価格がトレンドを形成をしておらず、もみ合いのレンジ相場では上昇するのか下落するのかわからないので
シグナルが出てないのにリスクを増やしてエントリーはしたくありませんよね。
そのもみ合い相場では買い手と売り手の勢力が拮抗しているところですが、価格レンジをブレイクアウト
したら逆張りをしていたトレーダー達のロスカットがトリガーされたり、勢いに乗ろうとするモメンタムトレーダー達の
追撃でブレイクアウトした方向に価格が進んでいく傾向があるのでレンジのブレイクアウトを利用した
ストラテジーをつくりました。
GBP/JPYの12時間足で2015年から現在までの期間でスリッページは10pipsでバックテスト。
まず、前提としてボラティリティがあまり高くないことが条件となるので
過去２本～１０本のバーの終値の最高値と最安値の差がATRの３倍未満であることと、
１本前の終値がその過去２本～１０本のバーの終値の最高値と最安値の間にある状態を探します。
仕掛けのロジックは単純でシンプルに、
当日の終値が過去２本～１０本のバーの終値レンジをブレイクアウトした方向にエントリーします。
仕切りルールを最高値から1.5ATRのところにトレイリングストップを置き、投資資金の５％の損失でロスカット。
また、含み益がある状態で３０本のバーが経過するか含み損がある状態で１０本のバーが経過してもタイムストップで手仕舞います。
検証した結果、プロフィットファクターは1.75で最大ドローダウンに対する純利益比率のリカバリーファクターは6.6をマーク
よく「三角持ち合い」と言われている手法に似ているシステムかなと思います。
※pineスクリプトのコード
LowRange = highest(close, 10) - lowest(close, 10) < atr * 3
RangeIn = highest(close, 10) >= close and lowest(close, 10) <= close
BUY = LowRange and RangeIn and close > highest(close, 10)
SELL = LowRange and RangeIn and close < lowest(close, 10)
hl1 = high - atr *1.5
var hl_loL = 0.0
if hl1 < hl1
hl_loL := hl1
hl_loss_L = hl_loL
hl3 = low + atr * 1.5
var hl_loS = 0.0
if hl3 > hl3
hl_loS := hl3
hl_loss_S = hl_loS
strategy.close("買い", when = atr_hl == true and close > strategy.position_avg_price + atr * 1 ?
crossunder(close, hl_loss_L) : na)
strategy.close("売り", when = atr_hl == true and close < strategy.position_avg_price - atr * 1 ?
crossover(close, hl_loss_S) : na)
count_up_Days = 0.0
if strategy.openprofit < 0
count_up_Days := count_up_Days + 1
else
count_up_Days := 0.0
Timeloss = count_up_Days >= 10
count_down_Days = 0.0
if strategy.openprofit > 0
count_down_Days := count_down_Days + 1
else
count_down_Days := 0.0
Timepro = count_down_Days >= 30
strategy.close("買い", when = time_stopLoss == true ? Timepro : na)
strategy.close("売り", when = time_stopLoss == true ? Timepro : na)
strategy.close("買い", when = time_losscut == true ? Timeloss : na)
strategy.close("売り", when = time_losscut == true ? Timeloss : na)
シグナルが出てないのにリスクを増やしてエントリーはしたくありませんよね。
そのもみ合い相場では買い手と売り手の勢力が拮抗しているところですが、価格レンジをブレイクアウト
したら逆張りをしていたトレーダー達のロスカットがトリガーされたり、勢いに乗ろうとするモメンタムトレーダー達の
追撃でブレイクアウトした方向に価格が進んでいく傾向があるのでレンジのブレイクアウトを利用した
ストラテジーをつくりました。
GBP/JPYの12時間足で2015年から現在までの期間でスリッページは10pipsでバックテスト。
まず、前提としてボラティリティがあまり高くないことが条件となるので
過去２本～１０本のバーの終値の最高値と最安値の差がATRの３倍未満であることと、
１本前の終値がその過去２本～１０本のバーの終値の最高値と最安値の間にある状態を探します。
仕掛けのロジックは単純でシンプルに、
当日の終値が過去２本～１０本のバーの終値レンジをブレイクアウトした方向にエントリーします。
仕切りルールを最高値から1.5ATRのところにトレイリングストップを置き、投資資金の５％の損失でロスカット。
また、含み益がある状態で３０本のバーが経過するか含み損がある状態で１０本のバーが経過してもタイムストップで手仕舞います。
検証した結果、プロフィットファクターは1.75で最大ドローダウンに対する純利益比率のリカバリーファクターは6.6をマーク
よく「三角持ち合い」と言われている手法に似ているシステムかなと思います。
※pineスクリプトのコード
LowRange = highest(close, 10) - lowest(close, 10) < atr * 3
RangeIn = highest(close, 10) >= close and lowest(close, 10) <= close
BUY = LowRange and RangeIn and close > highest(close, 10)
SELL = LowRange and RangeIn and close < lowest(close, 10)
hl1 = high - atr *1.5
var hl_loL = 0.0
if hl1 < hl1
hl_loL := hl1
hl_loss_L = hl_loL
hl3 = low + atr * 1.5
var hl_loS = 0.0
if hl3 > hl3
hl_loS := hl3
hl_loss_S = hl_loS
strategy.close("買い", when = atr_hl == true and close > strategy.position_avg_price + atr * 1 ?
crossunder(close, hl_loss_L) : na)
strategy.close("売り", when = atr_hl == true and close < strategy.position_avg_price - atr * 1 ?
crossover(close, hl_loss_S) : na)
count_up_Days = 0.0
if strategy.openprofit < 0
count_up_Days := count_up_Days + 1
else
count_up_Days := 0.0
Timeloss = count_up_Days >= 10
count_down_Days = 0.0
if strategy.openprofit > 0
count_down_Days := count_down_Days + 1
else
count_down_Days := 0.0
Timepro = count_down_Days >= 30
strategy.close("買い", when = time_stopLoss == true ? Timepro : na)
strategy.close("売り", when = time_stopLoss == true ? Timepro : na)
strategy.close("買い", when = time_losscut == true ? Timeloss : na)
strategy.close("売り", when = time_losscut == true ? Timeloss : na)