مؤشر فرصة السعر الزمني (TPO).
تقوم فرص السعر الزمني (TPO)، والتي يشار إليها أيضًا باسم "ملف تعريف السوق"، بتحليل نشاط السوق حسب مستوى السعر أثناء تطوره بمرور الوقت. يوفر تمثيلًا مرئيًا لكيفية تحرك الأسعار ضمن فترات زمنية محددة، مما يساعد المتداولين على فهم ديناميكيات السوق وتوزيع الأسعار من خلال تصور مقدار الوقت الذي يتم إنفاقه في كل مستوى من مستويات أسعار الملف الشخصي، وتسلسل الأحداث في فترة الملف الشخصي. يستخدم المتداولون TPO لتحديد مستويات الأسعار ذات النشاط الأكثر/الأقل، مما يوفر لهم المراجع التي يمكن أن تؤهل المزيد من تحركات الأسعار.
يعتمد TPO على مفهوم تم تطويره بواسطة J. بيتر ستيدلماير في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) في الثمانينيات. اكتسبت شهرة في أسواق العقود الآجلة والسلع وتستخدم الآن على نطاق واسع في جميع القطاعات.
الحساب
TPO
يعرض المؤشر ملف تعريف TPO على اليسار وملف تعريف الصوت الاختياري على اليمين.
يتم حساب ملف تعريف TPO بالطريقة التالية:
- يغطي كل ملف تعريف فترة زمنية يمكنك تحديدها بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر.
- داخل البروفا، يمثل كل حرف كتلة زمنية واحدة تقسم فترة الملف إلى أجزاء زمنية متساوية (5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة، ساعتين أو 4 ساعات). يبدأ تسلسل الحروف بأحرف كبيرة [A-Z]، متبوعة بأحرف صغيرة [a-z]، ويتكرر إذا لزم الأمر.
- تظهر كتلة من حرف واحد عند كل مستوى سعر حيث حدث نشاط السوق خلال الجزء الزمني المقابل لحرف واحد. على سبيل المثال، تمت زيارة جميع المستويات التي تظهر فيها الكتلة "A" خلال المقطع الزمني الأول من فترة الملف الشخصي.
- يمثل كل صف من الملف الشخصي النطاق السعري الذي يغطيه على الرسم البياني.
منطقة قيمة TPO (VA)
منطقة القيمة هي نطاق مستويات الأسعار حيث تتركز كمية كبيرة من كتل TPO. يشير إلى المستويات التي أظهر فيها المشاركون في السوق أكبر قدر من الاهتمام وأين حدث قبول السعر. غالبًا ما يستخدمه المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
يتم استخدام الخوارزمية التالية لتحديد منطقة القيمة لملف تعريف TPO:
- حدد إجمالي عدد الكتل في ملف التعريف.
- احسب العدد المستهدف للكتل التي يجب أن تحتويها منطقة القيمة باستخدام الصيغة التالية:
عدد كتل VA = إجمالي عدد الكتل * منطقة القيمة (النسبة المئوية للإدخال /100)
- ابدأ من الصف في ملف التعريف الذي يحتوي على أكبر عدد من الكتل (نقطة التحكم - POC)، واحفظ عدد الكتل الخاص به. سيكون POC أول صف بروفايل تتم إضافته إلى منطقة القيمة.
- عد الكتل في الصف أعلى POC (منطقة القيمة الأولية).
- عد الكتل في الصف تحت POC (منطقة القيمة الأولية).
- أضف أكبر عدد من الكتلتين إلى إجمالي عدد الكتل لـ POC.
- كرر ذلك بإضافة الرقم الأكبر من الرقمين التاليين إلى منطقة القيمة.
- بمجرد وصول إجمالي عدد الكتل إلى الهدف، يتم تحديد منطقة القيمة.
- يصبح أعلى صف داخل منطقة القيمة هو منطقة القيمة العالية (VAH) والأدنى، منطقة القيمة المنخفضة (VAL).
حجم الصف
في الوضع التلقائي، تعتمد خوارزمية حساب حجم الصف على نطاق البيانات المرئي على الرسم. يتم تقسيم دلتا الارتفاع المرئي والمنخفض بواسطة التيك للعثور على عدد حشرات التيك في النطاق المرئي الحالي.
