Немного о Форексе и рынках.NZD точка коррекции и что такое риски
Чем рынки отличаются и есть ли разница на кокам рынке торговать простому трейдеру, условно скажем так из СНГ, который практикует такие практики, как технический анализ.
- Форекс - особенность рынка в том, что он типа очень ликвидный. Но нам до этого дело есть только в том случае, если торговля ведется на то что крупные суммы, а на гигантские суммы и исключительно "по настоящему", ну и само собой - нибудь кухне. Поэтому обыкновенному трейдеру (из СНГ) нет особо дела до ликвидности этого рынка.
Объемы рынка, тики, кластера - это в основном все рисованная история, рожденная в недрах вашего ДЦ, и соответственно будет отличаться от другого ДЦ и данным по тем же самым фьючерсам.
Микроструктура (стакан) - он вообще бесполезен в этой области.
Таким образом инструменты Форекс - отсекают самую большую часть аналитического инструментария трейдера - как изучение спроса и предложения товара (валюты). По этой причине скальпинг рынка форекс - занятие такое себе - для сильных духом, это игра с рандомными числами и далеко не положительным мат ожиданием.
Трейдеру остаются только графики, и изучение новостного фона.
- Акции - особенность рынка акций в том, что он ликвидный. И без проблем можно реализовать стратегию на любой кошелек (даже на ОТС). Мы видим тут уже стакан, в котором возникать могут всякого рода аномалии, можем выявлять группы коррелированных между собой бумаг, которые ходят по схожей траектории и математически находящихся между собой в коэнтеграционной связи (чего нет в форексе). Можем строить композиты и корзины с нейтральными стратегиями к рынку.
Акции объединяются тут уже в индексы, которыми тоже можно торговать. Рынок зарегулирован и вероятность манипуляций, не добросовестной торговли против трейдера меньше чем крипте (ну тут от страны и рынка к рынку зависит , конечно полностью это не исключает) Из минусов торговли акциями можно отнести торговлю не круглые сутки, и соответственно гэпы, которые могут больно шарахнуть по трейдеру, особенно когда некое событие происходило вне торговой сессии.
- Крипта. тут все можно разделить на бенчмарк (BTC) и разную альту, которая связана с ним различными связями. Тут есть стакан, тут есть ликвидность и по основным монетам можно реализовать стратегию на любой кошелек, периодически стреляющая. НО! рынок не зарегулирован и очень манипулятивен. Рынок молодой и ускоренно проходит стадии становления. То что разрешено на рынке криптовалюты - за то в тех же США дают от 100 лет колонии :) В этом рынке много не эффективностей, которые работают определенное время и умирают. Рынок работает круглосуточно и поэтому ему не свойствены гэпы, а так же на этом рынке так же можно строить синтетические корзины.
Так что все рынки имеют свои особенности плюсы и минусы. Выбирая рынок, на котором вы хотите торговать, надо делать это осмысленно.
Так... что посмотрим практическую часть. рынок форекс и новозеландец. Представленная в моих публикациях теория фрактальности - она годится для всех выше перечисленных рынков, так как описывает более глобальные законы. Несмотря, что она может использоваться с некими оговоркми, свойственными каждому конкретному рынку, общая структура рассуждений будет одинакова. Цель этих рассуждений найти точку завершения фрактала, после которой должно начаться формирование нового фрактала - противоположного направления. Так как рынки многомерны, то таких точек может в пространстве находиться множество на совершенно различных уровнях. Задача анализа так же сводится к нахождению таких точек, где у узкой ценовой линии заканчивается как можно больше структур.
В примере представлена модель малого фрактала "запил". Это один из любимых моих фракталов. Правда чуть его упустил, но еще не поздно с достойным ММ его отторговать.
вот о ней скромная публикация была
Суть ее в общем проста: два одинаковых вектора под одним углом. Между ними формируется коррекция по тренду к первому вектору в виде пилы произвольной длины. Идея в том, что второй вектор будет просто равен первому. Так как прямые идут под одним углом, поправку на угол можно не делать.
Знаете что меня бесит, когда читаешь всякие там обзоры...
Триста - пятьсот строк как инструмент ходил чуть ли не со времен сотворения мира, потом если пойдет вверх, а если пойдет вниз , а если пойдет в бок, бла - бла - бла и никакой конкретики. И потом смотришь - и хз отработал прогноз или нет!
тут все просто. вот точка. Это точка разворота - точка входа в конкретную сторону и вперед. Но даже имея такую информацию один трейдер будет в плюсе, а другой в минусе. Почему это может происходить? Дьявол, как известно, кроется в деталях, а в данном случае в мани менеджменте.
