Разрабатываем фильтр на вшивость для криптовалют (часть. 2)
Дорогие друзья,
В прошлом посте я дал описание достаточно простого фильтра, который позволит определить даже новичку, стоит ли присмотреться к покупке того или иного криптовалютного актива или нет.
Сразу хочу сказать, что это не торговая стратегия и она не дает сигналов к покупке или продажам.
У данного инструмента только одна, но достаточно важная задача, отфильтровать среди множества альтов, те, в которых присутствует сильный покупатель и существует инвестиционный интерес.
Ведь падение криптовалютного рынка рано или поздно закончится и первый вопрос, которым будет задаваться каждый инвестор, во что вкладывать свои кровные.
В данной статье мы применим наш фильтр в деле и попробуем определиться с тем, на какой криптовалютный актив стоит обратить внимание.
Отмечу, что данный фильтр является моей личной разработкой, но не исключаю, что в одной из множества книг по трейдингу уже есть описание подобного инструмента. Поэтому сразу хочу вставить дисклеймер, что все совпадения, описанные в прошлом и данном посте с инструментами других авторов, являются случайными.
Испытывать данный фильтр я стал относительно недавно и применял его только на рынке криптовалют.
Применение данного фильтра на других рынках является вопросом открытым, но учитывая базовые принципы и понятия рынка, на которых он основан, есть высокой вероятности того, что его можно применять с успехом как минимум на фондовом рынке.
Единственное ограничение, о котором стоит сразу сказать, что данный инструмент подходит только для крупных ТФ, начиная от одного дня.
Применение фильтра на более мелких таймфреймах не даст объективной картины, так как поведение торговых инструментов внутри дня могут сильно отличаться за счет внутридневных спекуляций крупными игроками.
И так, приступим непосредственно к фильтру:
Шаг. 1 Определить бенчмарк рынка (торговый инструмент в виде крупной компании – лидера рынка или фондового индекса, который условно отражает рыночную динамику)
Для того, чтобы нам начать работу с фильтром, первое что необходимо сделать, это определиться с бенчмарком рынка, на рынке акций это, как правило, рыночный индекс. Для криптовалют безусловным эталонным индикатором динамики рынка является Биткоин.
Шаг. 2 Определяем на графике Бенчмарка, на дневном ТФ последние 4 минимума разными цветами
https://www.t
radingview.com/x/wO58rLZO/
Здесь обращу внимание, что чем уровень моложе, тем он сильнее относительно других, поэтому, важно следить за порядком линий на графике и их положением относительно тиккера. Цветовая схема предназначена помочь в этом.
Шаг 3. Анализируем положение тиккера относительно уровней.
• определяем положение тиккера относительно последнего (в нашем случае оранжевого) уровня;
• определяем положение оранжевого уровня относительно предыдущего уровня;
• считаем, сколько в текущий момент уровней над тиккером и сколько под ним.
На графике выше мы видим:
1) тиккер находится выше последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится ниже предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 1 уровень / под - 3 уровня
Определив три данных пункта, мы составили так называемое лицо рынка, которое уже само по себе несет ценность, так как позволяет дать первичную оценку ситуации на рынке.
Поясню по пунктам:
1) Пробитие крайнего уровня поддержки всегда является знаковым событием, так как именно под этим уровнем сосредоточены все стопы краткосрочных и среднесрочных спекулянтов, а следовательно, их снос говорит о сильной слабости рынка. В случае, если пробой данного уровня происходит на восходящем тренде, то это один из сильнейших сигналов к развороту тренда.
2) Положение последнего локального минимума относительно предыдущего говорит о этапе развития тренда. В случае, когда последний минимум ниже предыдущего – это говорит об активности медвежьего тренда и наоборот, ситуация, когда последний минимум находится выше предыдущего, это говорит о наличии покупателя и развитии либо консолидации, либо бычьего тренда.
3) Уровни над тиккером – это уровни сопротивления, а уровни под тиккером – это уровни поддержки.
Следовательно, чем больше уровней под тиккером и меньше над – тем больше у рынка уровней поддержки, тем спокойней инвестору, тем интереснее рынок.
Шаг 4. Определяем минимумы для анализируемого торгового инструмента (формируем лицо инструмента)
Для примера я взял пару EOSUSD. Минимумы мы расставляем по тем лекалам как на бенчмарке, отклонение не должно быть больше, чем на 2-3 бара. Если на анализируемом вами инструменте на месте, где у бенчмарка минимум вы видите хаи, то данный инструмент имеет отрицательную корреляцию и к нему данный фильтр не применим.
В нашем случае с этим нет никаких проблем.