CurrentMintickRange = (أعلى سعر للأعمدة المرئية - أدنى سعر للأعمدة المرئية) /تيك الرمز
ثم يتم تقسيم عدد التيك على 30، أي عدد المستويات التي يجب وضعها على الرسم البياني. إذا كانت القيمة أقل من واحد، يتم تقريبها إلى 1.
TickPerRow = max(1, CurrentMintickRange / HistsCount)
ستتوافق القيمة الناتجة مع حجم صف واحد.
يتم إعادة حساب هذه القيمة عند إضافة المؤشر إلى رسم أو إعادة تعيين إعدادات المؤشر أو تغيير الرمز أو الإطار الزمني.
بروفايل أحجام التداول
يستخدم ملف تعريف وحدة التخزين بيانات من الإطار الزمني المحدد في إدخال حجم الكتلة لإجراء العمليات الحسابية. يتم شرح كيفية حساب ملف التعريف في صفحة مركز المساعدة هذه.
التفسير
التوازن وعدم التوازن
يمكننا أن نفترض أن السوق دائمًا في واحدة من حالتين: التوازن أو عدم التوازن. يتم تحديد حالة التوازن من خلال عدد متساوٍ تقريبًا من البائعين والمشترين. في مثل هذه الحالة، يتم موازنة العرض والطلب على الأصل ويتم توزيع سعر الأصل في منطقة السعر العادل.
إذا تجاوز عدد البائعين عدد المشترين أو العكس، فإن السوق يعتبر غير متوازن. في مثل هذه الحالة، يبدأ السوق بحركة اتجاهية بحثًا عن سعر عادل جديد. على سبيل المثال، سوف يتحرك السعر صعودًا في حالة غير متوازنة طالما أن هناك مشترين مستعدين للشراء بأسعار أعلى حتى يبدأ عدد المشترين المستعدين لإجراء المعاملات في التعادل مع البائعين عند نقطة معينة. ثم يصبح السوق متوازنًا ويجد سعرًا عادلًا. على العكس من ذلك، سيتحرك السعر نحو الأسفل طالما أن البائعين السائدين في السوق مستعدون لخفض السعر للعثور على مشترٍ.
نطاق الرصيد الأولي (IBR)
نطاق الرصيد الأولي هو النطاق السعري الذي تمت زيارته خلال كتل N الأولى في بداية جلسة التداول. عند التمكين، يظهر كخط عمودي على يسار ملف تعريف TPO. يمكنك تحديد N في تيك تبويب "النمط" في "إعدادات" النص البرمجي. يمكن فهم IBR على أنه الفترة التي يتم خلالها إنشاء منطقة سعر عادل في السوق واستخدامها كنقطة مرجعية لتقييم المزيد من تحركات الأسعار من.
نقطة منتصف TPO
تشير نقطة منتصف TPO إلى متوسط قيمة السعر بين أدنى الأسعار وأعلاها ضمن ملف تعريف فرصة السعر الزمني (TPO). يتم حسابها بالصيغة التالية:
سعر TPO Midpoint = (أدنى سعر TPO+أعلى سعر TPO)/2
مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات الأسعار الرئيسية داخل السوق حيث يتركز نشاط الشراء (الدعم) أو البيع (المقاومة) تاريخيًا. يستخدم المتداولون هذه المستويات كنقاط مرجعية لاتخاذ قرارات التداول وتحديد نقاط الانعكاس أو الاستمرار المحتملة. في تحليل TPO، يمكن أن تتضمن هذه المستويات نقطة التحكم (POC) أو حدود مناطق القيمة (منطقة القيمة العالية ومنطقة القيمة المنخفضة)، من بين مستويات الأسعار المهمة الأخرى.
نقطة التحكم (POC) هي مستوى السعر الذي قضى فيه السعر معظم الوقت في فترة الملف الشخصي. وهو يشير إلى المكان الذي كان فيه نشاط التداول أكثر تركيزًا، ويقدم رؤى حول توازن السوق والإجماع.
ينظر المتداولون إلى POC كمرجع محتمل لتحركات الأسعار المستقبلية، حيث قد يميل السعر إلى إعادة النظر في هذا المستوى. يعزز تفاعلها المتكرر مع السعر عبر ملفات تعريف TPO أهميتها كنقطة دعم أو مقاومة رئيسية.
تمثل منطقة القيمة المرتفعة (VAH) الحد الأعلى للنطاق السعري حيث حدثت غالبية نشاط التداول خلال فترة الملف الشخصي. على العكس من ذلك، تشير منطقة القيمة المنخفضة (VAL) إلى الحد الأدنى لهذا النطاق. تقدم VAH و VAL رؤى حول مجالات إجماع السوق ويمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة محتملة في التداول اللاحق.
