ملخص الأداء: أقصى عدد للصفقات الرابحة

تعرض أكبر سلسلة من الصفقات الرابحة، أي أقصى ربح ممكن يمكن أن تحققه الاستراتيجية بين جميع الصفقات التي قامت بها. يتم حساب هذه القيمة بشكل منفصل لكل عمود في الإستراتيجية مع مركز مفتوح. لحساب الحد الأقصى من الاستعداد، الذي يتم عرضه في تبويبة ملخص الأداء في اختبار الإستراتيجية، نقوم بما يلي:

1. لكل صفقة منفصلة، قم بحساب الأسهم قبل فتح الصفقة الحالية. بالنسبة للتداول الأول، ستكون هذه القيمة مساوية لرأس المال الأولي.

2. بالنسبة لكل صفقة، قم بحساب الحد الأدنى لرأس المال الذي كانت عليه الاستراتيجية قبل فتح تلك الصفقة. للقيام بذلك، نأخذ رأس المال الأولي للاستراتيجية وجميع قيم الأسهم من الصفقات التي تم إغلاقها بالفعل في تلك اللحظة ونجد أصغر رقم بين هذه القيم.

3. احسب الصفقات الرابحة للاستراتيجية لكل عمود كانت فيه الاستراتيجية في وضع السوق. بالنسبة لصفقات الشراء، يتم حسابها بالصيغة التالية:

Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)

بالنسبة للتداولات القصيرة، ستبدو الصيغة كما يلي:

Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)

لاحظ أنه إذا قمت بحساب الصفقات الرابحة لعمود إغلاق الصفقة، فيجب عليك أيضًا حساب حركة السعر داخل العمود، والتي تنتقل من الفتح إلى الأعلى أو الأدنى (أيهما أقرب)، ثم إلى القيمة الأخرى لهذا الزوج، ثم إلى الإغلاق. لذلك إذا تم إغلاق الصفقة عند فتح العمود، فسيتم اعتبار الفتح الحد الأقصى والحد الأدنى لقيمة هذا العمود.

4. بعد العثور على الصفقات الرابحة للعمود الحالي، ابحث عن القيمة القصوى بين جميع قيم التشغيل التي قمنا بحسابها. سيكون هذا هو الحد الأقصى للموضع الحالي للاستراتيجية.

لنلقِ نظرة على كيفية حساب الصفقات الرابحة القصوى في هذا المثال:

نستخدم استراتيجية Supertrend برأس مال أولي يساوي 10000 دولار أمريكي، ونفتح NYSE:UBER على الإطار الزمني 10D كرمز.

نحن ننظر إلى التجارة الأولى، لذلك سيكون الحد الأقصى لرأس المال والأسهم عند الدخول مساويًا لرأس المال الأولي. في أول صفقة تم افتتاحها في 13 نوفمبر 2020، دخلت الإستراتيجية في صفقة شراء على 32 عقدًا مقابل 47.11 = 1507.52 دولارًا أمريكيًا من الأسهم. في نفس العمود بعد الافتتاح، وصل السعر إلى 52.15 كحد أقصى. إذا قمنا ببيع أسهمنا في هذه المرحلة، فإن الارتفاع سيكون 10000 - 10000 + 32 * (52.15 - 47.11) = 161.28. هذه هي قيمة التشغيل الوحيدة التي نمتلكها، لذا فهي في الوقت الحالي هي أيضًا الصفقات الرابحة القصوى. في العمود التالي في 30 نوفمبر 2020، ارتفع السعر إلى 56.02. الآن ستكون الصفقات الرابحة مساوية لـ 10000 - 10000 + 32 * (56.02 - 47.11) = 285.12. تصبح هذه القيمة أيضًا الصفقات الرابحة القصوى الجديد، نظرًا لأنها أكبر من تلك الموجودة في العمود السابق. بعد ذلك سيصل السعر إلى مستويات قياسية جديدة مرتين خلال التداول الأول، لذلك سنحصل على قيمة الصفقات الرابحة القصوى الجديدة مرتين.

4 يناير 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,

2 فبراير 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64.05 - 47.11) = 542.08.

في الصفقة الأولى، لن يرتفع السعر فوق 64.05، لذلك يمكننا الانتقال إلى الصفقة الثانية.

في التداول الثاني (15 فبراير 2022) نحصل على إشارة لعكس المركز. للقيام بذلك، نحتاج أولاً إلى بيع 32 سهمًا لدينا لإغلاق صفقة الشراء. نبيع 32 عقدًا بسعر 35.44 = 1134.08 دولارًا أمريكيًا. أسهمنا بعد إغلاق الصفقة الأولى هي 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 دولار أمريكي. ستكون هذه القيمة هي الحد الأدنى الجديد لرأس مالنا. بعد الوصول إلى 0، نقوم أيضًا ببيع 73 - 32 = 41 عقدًا بسعر 35.44، ونكتسب فعليًا 1453.04 دولارًا أمريكيًا (نقوم ببيع السهم على المكشوف، لذلك نقرضه ونبيعه ونتوقع إعادة شرائه لاحقًا بسعر أفضل).

في العمود الحالي، سيصل السعر إلى الحد الأدنى عند 29.71. إذا اشترينا العقود في هذه اللحظة، فسيكون الارتفاع هو 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 29.71) = 234.93. هذه هي قيمة الارتفاع عند العمود الافتتاحي للتداول الثاني، ولكنها أقل من 542.08، لذلك تظل 542.08 هي الحد الأقصى للارتفاع في الوقت الحالي.

بعد ذلك، سيصل السعر إلى مستويات منخفضة جديدة عدة مرات، ولكن قيمة السعر التي ستسمح لنا بالحصول على الصفقات الرابحة جديد ستأتي فقط في العمود في 12 مايو 2022، عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى عند 21.28. ستكون الصفقات الرابحة على هذا العمود مساوية لـ 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 21.28) = 580.56. ونظرًا لأن هذه هي أكبر قيمة تشغيل موجودة في الوقت الحالي، فإنها تصبح الصفقات الرابحة القصوى الجديدة.

في العمود ليوم 10 يونيو 2022، سينخفض السعر إلى 20.16 وسيكون الحد الأقصى الجديد 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 20.16) = 626.48.

أخيرًا، في العمود في 27 يونيو 2022، بعد الوصول إلى الحد الأدنى للسعر البالغ 19.9، سنحصل على الحد الأقصى لقيمة الصفقات الرابحة التي تساوي 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 19.9) = 637.14.