معامل الإرتباط (CC)

مؤشر معامل الإرتباط CC يستخدم في الإحصائيات لقياس الارتباط بين مجموعتين من البيانات. في عالم التداول ، ستكون مجموعات البيانات عبارة عن أسهم أو صناديق استثمار أو أي أداة مالية أخرى. العلاقة بين أداتين ماليتين ، ببساطة ، هي الدرجة التي ترتبط بها. يعتمد الارتباط على مقياس من 1 إلى -1. كلما كان معامل الارتباط أقرب إلى 1 ، زاد ارتباطه الإيجابي. سوف تتحرك الأدوات صعودا وهبوطا معا. كلما زادت كفاءة الارتباط إلى -1 ، كلما تحركوا في اتجاهات معاكسة. تشير القيمة عند 0 إلى عدم وجود ارتباط.

ارتباط إيجابي مرتفع

نبذة تاريخية

يستخدم معامل الارتباط ليس فقط في الأسواق المالية، ولكن في التحليل الإحصائي الذي يشمل العديد من الموضوعات المختلفة. حيث تم استخدامه لمئات السنين.

الحسابات

يستخدم حساب معامل الارتباط أسعار الإغلاق. سيتم استخدام المثال التالي باستخدام أسعار الإغلاق خلال 12 فترة لـ SPY و JPM:

قد تختلف الأرقام قليلاً بسبب التقريب

الفترة الزمنية	التاريخ	الأصل المالي 1	الأصل المالي 2

	التاريخ	SPY	JPM

1	8/1/2013	170.66	56.54
2	8/2/2013	170.95	56.40
3	8/5/2013	170.70	56.10
4	8/6/2013	169.73	55.49
5	8/7/2013	169.18	55.30
6	8/8/2013	169.80	54.83
7	8/9/2013	169.31	54.52
8	8/12/2013	169.11	54.09
9	8/13/2013	169.61	54.29
10	8/14/2013	168.74	54.15
11	8/15/2013	166.38	53.29
12	8/16/2013	165.83	51.83

يجب إعداد جميع البيانات الضرورية (يفضل أن تكون في جدول) والتي يمكن إجراؤها في ثلاث خطوات.

1. أولاً ، يجب تربيع كل فترة لكل من الأوراق المالية.

الفترة الزمنية	التاريخ	الأصل المالي 1	الأصل المالي 2

	تاريخ	SPY	JPM	SPY مربع	JPM مربع

1	8/1/2013	170.66	56.54	29124.84	3196.77
2	8/2/2013	170.95	56.40	29223.90	3180.96
3	8/5/2013	170.70	56.10	29138.49	3147.21
4	8/6/2013	169.73	55.49	28808.27	3079.14
5	8/7/2013	169.18	55.30	28621.87	3058.09
6	8/8/2013	169.80	54.83	28832.04	3006.33
7	8/9/2013	169.31	54.52	28665.88	2972.43
8	8/12/2013	169.11	54.09	28598.19	2925.73
9	8/13/2013	169.61	54.29	28767.55	2947.40
10	8/14/2013	168.74	54.15	28473.19	2932.22
11	8/15/2013	166.38	53.29	27682.30	2839.82
12	8/16/2013	165.83	51.83	27499.59	2686.35

2. اضرب قيمة كل فترة SPY في كل فترة JPM. لاحظ العمود الأخير.

الفترة الزمنية	التاريخ	الأصل المالي 1	الأصل المالي 2

	تاريخ	SPY	JPM	SPY مربع	JPM مربع	SPY x JPM

1	8/1/2013	170.66	56.54	29124.84	3196.77	9649.12
2	8/2/2013	170.95	56.40	29223.90	3180.96	9641.58
3	8/5/2013	170.70	56.10	29138.49	3147.21	9576.27
4	8/6/2013	169.73	55.49	28808.27	3079.14	9418.32
5	8/7/2013	169.18	55.30	28621.87	3058.09	9355.65
6	8/8/2013	169.80	54.83	28832.04	3006.33	9310.13
7	8/9/2013	169.31	54.52	28665.88	2972.43	9230.78
8	8/12/2013	169.11	54.09	28598.19	2925.73	9147.16
9	8/13/2013	169.61	54.29	28767.55	2947.40	9208.13
10	8/14/2013	168.74	54.15	28473.19	2932.22	9137.27
11	8/15/2013	166.38	53.29	27682.30	2839.82	8866.39
12	8/16/2013	165.83	51.83	27499.59	2686.35	8594.97

3. ابحث عن متوسط القيمة لكل عمود.