В итоге мы видим следующую картину:
1) тиккер находится ниже последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится выше предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 2 уровеня / под - 2 уровня
Шаг 5. Сравниваем лицо инструмента с лицом рынка.
И так, наступил основной, кульминационный момент нашего анализа.
Давайте сравним результаты EOS c бенчмарком – Биткоин
Делается это достаточно просто.
Напомню, что по битку у нас вышла следующая картина:
1) тиккер находится выше последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится ниже предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 1 уровень / под - 3 уровня
а, по EOS такая:
1) тиккер находится ниже последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится выше предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 2 уровня / под - 2 уровня
Итог, следующий:
1) BTC: тиккер находится выше последнего минимума / EOS: ниже последнего минимума
2) BTC: оранжевый уровень находится ниже предыдущего уровня / EOS: оранжевый уровень находится выше предыдущего уровня
3) BTC: над тиккером находится 1 уровень / под - 3 уровня / EOS: над тиккером находится 2 уровеня / под - 2 уровня
Следовательно, из трех пунктов по двум EOS уступает Bitcoin – это дает нам право заключить, что EOS находится в ситуации хуже рынка и с инвестиционной точки зрения менее привлекателен, чем Биткоин.
При подобном сравнительном анализе возможны ситуации, когда анализируемый инструмент имеет арифметическое равенство плюсов по сравнения с бенчмарком, в таком случае третий вопросе остается решающим, какой из активов лучше.
В случае, если количество условных плюсов по анализируемому активу и бенчмарку одинаково, то актив считается инвестиционно-привлекательным и достойным внимания со стороны инвесторов.
Подобный анализ, конечно, нельзя ограничивать одним инструментом, всё познается в сравнении, и для того, чтобы понять на сколько плохи дела у того или иного актива, необходимо провести анализ ещё как минимум 3-4 активов из одного рыночного сегмента (удобнее всего это делать в табличной форме).
В заключении, на всякий случай еще раз замечу, что данный фильтр не даёт сигналов на покупку или продажу того или иного актива. Если EOS выглядит хуже рынка, это не значит, что в ближайшей перспективе он не сможет выстрелить и даже обогнать деда в короткои моменте.
Данный фильтр лишь является попыткой с помощью технического анализа понять фундаментальное состояние того или иного актива и должен быть интересен в первую очередь для долгосрочных инвесторов, а не краткосрочных спекулянтов.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
В прошлом посте я дал описание достаточно простого фильтра, который позволит определить даже новичку, стоит ли присмотреться к покупке того или иного криптовалютного актива или нет.
Сразу хочу сказать, что это не торговая стратегия и она не дает сигналов к покупке или продажам.
У данного инструмента только одна, но достаточно важная задача, отфильтровать среди множества альтов, те, в которых присутствует сильный покупатель и существует инвестиционный интерес.
Ведь падение криптовалютного рынка рано или поздно закончится и первый вопрос, которым будет задаваться каждый инвестор, во что вкладывать свои кровные.
В данной статье мы применим наш фильтр в деле и попробуем определиться с тем, на какой криптовалютный актив стоит обратить внимание.
Отмечу, что данный фильтр является моей личной разработкой, но не исключаю, что в одной из множества книг по трейдингу уже есть описание подобного инструмента. Поэтому сразу хочу вставить дисклеймер, что все совпадения, описанные в прошлом и данном посте с инструментами других авторов, являются случайными.
Испытывать данный фильтр я стал относительно недавно и применял его только на рынке криптовалют.
Применение данного фильтра на других рынках является вопросом открытым, но учитывая базовые принципы и понятия рынка, на которых он основан, есть высокой вероятности того, что его можно применять с успехом как минимум на фондовом рынке.
Единственное ограничение, о котором стоит сразу сказать, что данный инструмент подходит только для крупных ТФ, начиная от одного дня.
Применение фильтра на более мелких таймфреймах не даст объективной картины, так как поведение торговых инструментов внутри дня могут сильно отличаться за счет внутридневных спекуляций крупными игроками.
И так, приступим непосредственно к фильтру:
Шаг. 1 Определить бенчмарк рынка (торговый инструмент в виде крупной компании – лидера рынка или фондового индекса, который условно отражает рыночную динамику)
Для того, чтобы нам начать работу с фильтром, первое что необходимо сделать, это определиться с бенчмарком рынка, на рынке акций это, как правило, рыночный индекс. Для криптовалют безусловным эталонным индикатором динамики рынка является Биткоин.
Шаг. 2 Определяем на графике Бенчмарка, на дневном ТФ последние 4 минимума разными цветами
https://www.t
radingview.com/x/wO58rLZO/
Здесь обращу внимание, что чем уровень моложе, тем он сильнее относительно других, поэтому, важно следить за порядком линий на графике и их положением относительно тиккера. Цветовая схема предназначена помочь в этом.
