Привет! Решил набросать примерное движение пары на 2-х недельный промежуток времени, если точнее до времени экспирации июньского опциона 06/08/2018 cme.
При анализе движения внутри этого времени так же учитывались недельные опционы.
Основными моментами для точек разворота цены принимался факт отсутствия активности на этих страйках, так же продажи опционов на этих уровнях.
Так же прикладываю ссылку на скрины на опционную картину на сегодня.
Месячный опцион июнь, более значимый в анализе: yadi.sk/d/SOungiIA3WdAV6
недельный со сроком экспирации 2 дня: yadi.sk/d/ED0otVZk3WdAxn
недельный со сроком экспирации 4 дня: yadi.sk/d/mU3hwpp_3WdB4m
недельный со сроком экспирации 9 дней: yadi.sk/d/sdFiztor3WdB8b
сроки можно так же посмотреть в картинках.
основные параметры для анализа это open interest и volume
Открытый интерес это чистые позиции, они важнее для анализа, могут как расти так и падать.
Объёмы это больше работа ритейла, чем больше объём тем больше проходило операции купли продаж опционами на данном страйке. Могут только расти.
Уровень для разворота цены обычно бывает на аномальных страйках, где к примеру намного меньший объём присутствует либо открытый интерес значительно меньше чем на ближайших страйках.
Так же хотелось бы сказать про активность на дальних страйках (к примеру на 5-8 страйков выше или ниже текущего страйка), если таковая активность наблюдается на опционах call , то очень велика вероятность похода цены в лонг, если же активность идёт по опционам put, следует ждать шорта, в обеих случаях это будут волатильные(быстрые) походы цены в сторону этих страйков. Отслеживание активности на дальних страйках является наиболее безопасным и прибыльным методом торговли, но к сожалению такое происходит не часто... В данном анализе это не применено, по возможности постараюсь выложить и эту операцию в картинках.
Изменение этих параметров можно наблюдать в ежедневных отчетах с сайта cmegroup.
При анализе движения внутри этого времени так же учитывались недельные опционы.
Основными моментами для точек разворота цены принимался факт отсутствия активности на этих страйках, так же продажи опционов на этих уровнях.
Так же прикладываю ссылку на скрины на опционную картину на сегодня.
Месячный опцион июнь, более значимый в анализе: yadi.sk/d/SOungiIA3WdAV6
недельный со сроком экспирации 2 дня: yadi.sk/d/ED0otVZk3WdAxn
недельный со сроком экспирации 4 дня: yadi.sk/d/mU3hwpp_3WdB4m
недельный со сроком экспирации 9 дней: yadi.sk/d/sdFiztor3WdB8b
сроки можно так же посмотреть в картинках.
основные параметры для анализа это open interest и volume
Открытый интерес это чистые позиции, они важнее для анализа, могут как расти так и падать.
Объёмы это больше работа ритейла, чем больше объём тем больше проходило операции купли продаж опционами на данном страйке. Могут только расти.
Уровень для разворота цены обычно бывает на аномальных страйках, где к примеру намного меньший объём присутствует либо открытый интерес значительно меньше чем на ближайших страйках.
Так же хотелось бы сказать про активность на дальних страйках (к примеру на 5-8 страйков выше или ниже текущего страйка), если таковая активность наблюдается на опционах call , то очень велика вероятность похода цены в лонг, если же активность идёт по опционам put, следует ждать шорта, в обеих случаях это будут волатильные(быстрые) походы цены в сторону этих страйков. Отслеживание активности на дальних страйках является наиболее безопасным и прибыльным методом торговли, но к сожалению такое происходит не часто... В данном анализе это не применено, по возможности постараюсь выложить и эту операцию в картинках.
Изменение этих параметров можно наблюдать в ежедневных отчетах с сайта cmegroup.