----------------------------------------------------------------- I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해 -----------------------------------------------------------------
(1) Parabolic SAR이란?
● Parabolic = 포물선(모양) 의
Parabolic SAR (PSAR)은 1970년대 후반 TA 분석가인 웰스 와일더가 <기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념>이라는 책에서 RSI 등의 보조지표와 함께 제시하였습니다.
● SAR = Stop and Reverse “SAR은 스톱과 리버스를 의미한다. 이는 롱 트레이드가 끝나고 숏 트레이드가 시작되거나 반대의 경우가 시작되는 지점이다” - 와일더가 얘기한 SAR의 개념입니다.
즉, Parabolic SAR은 이름에서도 알 수 있듯이, 추세 파악 및 잠재적 반전을 찾아, Entry & Stop Loss 등을 설정하는데 활용할 수 있습니다.
이와 같은 한계들로, 와일더 역시 추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향성 지표(Average Directional Index)를 함께 사용하였으며, 또한 포지션 진입 전 분석을 위해 이동 평균 (MA)와 RSI (상대강도지수) 지표를 사용할 수도 있습니다. → 이번 아이디어에서는 아래의 3장에서 PSAR과 MA를 함께 활용하는 방법을 다루었습니다.
먼저, 현재의 SAR을 계산하기 위해서는 직전의 SAR을 사용합니다. ● 상승 추세 : SAR은 이전의 고점에 기반해 계산됨. ● 하락 추세 : SAR은 이전의 저점에 기반해 계산됨. ● Extreme Points, EP = 한 추세 안의 가장 높은 지점과 낮은 지점
① 상승 추세 계산 SAR = 이전 SAR + 가속변수 (AF) x (이전 EP - 이전 SAR)
② 하락 추세 계산 SAR = 이전 SAR - 가속변수 (AF) x (이전 SAR - 이전 EP)
Comment : Parabolic 즉 포물선을 이해하시면 계산식 이해가 쉬워집니다. 예를 들어, 축구공을 뻥 위로 찼을 때, 처음 찬 순간에는 속도가 빠르지만, 제일 위의 고점(EP)에 가까이 갔을 때는 속도가 떨어질 것이고, 다시 고점에서 하락할 때는 아래로 하락할수록 속도가 빨라질 것입니다. 즉, 차트에서 가격의 차이를 이러한 속도라고 보시면 될 것 같습니다.
● 여기서, AF는 가속 변수 (Acceleration Factor)를 의미합니다. → 이는 0.02 부터 시작하여, 가격이 새로운 고점(상승 추세), 새로운 저점 (하락 추세)를 형성할 때마다 0.02씩 증가함. → 그러나, 한계값인 0.20에 도달할 경우, 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지 (추세 반전까지 유지)
★ 즉, 여기서 말하는 AF가 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 조정할 수 있는 수치로 → 0.2보다 높은 AF = 민감도 증가 → 0.2보다 낮은 AF = 민감도 감소
★ 위의 Parabolic SAR의 한계에서 지표의 민감도를 너무 높게 설정할 경우, 잘못된 신호의 발생 확률이 높아진다고 말씀드렸습니다. 따라서, 계산식에서 볼 수 있듯이, AF와 이의 Max value의 기본값을 알고, 본인의 트레이딩 경험 및 성향에 따라 적절한 값을 찾아 이용하는 것이 중요합니다. (단기, 장기, 스켈핑 등등 투자 성향에 따라 선호하는 AF 및 Max value가 달라질 수 있습니다.)
----------------------------------------------------------------- II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법 -----------------------------------------------------------------
(2) Parabolic SAR을 클릭하면, 다음과 같이 점이 형성되며, 이를 더블 클릭하셔서 본인의 취향대로 설정할 수 있습니다. 먼저, 인풋에서는 위에서 설명드린 것처럼 AF(가속변수) 값과 Max Value를 설정할 수 있으며, 이를 통해 본인의 트레이딩 패턴에 맞는 민감도 설정을 하실 수 있습니다. 또한 타임프레임으로, 현재 차트영역의 시간 설정대로 표시할지, 또는 차트 영역과 다른 시간으로 설정하여 계산할지 설정할 수도 있습니다.