Шаг 3. Анализируем положение тиккера относительно уровней.
• определяем положение тиккера относительно последнего (в нашем случае оранжевого) уровня;
• определяем положение оранжевого уровня относительно предыдущего уровня;
• считаем, сколько в текущий момент уровней над тиккером и сколько под ним.
На графике выше мы видим:
1) тиккер находится выше последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится ниже предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 1 уровень / под - 3 уровня
Определив три данных пункта, мы составили так называемое лицо рынка, которое уже само по себе несет ценность, так как позволяет дать первичную оценку ситуации на рынке.
Поясню по пунктам:
1) Пробитие крайнего уровня поддержки всегда является знаковым событием, так как именно под этим уровнем сосредоточены все стопы краткосрочных и среднесрочных спекулянтов, а следовательно, их снос говорит о сильной слабости рынка. В случае, если пробой данного уровня происходит на восходящем тренде, то это один из сильнейших сигналов к развороту тренда.
2) Положение последнего локального минимума относительно предыдущего говорит о этапе развития тренда. В случае, когда последний минимум ниже предыдущего – это говорит об активности медвежьего тренда и наоборот, ситуация, когда последний минимум находится выше предыдущего, это говорит о наличии покупателя и развитии либо консолидации, либо бычьего тренда.
3) Уровни над тиккером – это уровни сопротивления, а уровни под тиккером – это уровни поддержки.
Следовательно, чем больше уровней под тиккером и меньше над – тем больше у рынка уровней поддержки, тем спокойней инвестору, тем интереснее рынок.
Шаг 4. Определяем минимумы для анализируемого торгового инструмента (формируем лицо инструмента)
Для примера я взял пару EOSUSD. Минимумы мы расставляем по тем лекалам как на бенчмарке, отклонение не должно быть больше, чем на 2-3 бара. Если на анализируемом вами инструменте на месте, где у бенчмарка минимум вы видите хаи, то данный инструмент имеет отрицательную корреляцию и к нему данный фильтр не применим.
В нашем случае с этим нет никаких проблем.
В итоге мы видим следующую картину:
1) тиккер находится ниже последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится выше предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 2 уровеня / под - 2 уровня
Шаг 5. Сравниваем лицо инструмента с лицом рынка.
И так, наступил основной, кульминационный момент нашего анализа.
Давайте сравним результаты EOS c бенчмарком – Биткоин
Делается это достаточно просто.
Напомню, что по битку у нас вышла следующая картина:
1) тиккер находится выше последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится ниже предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 1 уровень / под - 3 уровня
а, по EOS такая:
1) тиккер находится ниже последнего минимума (оранжевый уровень)
2) оранжевый уровень находится выше предыдущего уровня (зеленая линия)
3) над тиккером находится 2 уровня / под - 2 уровня
Итог, следующий:
1) BTC: тиккер находится выше последнего минимума / EOS: ниже последнего минимума
2) BTC: оранжевый уровень находится ниже предыдущего уровня / EOS: оранжевый уровень находится выше предыдущего уровня
3) BTC: над тиккером находится 1 уровень / под - 3 уровня / EOS: над тиккером находится 2 уровеня / под - 2 уровня
Следовательно, из трех пунктов по двум EOS уступает Bitcoin – это дает нам право заключить, что EOS находится в ситуации хуже рынка и с инвестиционной точки зрения менее привлекателен, чем Биткоин.
При подобном сравнительном анализе возможны ситуации, когда анализируемый инструмент имеет арифметическое равенство плюсов по сравнения с бенчмарком, в таком случае третий вопросе остается решающим, какой из активов лучше.
В случае, если количество условных плюсов по анализируемому активу и бенчмарку одинаково, то актив считается инвестиционно-привлекательным и достойным внимания со стороны инвесторов.
Подобный анализ, конечно, нельзя ограничивать одним инструментом, всё познается в сравнении, и для того, чтобы понять на сколько плохи дела у того или иного актива, необходимо провести анализ ещё как минимум 3-4 активов из одного рыночного сегмента (удобнее всего это делать в табличной форме).
В заключении, на всякий случай еще раз замечу, что данный фильтр не даёт сигналов на покупку или продажу того или иного актива. Если EOS выглядит хуже рынка, это не значит, что в ближайшей перспективе он не сможет выстрелить и даже обогнать деда в короткои моменте.
Данный фильтр лишь является попыткой с помощью технического анализа понять фундаментальное состояние того или иного актива и должен быть интересен в первую очередь для долгосрочных инвесторов, а не краткосрочных спекулянтов.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
About Me and My life
ovalapp.bio/michael
ovalapp.bio/michael
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.