متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) هو أداة تحليل فني تستخدم لقياس متوسط السعر المرجح بالحجم. يستخدم VWAP عادة مع الرسوم البيانية خلال اليوم كوسيلة لتحديد الاتجاه العام للأسعار اللحظية. إنه مشابه لمتوسط متحرك في أنه عندما يكون السعر أعلى من VWAP، ترتفع الأسعار وعندما يكون السعر أقل من VWAP، تنخفض الأسعار. يستخدم المحللون الفنيون VWAP في المقام الأول لتحديد اتجاه السوق.

كيفية الحساب

توجد خمس خطوات في حساب VWAP:

1. حساب السعر النموذجي للفترة.

[(High + Low + Close)/3)]

2. اضرب السعر النموذجي في حجم الفترة.

(Typical Price x Volume)

3. قم بإنشاء إجمالي تراكمي للسعر النموذجي.

Cumulative (Typical Price x Volume)

4. إنشاء إجمالي تراكمي بحجم التداول.

Cumulative(Volume)

 تقسيم المجاميع التراكمية.5

VWAP = Cumulative (Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

أساسيات

يتشابه مؤشر متوسط السعر المرجح بحجم التداول مع المتوسط المتحرك من حيث أنه عندما تتقدم الأسعار، تكون أعلى من خط المؤشر وعندما تنخفض، فهي تحت خط المؤشر. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه مثل المتوسط المتحرك، يمكن أن تواجه VWAP أيضًا التأخير. التأخر متأصل في المؤشر لأنه يقوم بحساب متوسط باستخدام البيانات السابقة. 

يمكن استخدام VWAP عبر أي إطار زمني: خلال اليوم (ثوان، دقائق، ساعات)، أسبوع، شهر، سنة، عقد، قرن. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد فاصل أسبوعي، فسوف يتراكم مجموع القيم بدءًا من يوم التداول الأول من كل أسبوع.

عن ماذا تبحث

تحديد الاتجاه

تحديد الاتجاه هو فائدة رئيسية لاستخدام مؤشر متوسط السعر المرجح بحجم التداول. الفرضية واضحة للغاية ولكن يمكن أن تكون مفيدة جدًا، خاصة عند استخدامها لتأكيد إشارات التداول.

يتميز الاتجاه الصعودي بتداول الأسعار فوق VWAP.

يتميز الاتجاه الهبوطي بتداول الأسعار دون VWAP.

.

يتميز السوق العرضي بالأسعار المتداولة فوق وتحت VWAP.

.

.

ملخص

يعد متوسط سعر الحجم المرجح مؤشرًا مثيرًا للاهتمام لأنه على عكس العديد من أدوات التحليل الفني الأخرى، فهو الأنسب للتحليل اللحظي. إنها طريقة صلبة لتحديد الاتجاه الأساسي للفترة اللحظية. عندما يكون السعر أعلى من VWAP، يكون الاتجاه صعوديًا وعندما يكون أقل من VWAP، يكون الاتجاه هبوطيًا. على كل حال هناك جانب سفلى. على الرغم من أنه يستخدم في الأساس على أساس يومي، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من التأخير بين المؤشر والسعر. يبدأ المؤشر بالحساب عند الفتح ويتوقف عن الحساب عند الإغلاق. لذلك، بالنسبة إلى مخطط يستخدم إطارًا زمنيًا قصيرًا (أي دقيقة واحدة)، يمكن أن تكون هناك عدة مئات من الفترات خلال ذلك اليوم الواحد. كلما اقتربنا من إغلاق اليوم، كلما تأخر المؤشر أكثر. وينطبق هذا على أي مؤشر يحسب المتوسط باستخدام البيانات السابقة.

المدخلات

إخفاء VWAP على 1D أو أعلى

في حالة تحديده، سيتم عرض VWAP فقط على الأطر الزمنية اللحظية. يعد هذا مفيدًا في فترة ربط "الجلسة"، لأن VWAP يكون منطقيًا فقط عندما تكون فترة الربط أعلى من الإطار الزمني للرسم.

فترة التثبيت

فترة حساب المؤشر. يحدد هذا إعدادات التثبيت: كم مرة سيتم إعادة تعيين حساب VWAP. لكي يعمل مؤشر VWAP بشكل صحيح، يجب أن تتضمن كل فترة من فترات VWAP عدة أعمدة بداخله، على سبيل المثال لا يعد ضبط كل من الإطار الزمني على "1 يوم" مفيدًا لأنه سيتم إعادة تعيين المؤشر على كل عمود. 

القيم الممكنة: الجلسة، الأسبوع، الشهر، الربع، السنة، العقد، القرن، الأرباح (إعادة ضبط مع توزيعات الأرباح)، توزيعات الأرباح (إعادة ضبط مع توزيعات الأرباح)، التقسيمات (إعادة التعيين على التقسيمات).

المصدر

مصدر حساب VWAP. عادة ما يتم استخدام متوسط قيمة العمود كمصدر. افتراضيًا، يكون المصدر هو hlc3، ولكن hl2 هو خيار شعبي آخر.

موازنة

سيؤدي تغيير هذا الرقم إلى تحريك VWAP إما للأمام أو للخلف، بالنسبة للسوق الحالي. 0 هو القيمة الافتراضية.

وضع حساب النطاقات 

يحدد الوحدات المستخدمة لحساب مسافة النطاقات. عند تحديد "النسبة المئوية"، فإن مضاعف 1 يعني 1٪.

مضاعف النطاقات #1 -3

في حالة تحديده، سيحسب المؤشر الانحرافات المعيارية لجميع قيم VWAP منذ نقطة الارتساء الأخيرة. سيتم ضرب يتم بها ضرب نطاقات الانحراف المعياري ما يمثل القيمة التي قبل رسمها على الرسم البياني.

الإطار الزمني

يحدد الإطار الزمني الذي يتم حساب المؤشر عليه. يسمح هذا بحساب VWAP استنادًا إلى بيانات من إطار زمني آخر، مثلًا يتم عرض حساب VWAP على رسم 1H على رسم 5m. 

انتظر إغلاق الإطار الزمني

يحدد السلوك عندما يكون الإطار الزمني للمؤشر أعلى من الرسم. عند اختيار 'انتظر حتى يتم إغلاق الإطار الزمني'، تأتي قيم الإطار الزمني الأعلى فقط وتكون مترابطة على الرسم البياني عند اكتمال الإطار الزمني الأعلى.

النمط

نمط الرسم

VWAP

يمكن تبديل وضوح VWAP بالإضافة إلى وضوح خط السعر الذي يعرض القيمة الحالية الفعلية لـمؤشر VWAP. يمكن أيضًا تحديد لون خط VWAP وسمك الخط ونمط الخط.

النطاق العلوي #1 -3، النطاق السفلي #1 -3

يمكن تبديل وضوح نطاقات الانحراف المعياري لـ VWAP وتعيين ألوانها وأنواع خطوطها.

ملء النطاقات #1 -3

يمكن تغيير ما إذا كنت تريد ملء الفراغ بين نطاقات الانحراف المعياري وضبط اللون.