ملخص الأداء: نسبة سورتينو
نسبة سورتينو هي اختلاف في نسبة شارب. على عكس نسبة شارب، يتم حسابها باستخدام الانحراف المعياري لمخاطر الهبوط، بدلاً من المخاطر الكاملة (صعودية+هبوطية). ونتيجة لذلك، يُعتقد أنه يعطي رؤية أفضل لأداء المحفظة المعدل حسب المخاطر لأن التقلبات الإيجابية تعتبر فائدة.
صيغة نسبة Sortino هي SR = (MR - RFR) /DD، حيث MR هو متوسط العائد لفترة شهرية، و RFR هو معدل العائد الخالي من المخاطر (افتراضيًا، 2٪ سنويًا. يمكن تغييره باستخدام المعلمة"risk_free_rate " لوظيفة" strategy ()"). DD هو الانحراف السلبي للعائدات = sqrt (sum (min (0، Xi - T)) ^2/N)، حيث Xi - مع الإرجاع، N - إجمالي عدد العائدات، T - العائد المستهدف.