----------------------------------------------------------------- III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용 -----------------------------------------------------------------
Houston-Victoria 대학에서 연구한 바에 따르면, Parabolic SAR은 이동평균선 (MA)에 비해 높은 통계적 신뢰성을 보이지만, 그럼에도 불구하고 독립적으로 사용하였을 때는 여전히 한계를 가집니다.
PSAR과 MA를 함께 사용하였을 시, 통계적 정확성은 약 95%에 달할 정도로 높은 신뢰성을 보였습니다.
● Signal Accuacy - Moving Average = Low - Parabolic SAR = Moderate - Parabolic SAR + Moving Average = High ★
② 차트를 보시면, PSAR 상승신호가 발생하였지만, 5일 이평선이 20일 이평선을 Dead cross 하는 모습을 보입니다. → 즉, PSAR 상승 신호가 발생하였지만, 롱 진입이 아닌, PSAR dot이 price 위에 나타나길 기다립니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 보이는 상황)
③ Parabolic SAR의 상단 dot 신호, 즉 하락 신호가 발생하였으며, 여전히 dead cross 상태이므로, (= PSAR과 MA가 같은 신호를 보이는 상황) ● Entry = PSAR의 상단 신호 (하락 신호) 발생 캔들 ● Stop Loss = 5일 이평선이 dead cross 하기 전의 고점 부분 ● Exit = 5일 이평선이 20일 이평선을 Golden cross 하는 구간 & PSAR 상승 신호 발생구간 (함께 고려) (먼저 PSAR 상승 신호 발생 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다. )
★ 즉, 이 사례에서, PSAR만 단독 활용하였을 시, 상승 신호 발생 구간에서 롱 진입을 하고 Exit 하지 못하였다면, 이후의 하락으로 큰 손실을 볼 수 있음을 알 수 있습니다. ★ PSAR 상승 신호임에도, MA가 Dead cross 상태임을 복합적으로 사용하여, 이후 PSAR 하락 신호가 함께 발생하는 Confluent zone에서 보다 확실한 추세를 확인할 수 있었습니다. ★ 또한 Entry, Exit 설정 역시, PSAR, MA 단독 활용보다 더 신뢰성 있게 설정이 가능합니다.
① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다. ② PSAR indicator에서 상승 신호 발생하였지만, 이동평균선이 아직 dead cross 상태이므로, 확실한 진입을 위해 지켜봅니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 보이는 상황) ③ MA 5일선이 20일선을 cross over 하였으며, (= PSAR과 MA가 같은 신호를 보이는 상황) ● Entry = MA golden cross 캔들 ● Stop Loss = 5일 이평선이 golden cross 하기 전의 저점부분 ● Exit = 20일 이평선이 5일 이평선을 dead cross 하는 구간 & PSAR 하락 신호 발생 구간 (먼저 PSAR 하락 신호가 발생한 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다.)
----------------------------------------------------------------- IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ★ PSAR은 훌륭한 indicator지만, 민감도에 따른 오류나, 거래량 정보의 부재로 인한 강도 파악의 어려움 등으로 MA 및 RSI 등 기타 보조지표와 함께 사용하는 것이 효율적입니다.
★ 위의 trades 사례들을 통해 PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 줄 때 성급한 진입보다는, 지표(ex. PSAR & MA 등)가 같은 방향을 가리키는 Confluent zone이 형성되는 것을 지켜본 후 진입하는 것이 효율적임을 확인하였습니다.
★ 그러나, 보조 지표는 그 이름처럼 보조로서 활용될 뿐이지, 전적으로 의존해서는 안될 것임을 늘 명심하여야 합니다.
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.