Как не правильно бектестить

На сервисе TradingView есть пары, где в скобках написано "(calculated by tradingview)", там пересчитано в доллары. Так вот, это конечно полезно, но бектест на таких парах ну очень уж далекий от реальности получается. Обычно показывает очень большую прибыль. Не сложно понять почему так: если посмотреть на такой график, то там видно что у свечек очень уж длинные тени, а если у стратегии входы/выходы из позиции делаются лимитным ордером по опреденной цене, то и не удивительно что на бектесте такие длинные тени часто задевают лимитный ордер теста. Вот только на реальной практике так не будет.

Ну а ниже правильный бектест стратегии Shift MA, с комиссией 0,2% на дневном ТФ, за всю историю пары. Вот настройки:

hkar.ru/VjTb

PS: ни WhiteBox, ни Fast RSI v999 я еще не выкладывал и выложу завтра Fast RSI v999, и WhiteBox v900 в сентябре (только для битмекс, но зато все таймфреймы, включая дневной, недельный, минутный, все пары биржи битмекс и обе стратегии: Fast RSI и Shift MA). Белую коробку мы будем несколько месяцев тестировать бесплатно (до конца 2018 года) и без ограничений в настройках и сумме и только потом по реальным результатам на своих счетах принимать решение стоит ли покупать такую штуку или нет.

تعليق:

Ответ по поводу критики по типу "Да там шипы просто, за секунду пролетит и не успеешь купить", отвечу: по задумке у нас там лежит лимитный ордер, так что в любом случае длинная тень свечи его будет закрывать, хоть миллисекундное там движение.

تعليق:

А еще выяснялось что тестер неправильно считает прибыль, если цена койна очень низкая. Например, на парах ADA/BTC или DOGE/BTC, которые стоят меньше 100 сатош. Почему так непонятно, но видимо цена должна быть больше 10000 сатош чтобы нормально тестировалось.

تعليق:

Поступило предложение поменять название "Shift MA" на "авто-ведро". Ну да, это "ведром" часто называют, то есть поставить ордер и ждать "когда насыплют" от длинной тени свечи.