التوزيعات
مسار تفسير آخر لـ TPO هو النظر في فئتين من المستثمرين وفقًا لأهدافهم والإطار الزمني لاتخاذ القرار: المتداولون على المدى القصير والطويل.
يتداول المتداولون على المدى القصير في الغالب خلال اليوم، وبالتالي فإن الإطار الزمني لاتخاذ القرار لإجراء الصفقات يقتصر على اليوم الحالي. لذلك، فإنهم يميلون إلى العثور على سعر عادل خلال اليوم وإجراء الجزء الأكبر من تداولاتهم في منطقة القيمة الحالية. إنها تشكل منطقة القيمة نفسها، والشروط اللازمة لضمان تنفيذ الصفقات والسعر العادل للأصل خلال الجلسة الحالية.
لا يقتصر المتداولون على المدى الطويل على الجلسة الحالية لاتخاذ قرار بإجراء صفقة، لذلك يبحثون عن سعر أكثر فائدة عند إجراء الصفقات،
والتي قد تكون خارج منطقة القيمة. بالنسبة للمشترين، قد يكون هذا أقل من VAL وبالنسبة للبائعين، أعلى من VAH. هذه هي الطريقة التي يمكن أن يكونوا بها مسؤولين عن تحريك السعر خارج منطقة القيمة. عندما يهيمن المتداولون على المدى الطويل على حجم السوق، يقوم سعر الأصل بحركة اتجاهية لأعلى أو لأسفل، اعتمادًا على ما إذا كان البائعون أو المشترون على المدى الطويل يهيمنون.
يمكن استخدام هذا التفسير لشرح بعض أنماط تطوير النطاق الشائعة - أو التوزيعات - في ملفات تعريف TPO. فيما يلي بعض منها:
التوزيع اليومي العادي
يتم تحديد التوزيع اليومي العادي عندما يكون معظم النطاق السعري - حوالي 85٪ - من الفترة الحالية ضمن نطاق الرصيد الأولي، مما يستلزم أن يكون النشاط خارج IBR ضئيلًا أو غير موجود. ثم يتم اعتبار السوق في حالة توازن لأن غالبية الصفقات تتم في نطاق منطقة القيمة، أي منطقة السعر العادل. يشير هذا إلى أن محركات السوق الرئيسية في الفترة الحالية هي المتداولين على المدى القصير؛ تأثير المتداولين على المدى الطويل ضئيل.
توزيع يوم التغيير العادي
يحدث يوم التغيير العادي عندما يكون المتداولون على المدى الطويل أكثر نشاطًا. يمتد النطاق إلى ما وراء نطاق الرصيد الأولي، والذي لا يمكن للمتداولين على المدى القصير الاحتفاظ به. يمكن أن يكون امتداد النطاق خارج IBR بضع علامات لمضاعفة حجم IBR.
توزيع يوم الاتجاه
يحدث يوم الاتجاه عندما يقوم المتداولون على المدى الطويل بتعيين النطاق بشكل أكبر على التوالي، مما يؤدي إلى إنشاء امتداد يزيد عن ضعف حجم IBR. في هذا التوزيع، يتحكم المتداولون على المدى الطويل في الاتجاه بينما يبحث السوق عن سعر عادل جديد. يغلق السوق بالقرب من أقصى الامتداد الجديد.
توزيع يومي محايد
يحدث يوم محايد عندما يقوم المتداولون على المدى الطويل بتمديد IBR، ولكن بشكل مؤقت فقط. ثم ينعكس السعر وسيظهر نفس النمط غالبًا في الطرف المقابل من IBR. ينقل هذا التوزيع عدم اليقين ويحدث بشكل عام عندما يختبر السوق استمرار الاتجاه أو التغيير.
مطبوعات مفردة
المطبوعات الفردية هي مستويات تحتوي على كتلة واحدة فقط، مما يعني أنه تم الوصول إلى المستوى مرة واحدة فقط في فترة ملف التعريف. تعتبر مهمة لأنها يمكن أن تشير إلى مجالات اهتمام السوق المحتملة أو عدم التوازن. قد تجذب مستويات الأسعار هذه نشاط التداول المستقبلي، لأنها تمثل مستويات كان فيها الشراء أو البيع محدودًا وربما غير متوقع. يراقب المتداولون المطبوعات الفردية حيث يمكن أن تكون بمثابة مناطق دعم أو مقاومة، وقد يتم إرجاع السعر إلى هذه المستويات في جلسات التداول اللاحقة.
