За пару лет выложил очень много скриптов. Большинство из них не стоят Вашего внимания, и не более чем эксперимент. Более интересные/полезные скрипты я описываю отдельно и подробно. А чтобы было сразу интереснее - скрины последний трёх прогнозов (и трейдов) по описываемой системе (все ссылки ведут тоже на TradingView):
+6,6% clck.ru/F3GTE
+8,2% clck.ru/F3GTf
+11,0% clck.ru/F3GTu
Так же я уже вычел комиссию, по -0,2% из каждой сделки. Хотя на Binance.com комиссия реально 1,5% была из-за возможности платить комиссию через их монету "BNB". Но на этом я тут подробно останавливаться не буду, описание этого есть в интернете, в том числе на могучем, если хотите.
Так же я выкладывал много прогнозов на часовом таймфрейме по той же системе, но несмотря на то что в среднем они были прибыльные, люди стали отписываться, так как им не интересно много однообразных идей. Поэтому я и прекратил выкладывать на часовом.
Настройки
А чтобы точно никто ничего не перепутал, вот скрин настроек:
c.radikal.ru/c36/190.../5e/dae4f06f60d6.jpg
В отличии от настроек по умолчанию здесь 2 изменения:
1) Отключен шорт, потому что на Binance.com вообще нет возможности шортить
2) Шифт для лонга (long-line) сделан -15%, вместо -5%
Насчет значения шифта (это 2 параметра, long-line и short-line): тут такой простой принцип: чем больше волатильность (изменчивость цены) у пары или таймфрейма - тем больше шифты надо ставить. Это легко понять, на дневном таймфрейме волатильность получится всяко больше чем на часовом, просто потому что цена за сутки пройдет в среднем большее расстояние в процентах, чем за 1 час. Так же и для пар, если цена на какой-то паре часто очень сильно движется, то там -5% на часовом может оказаться мало, и надо ставить больше. Бектестер в помощь.
Рекомендуемые
Если для пар к биткойну типа койн/биткойн, то рекомендуемые такие:
1) Для ТФ 1час - шифт 5%
2) Для ТФ 4час - шифт 10%
3) Для ТФ 1день - шифт 15%
Остальные таймфреймы - не рекомендуемые. Причем таймфреймы менее 1 часа тем более не рекомендуемые.
Так же отдельное упоминание заслуживают пары к доллару, типа койн/доллар. Тут волатильность рынка больше, поэтому шифты надо ставить еще больше. 20% или 25% для лонга на дневном. Для шорта посоветовал бы ставить шифт примерно вдвое больше чем для лонга, если эта пары к доллару. Для пар к биткойну шифты для шорта и лонга можно ставить одинаковые. На дневном, кстати, лучше не шортить, потому что есть риск что дневная свеча будет более чем на 100% роста, тогда случился бы полный слив. На более мелких таймфреймах такое маловероятно, почти нереально.
Скрипты
Ссылки на сами скрипты ниже. Есть скрипт со стратегией, который можно тестировать на прошлом. А есть скрипт такой же с алертами, но без стратегии. Алерты позволяют получать сигналы на почту или СМС. К сожалению, местный язык программирования не позволяет сделать 2 в 1, стратегию и алерты в одном скрипте, потому пришлось сделать два.
Скрипт со стратегией
Скрипт с алертами
Стратегия
Шаг 1) По центру рисуется синяя линия, которая обычная SMA. Источник цены по умолчанию OHLC4, но можно поменять на обычный close, например.
Шаг 2) На несколько процентов ниже рисуется лаймовая линия для открытия лонга, которая на несколько % ниже центральной (шифт).
Шаг 3) Аналогично, на несколько процентов выше рисуется красная линия для открытия шорта, которая выше на шифт %.
Как видите из логики, все 3 линии в принципе не могут пересекаться по своей логике. Причем все 3 линии по форме являются копиями друг друга.
Если цена достигает нижнюю лаймовую линию - надо открыть лонг. Причем вполне можно открыть лонг дешевле этой линии, если такая возможность есть, так еще выгоднее. Потом надо закрыть лонг по цене SMA (синяя линия). Аналогично для шорта, открывается на красной линии, закрывается на синей.
Тут можно сделать ложное предположение типа: "Тогда наверное выгоднее открывать на лаймовой, а закрывать еще выше - на красной, а синюю вообще игнорировать". Но нет. Бектесты показывают что в таком случае позиция будет очень часто открываться против тренда надолго, из-за чего легко получить более 50% убытка на одном трейде. Так и опаснее и менее выгодно.
Сравнение с HODL
Сравнивать с HODL (купи и держи) было бы не верно, так как деньги по стратегии не находятся всё время в сделках. А это значит что можно использовать одновременно несколько пар. Если пар пять штук, то и прибыль примерно в 5 раз больше.
Тестирование
Так как и открывать и закрывать сделки нужно лимитными (обычными) ордерами, то никакого проскальзывания быть не может. Значит проскальзывание учитывать не надо. На биржах придется платить комиссию мейкера, которая обычно ниже чем у тейкера. На некоторых биржах, например, на HitBTC.com или BitMEX.com, комиссии мейкера нет вообще, зато есть премия мейкера ("антикомиссия"). Тут тоже подробно останавливаться не буду. Короче, это позволяет торговать по данной стратегии вообще всегда без комиссии и без проскальзывания.
Тейк-профитов и стоп-лоссов у стратегии нет вообще. Вместо них трейлинг по SMA, так тоже можно. Так закрываются и прибыльные и убыточные позиции. Это и заменяет стоп-лоссы. То есть неверно будет сказать а-ля "Это стратегия без стопов".
