يمكن أن تكون حالة التشبع الشراء والبيع في كثير من الأحيان علامة على القوة ، مما يعني أن الاتجاه الحالي قد يتعزز ويستمر.

عما تبحث؟

مناطق التشبع البيعي أو الشرائي

لأن الوظيفة الأساسية لمؤشر قناة السلع الأساسية هي تحديد الوقت الذي يكون فيه الأصل المالي إما في حالة تشبع شراء أو تشبع بيع ، فمن المنطقي أن توقع التحركات المستقبلية للسعر عندما يتم تجاوز هذه المستويات ، أمر حاسم لتحقيق أقصى استفادة من CCI.

• يمكن استخدام التشبع الشراء / البيع بمعناها التقليدي لتحديد الانعكاسات المستقبلية. تذكر أن قيم المؤشر المعبرة عن التشبع الحقيقي يمكن أن تتنوع وتختلف غالبًا بين الأدوات المالية.

عندما يتجاوز السعر حد التشبع الشارئي ، فقد يحدث انخفاض في السعر بعد ذلك بوقت قصير.

قد يشير عبور السعر إلى ما دون حد التشبع البيعي إلى انعكاس ارتفاع السعر.

• يمكن أيضًا رؤية حالات التشبع الشراء والبيع كمؤشر للقوة عند استخدام CCI. قد يكون الاتجاه الحالي قيد الاستمرار.

وأيضا في الاتجاه الهابط قد يعني وصول السعر إلى حد التشبع البيعي استمرارا للاتجاه الهابط

الإنفراج السعري

غالبا ما يسبق الزخم التغيرات في الأسعار. لذلك ، كما هو الحال مع معظم مؤشرات التذبذب القائمة على الزخم ، لا ينبغي تجاهل الاختلاف بين السعر وقراءة المؤشر. لا يختلف مؤشر قناة السلع. يمكن أن يكون الاختلاف بين CCI وحركة السعر إشارة إلى أن التغييرات في الاتجاه قد تكون وشيكة.

الإنفراج الإيجابي، يحدث عندما يكون المؤشر قاعا أعلى، والسعر قاعا أدنى

الإنفراج السلبي، يحدث عندما يكون السعر قمة أعلى، ويكون المؤشر قمة أدنى

الملخص

حقيقة أن مؤشر مؤشر قناة السلع قيد الاستخدام الآن لأكثر من 30 عامًا هو دليل على القيمة الموضوعة عليه في مجتمع التحليل الفني. مرارًا وتكرارًا ، تم إثبات مدى أهمية الزخم عند تحليل السوق ومحاولة تحديد التحركات المستقبلية. سواء كنت تستخدم CCI لتأكيد الاتجاهات أو للبحث عن الانعكاسات ، فلا ينبغي أن يلاحظ براعة قياسه الزخم دون أن يلاحظها أحد. مثل معظم المؤشرات ، من الأفضل استخدام CCI ليس كمؤشر مستقل ولكن بالاشتراك مع مؤشرات أخرى.

المدخلات

الطول

طول الفترة الزمنية لحساب المؤشر، (20 هي الافتراصي)

المصدر

السعر الذي يتم عليه حسابات المؤشر - وسعر الإغلاق هو الافتراضي

نمط التنسيق

CCI

يمكن تبديل رؤية CCI وكذلك رؤية خط السعر الذي يظهر السعر الحالي الفعلي لـ CCI. يمكن أيضًا تحديد لون خط CCI وسمكه ونمطه المرئي (الخط هو الافتراضي).

الحد العلوي

يمكن تبديل رؤية النطاق العلوي وتحديد قيمته ولونه وسمك الخط ونمط الخط.

الحد السفلى

يمكن تبديل رؤية النطاق السفلي وكذلك تحديد قيمته ولونه وسمك الخط ونمطه.

خلفية

للتبديل بين رؤية لون الخلفية داخل النطاقات. يمكن أيضًا تغيير اللون نفسه بالإضافة إلى التعتيم.

الدقة

يضبط عدد الأرقام العشرية التي سيتم تركها على قيمة المؤشر قبل التقريب. كلما ارتفع هذا الرقم ، كلما زادت العلامة العشرية على قيمة المؤشر.