مدخلات المؤشر
الفترة
يتم تحديد الفترة التي تحدد مدة كل ملف تعريف باستخدام عدد الأيام أو الأسابيع أو الأشهر. الفترة الافتراضية هي يوم واحد.
حجم الكتلة
يحدد هذا الفترة الفرعية من الوقت التي يمثلها كل حرف يستخدم لتسمية الكتل. ينتج حجم الكتلة الأصغر مزيدًا من التفاصيل. القيم هي 30 دقيقة أو ساعة واحدة أو ساعتان أو 4 ساعات، مع كون 30 دقيقة هي القيمة الافتراضية. يؤثر على حساب كل من ملفات تعريف TPO ووحدة التخزين.
حجم الصف
يحدد عدد الصفوف التي سيتضمنها ملف التعريف. في الوضع التلقائي الافتراضي، يتم عرض العدد المحسوب لعلامات الأسعار لكل صف في حقل "التيك لكل صف". في الوضع اليدوي، يتم استخدام عدد التيك التي تحددها في حقل "التيك لكل صف". يؤدي استخدام الوضع التلقائي لحساب حجم الصف إلى تقليل الأخطاء.
ضع تيك لكل صف
يتم استخدام هذه القيمة فقط عند تحديد "يدوي" في الحقل السابق. إذا كانت منخفضة جدًا، فسيحدث خطأ.
نسبة منطقة القيمة
النسبة المئوية (0-100) من الكتل المستخدمة لحساب منطقة القيمة. القيمة الافتراضية هي 70.
النمط
ألوان متدرجة
هذه هي الألوان المستخدمة لتلوين كتل TPO. يحدد اللونان الأولان النطاق من/إلى الكتل من الألف إلى الياء؛ أما اللونان الأخيران للكتل من الألف إلى الياء.
الكتل
يقوم بتبديل عرض كتل TPO الملونة. لن يعمل تعطيل الإعداد إذا تم تمكين "الحروف" ولا يمكن عرضها بسبب نقص المساحة.
رسائل
يقوم بتبديل عرض أحرف TPO. عند التمكين، لن تظهر الأحرف إلا إذا كانت هناك مساحة كافية لها؛ وإلا، يتم عرض الكتل الملونة.
العتامة خارج VA
يقوم بتعيين قيمة العتامة خارج حدود منطقة القيمة.
POC
يقوم بتبديل رؤية خط نقطة التحكم TPO والتسمية.
VAH
يقوم بتبديل رؤية الخط العالي لمنطقة القيمة TPO والتسمية.
VAL
يقوم بتبديل رؤية الخط المنخفض لمنطقة القيمة TPO والتسمية.
نقطة منتصف TPO
يقوم بتبديل رؤية ملصق TPO للنقطة الوسطى.
السعر عند الفتح
يقوم بتبديل رؤية ملصق السعر المفتوح لفترة TPO.
سعر الإغلاق
يقوم بتبديل رؤية ملصق السعر الأخير أو القريب لفترة TPO.
نطاق الرصيد الأولي
يعرض خط نطاق التوازن الأولي كخط عمودي على يسار ملف التعريف، ويحدد عدد الكتل المستخدمة لتشكيل النطاق.
بروفايل أحجام التداول
عرض ملف تعريف وحدة التخزين
يقوم بتبديل عرض ملف تعريف ثانٍ لمستوى الصوت إلى يمين الفترة التي تغطيها فترة TPO.
القيمة
يتحكم في عرض قيم الصوت عندما تكون هناك مساحة كافية لعرضها.
VAH
يقوم بتبديل رؤية منطقة القيمة العالية لملف تعريف وحدة التخزين.
VAL
يقوم بتبديل رؤية منطقة القيمة المنخفضة لملف تعريف وحدة التخزين.
POC
يقوم بتبديل رؤية نقطة التحكم الخاصة بملف تعريف الصوت.
الحجم
يحدد اللون المستخدم للمستويات خارج منطقة القيمة.
منطقة القيمة
يحدد اللون المستخدم للمستويات داخل منطقة القيمة.
المحاذاة
يحدد ما إذا كان ملف تعريف وحدة التخزين محاذيًا لليسار أو لليمين.