Тут (и далее) я говорю исключительно о торговле на дистанции. Т.е. не 5-10 сделок - а как минимум 100+
Контроль рисков - это второе по важности в торговой системе, без которого сложно представить правильную торговую систему. Говоря о о рисках, может показаться что мы говорим о стопе (или той сумме которой готовы рискнуть) но это не только риск потерять заданный процент депозита.
Пусть мы торгуем некую торговую систему. Скажем простую - пробой линии сопротивления. (моментум). Тогда если мы поставим стоп не далеко от линии сопротивления, а ТР в несколько раз превышающей значение стопа (пусть х2), мы должны понимать, что при всего 35% успешных сделках мы будем в небольшом но плюсе. Не смотря на то, что мы угадаем в 50% случаев направление верно, стопов у нас будет гораздо больше. Где-то ретестом его снесет, где - то шипом задет. А где-то несколько тиков не дойдет до ТП, развернется и вынесет по стопу. Несмотря на то что мы можем ввести такое понятие как плавающий стоп, трейлинг стоп и задействовать прочие возможности платформ, в "сухом остатке" это мало повлияет на итоги торговли. В итоге - не такая это возможно и хорошая идея ставить стоп не далеко от линии предполагаемого прорыва. Однако, увеличивая стоп - мы уменьшаем количество его срабатывания, но не факт что на дистанции уменьшим потери в деньгах. Увеличивая стоп. но не трогая ТП - мы изменяем соотношение SL/TP .Изменяем ожидания свои. Таким образом, рассуждая в таком направлении, можно придёте к выводу что постановка стопа и тп - это не что иное как обмен рисками с рыночными участниками. А поэтому, необходимо искать такие моменты в торговле когда этот обмен рисками наиболее выгоден. Другими словами - фиксированное соотношение - это не лучший вариант для трейдинга. Приведу пример, который кратно может поднять вин рейт торговли, если только учесть во внимание большие лимитные заявки, и за них переносить свои стопы. Например, торгуем тот же пробой, и стоп ставим, к примеру в 2% от цены (ну допустим то нашей тс мы всегда должны делать), но в какой то момент замечает, что на растоянии от входа 2,1% появилась крупная лимитная заявка. Для того чтобы продавить цену ниже, необходимо чтобы она реализовалась. Ставя стоп за эту заявку - кратно повысим свои шансы на успех, на дистанции выборки таких ситуаций наш стоп сработает реже, а значит мы успешно обменялись риском к контрагентом.
- Форекс - особенность рынка в том, что он типа очень ликвидный. Но нам до этого дело есть только в том случае, если торговля ведется на то что крупные суммы, а на гигантские суммы и исключительно "по настоящему", ну и само собой - нибудь кухне. Поэтому обыкновенному трейдеру (из СНГ) нет особо дела до ликвидности этого рынка.
Объемы рынка, тики, кластера - это в основном все рисованная история, рожденная в недрах вашего ДЦ, и соответственно будет отличаться от другого ДЦ и данным по тем же самым фьючерсам.
Микроструктура (стакан) - он вообще бесполезен в этой области.
Таким образом инструменты Форекс - отсекают самую большую часть аналитического инструментария трейдера - как изучение спроса и предложения товара (валюты). По этой причине скальпинг рынка форекс - занятие такое себе - для сильных духом, это игра с рандомными числами и далеко не положительным мат ожиданием.
Трейдеру остаются только графики, и изучение новостного фона.
- Акции - особенность рынка акций в том, что он ликвидный. И без проблем можно реализовать стратегию на любой кошелек (даже на ОТС). Мы видим тут уже стакан, в котором возникать могут всякого рода аномалии, можем выявлять группы коррелированных между собой бумаг, которые ходят по схожей траектории и математически находящихся между собой в коэнтеграционной связи (чего нет в форексе). Можем строить композиты и корзины с нейтральными стратегиями к рынку.
Акции объединяются тут уже в индексы, которыми тоже можно торговать. Рынок зарегулирован и вероятность манипуляций, не добросовестной торговли против трейдера меньше чем крипте (ну тут от страны и рынка к рынку зависит , конечно полностью это не исключает) Из минусов торговли акциями можно отнести торговлю не круглые сутки, и соответственно гэпы, которые могут больно шарахнуть по трейдеру, особенно когда некое событие происходило вне торговой сессии.
- Крипта. тут все можно разделить на бенчмарк (BTC) и разную альту, которая связана с ним различными связями. Тут есть стакан, тут есть ликвидность и по основным монетам можно реализовать стратегию на любой кошелек, периодически стреляющая. НО! рынок не зарегулирован и очень манипулятивен. Рынок молодой и ускоренно проходит стадии становления. То что разрешено на рынке криптовалюты - за то в тех же США дают от 100 лет колонии :) В этом рынке много не эффективностей, которые работают определенное время и умирают. Рынок работает круглосуточно и поэтому ему не свойствены гэпы, а так же на этом рынке так же можно строить синтетические корзины.