الفترة الزمنية	التاريخ	الأصل المالي 1	الأصل المالي 2

	تاريخ	SPY	JPM	SPY مربع	JPM مربع	SPY x JPM

1	8/1/2013	170.66	56.54	29124.84	3196.77	9649.12
2	8/2/2013	170.95	56.40	29223.90	3180.96	9641.58
3	8/5/2013	170.70	56.10	29138.49	3147.21	9576.27
4	8/6/2013	169.73	55.49	28808.27	3079.14	9418.32
5	8/7/2013	169.18	55.30	28621.87	3058.09	9355.65
6	8/8/2013	169.80	54.83	28832.04	3006.33	9310.13
7	8/9/2013	169.31	54.52	28665.88	2972.43	9230.78
8	8/12/2013	169.11	54.09	28598.19	2925.73	9147.16
9	8/13/2013	169.61	54.29	28767.55	2947.40	9208.13
10	8/14/2013	168.74	54.15	28473.19	2932.22	9137.27
11	8/15/2013	166.38	53.29	27682.30	2839.82	8866.39
12	8/16/2013	165.83	51.83	27499.59	2686.35	8594.97
	متوسط	169.1667	54.7358	28619.6762	2997.7049	9261.3142

الآن بعد أن تم ترتيب جميع البيانات بشكل صحيح في جدول ، يمكن إكمال باقي الصيغة. يمكن القيام بهذا الجزء في ثلاث خطوات أيضًا.

حساب التباين لكل من الأوراق المالية. التباين = متوسط التربيع - (متوسط القيمة * متوسط القيمة)

تباين SPY يساوي 2.3151

تباين JPM يساوي 1.697

حساب تغاير الأوراق المالية. التغاير = (متوسط قيمة الأصل المالي 1 × الأصل المالي 2) - (الأصل1 متوسط القيمة × الأصل2 متوسط القيمة)

التغاير SPY و JPM يساوي1.8395

أساسيات

على الرغم من أن معامل الارتباط (CC) يتحرك ضمن نطاق من 1 إلى -1 ، فإنه لا يعتبر مذبذبًا. تتذبذب القيم بين الارتباط الإيجابي والسلبي ، مما يشير إلى مدى قرب أسعارها معًا. يعتبر معامل الارتباط +1 +1 ارتباطًا إيجابيًا مثاليًا ويتحركوا في التزامن المثالي. معامل الارتباط -1 هو ارتباط سلبي كامل ويتحرك في اتجاهين معاكسين تمامًا. كلا هذين النقيضين نادران ، وسيتقلب معامل الارتباط في كثير من الأحيان في مكان ما بين الاثنين. معامل الارتباط 0 هو النقطة الوسطى التي تشير إلى أنه لا يوجد حاليًا ارتباط بين الأصلين الماليين.

ارتباط سلبي مرتفع

عما تبحث؟

على عكس الكثير من مؤشرات التحليل الفني ، فإن معامل الارتباط مثالي للاستثمار على المدى الطويل. إذا كان المستثمر يبحث عن محفظة متنوعة حقًا ، فيمكن أن يأتي معامل الارتباط مفيدًا جدًا. يمكن أن تساعدك على تحديد الأصول المتنوعة في محفظتك من بعضها البعض. وبعبارة أخرى ، من خلال امتلاك أدوات ذات ارتباط منخفض ، يمكن تجنب المخاطر غير الضرورية والمتكررة.

الملخص

كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن يكون معامل الارتباط أداة مفيدة في تجميع محفظة متنوعة. ومع ذلك ، هناك شيء واحد يجب وضعه في الاعتبار دائمًا ، وهو أن العلاقة بين أداتين يمكن أن تتغير وتتغير من وقت لآخر. سيساعد هذا المؤشر المتداول على أن يكون على دراية بهذه التغييرات ويغير استثماراته وفقًا لذلك.

المدخلات

رمز

الأداة الثانية التي سيتم مقارنتها بالأداة الأصلية على الرسم البياني.

الطول

الفترة الزمنية التي سيتم استخدامها في حساب الارتباط. 20 يوم هي المدة الافتراضية.

مصدر

يحدد البيانات من كل عمود بياني سيتم استخدامها في العمليات الحسابية. الإغلاق هو الافتراضي.

نمط التنسيق

علاقه مترابطه

يمكن أن يبدل رؤية معامل الارتباط وكذلك رؤية خط السعر الذي يوضح القيمة الحالية الفعلية لمعامل الارتباط. يمكن أيضًا تحديد لون معامل الارتباط وسمك الخط والأسلوب المرئي (العرض المساحي بالمنطقة الملونة هي الإعداد الافتراضي).

المستوى

يقوم بتبديل الوضوح وتعيين مستوى السعر لثلاثة خطوط أفقية إضافية. افتراضيًا، تعرض الخطوط القيم القصوى والدنيا الممكنة لحساب معامل الارتباط (1 و -1، على التوالي)، بالإضافة إلى مستوى الارتباط الصفري. يمكن أيضًا تعيين اللون وسمك الخط وتحديد النمط المرئي لكل سطر (الافتراضي هو الخط المتقطع).