Так что все рынки имеют свои особенности плюсы и минусы. Выбирая рынок, на котором вы хотите торговать, надо делать это осмысленно.
Так... что посмотрим практическую часть. рынок форекс и новозеландец. Представленная в моих публикациях теория фрактальности - она годится для всех выше перечисленных рынков, так как описывает более глобальные законы. Несмотря, что она может использоваться с некими оговоркми, свойственными каждому конкретному рынку, общая структура рассуждений будет одинакова. Цель этих рассуждений найти точку завершения фрактала, после которой должно начаться формирование нового фрактала - противоположного направления. Так как рынки многомерны, то таких точек может в пространстве находиться множество на совершенно различных уровнях. Задача анализа так же сводится к нахождению таких точек, где у узкой ценовой линии заканчивается как можно больше структур.
В примере представлена модель малого фрактала "запил". Это один из любимых моих фракталов. Правда чуть его упустил, но еще не поздно с достойным ММ его отторговать.
вот о ней скромная публикация была
Суть ее в общем проста: два одинаковых вектора под одним углом. Между ними формируется коррекция по тренду к первому вектору в виде пилы произвольной длины. Идея в том, что второй вектор будет просто равен первому. Так как прямые идут под одним углом, поправку на угол можно не делать.
Знаете что меня бесит, когда читаешь всякие там обзоры...
Триста - пятьсот строк как инструмент ходил чуть ли не со времен сотворения мира, потом если пойдет вверх, а если пойдет вниз , а если пойдет в бок, бла - бла - бла и никакой конкретики. И потом смотришь - и хз отработал прогноз или нет!
тут все просто. вот точка. Это точка разворота - точка входа в конкретную сторону и вперед. Но даже имея такую информацию один трейдер будет в плюсе, а другой в минусе. Почему это может происходить? Дьявол, как известно, кроется в деталях, а в данном случае в мани менеджменте.
Тут (и далее) я говорю исключительно о торговле на дистанции. Т.е. не 5-10 сделок - а как минимум 100+
Контроль рисков - это второе по важности в торговой системе, без которого сложно представить правильную торговую систему. Говоря о о рисках, может показаться что мы говорим о стопе (или той сумме которой готовы рискнуть) но это не только риск потерять заданный процент депозита.
Пусть мы торгуем некую торговую систему. Скажем простую - пробой линии сопротивления. (моментум). Тогда если мы поставим стоп не далеко от линии сопротивления, а ТР в несколько раз превышающей значение стопа (пусть х2), мы должны понимать, что при всего 35% успешных сделках мы будем в небольшом но плюсе. Не смотря на то, что мы угадаем в 50% случаев направление верно, стопов у нас будет гораздо больше. Где-то ретестом его снесет, где - то шипом задет. А где-то несколько тиков не дойдет до ТП, развернется и вынесет по стопу. Несмотря на то что мы можем ввести такое понятие как плавающий стоп, трейлинг стоп и задействовать прочие возможности платформ, в "сухом остатке" это мало повлияет на итоги торговли. В итоге - не такая это возможно и хорошая идея ставить стоп не далеко от линии предполагаемого прорыва. Однако, увеличивая стоп - мы уменьшаем количество его срабатывания, но не факт что на дистанции уменьшим потери в деньгах. Увеличивая стоп. но не трогая ТП - мы изменяем соотношение SL/TP .Изменяем ожидания свои. Таким образом, рассуждая в таком направлении, можно придёте к выводу что постановка стопа и тп - это не что иное как обмен рисками с рыночными участниками. А поэтому, необходимо искать такие моменты в торговле когда этот обмен рисками наиболее выгоден. Другими словами - фиксированное соотношение - это не лучший вариант для трейдинга. Приведу пример, который кратно может поднять вин рейт торговли, если только учесть во внимание большие лимитные заявки, и за них переносить свои стопы. Например, торгуем тот же пробой, и стоп ставим, к примеру в 2% от цены (ну допустим то нашей тс мы всегда должны делать), но в какой то момент замечает, что на растоянии от входа 2,1% появилась крупная лимитная заявка. Для того чтобы продавить цену ниже, необходимо чтобы она реализовалась. Ставя стоп за эту заявку - кратно повысим свои шансы на успех, на дистанции выборки таких ситуаций наш стоп сработает реже, а значит мы успешно обменялись риском к контрагентом.
@intergross
тг
тг
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.