Подводные камни
Не всё так хорошо. Первая проблема, которая портит настроение это то что мы назвали "касания". Часто очень цена только лишь касается нижней линии, но не пробивает её. В этом случае, если Вам повезёт то Ваш ордер на покупку закроют. Если не повезёт, то не закроют, и у Вас сделки просто не будет. Однако, на бектесте сделка будет всегда. Получается что на бектесте сделок примерно на 20-30% больше чем в реальной торговле. Потому то доходность на бектесте намного больше, чем в реальной торговле. Впрочем, делать по 500% годовых каждый год мы и не мечтали.
Вторая проблема не совсем проблема, просто многие не понимают. Стратегия реагирует на линии с прошлой свечи, а не с текущей. И так правильно. Потому что линии от текущей свечи, которая еще не закрылась, мы знать заранее не можем. Ведь чтобы рассчитать SMA нужно знать цену закрытия свечи, а она ведь еще не закрылась. Таким образом, работа от линий прошлой свечи полностью защищает от "подглядывания в будущее" (или "перерисовывания"). Однако, когда Вы смотрите на график в некоторых случаях увидите что сделка открылась, хотя цена линии не касалась. Просто посмотрите цену линии с прошлой свечи - и всё совпадёт всегда.
На парах с низкой ценой, типа 350 сатош, индикатор не показывает цену по умолчанию. Потому что там по умолчанию 4 знака после запятой, а этого недостаточно. Откройте вкладку "стиль", там есть параметр "точность", там стоит 4 - поставьте 8. После этого будет видно цены, на которых лежат линии.
+6,6% clck.ru/F3GTE
+8,2% clck.ru/F3GTf
+11,0% clck.ru/F3GTu
Так же я уже вычел комиссию, по -0,2% из каждой сделки. Хотя на Binance.com комиссия реально 1,5% была из-за возможности платить комиссию через их монету "BNB". Но на этом я тут подробно останавливаться не буду, описание этого есть в интернете, в том числе на могучем, если хотите.
Так же я выкладывал много прогнозов на часовом таймфрейме по той же системе, но несмотря на то что в среднем они были прибыльные, люди стали отписываться, так как им не интересно много однообразных идей. Поэтому я и прекратил выкладывать на часовом.
Настройки
А чтобы точно никто ничего не перепутал, вот скрин настроек:
c.radikal.ru/c36/190.../5e/dae4f06f60d6.jpg
В отличии от настроек по умолчанию здесь 2 изменения:
1) Отключен шорт, потому что на Binance.com вообще нет возможности шортить
2) Шифт для лонга (long-line) сделан -15%, вместо -5%
Насчет значения шифта (это 2 параметра, long-line и short-line): тут такой простой принцип: чем больше волатильность (изменчивость цены) у пары или таймфрейма - тем больше шифты надо ставить. Это легко понять, на дневном таймфрейме волатильность получится всяко больше чем на часовом, просто потому что цена за сутки пройдет в среднем большее расстояние в процентах, чем за 1 час. Так же и для пар, если цена на какой-то паре часто очень сильно движется, то там -5% на часовом может оказаться мало, и надо ставить больше. Бектестер в помощь.
Рекомендуемые
Если для пар к биткойну типа койн/биткойн, то рекомендуемые такие:
1) Для ТФ 1час - шифт 5%
2) Для ТФ 4час - шифт 10%
3) Для ТФ 1день - шифт 15%
Остальные таймфреймы - не рекомендуемые. Причем таймфреймы менее 1 часа тем более не рекомендуемые.
Так же отдельное упоминание заслуживают пары к доллару, типа койн/доллар. Тут волатильность рынка больше, поэтому шифты надо ставить еще больше. 20% или 25% для лонга на дневном. Для шорта посоветовал бы ставить шифт примерно вдвое больше чем для лонга, если эта пары к доллару. Для пар к биткойну шифты для шорта и лонга можно ставить одинаковые. На дневном, кстати, лучше не шортить, потому что есть риск что дневная свеча будет более чем на 100% роста, тогда случился бы полный слив. На более мелких таймфреймах такое маловероятно, почти нереально.
Скрипты
Ссылки на сами скрипты ниже. Есть скрипт со стратегией, который можно тестировать на прошлом. А есть скрипт такой же с алертами, но без стратегии. Алерты позволяют получать сигналы на почту или СМС. К сожалению, местный язык программирования не позволяет сделать 2 в 1, стратегию и алерты в одном скрипте, потому пришлось сделать два.
Скрипт со стратегией
Скрипт с алертами
Стратегия
Шаг 1) По центру рисуется синяя линия, которая обычная SMA. Источник цены по умолчанию OHLC4, но можно поменять на обычный close, например.
Шаг 2) На несколько процентов ниже рисуется лаймовая линия для открытия лонга, которая на несколько % ниже центральной (шифт).
Шаг 3) Аналогично, на несколько процентов выше рисуется красная линия для открытия шорта, которая выше на шифт %.
Как видите из логики, все 3 линии в принципе не могут пересекаться по своей логике. Причем все 3 линии по форме являются копиями друг друга.
Если цена достигает нижнюю лаймовую линию - надо открыть лонг. Причем вполне можно открыть лонг дешевле этой линии, если такая возможность есть, так еще выгоднее. Потом надо закрыть лонг по цене SMA (синяя линия). Аналогично для шорта, открывается на красной линии, закрывается на синей.
Тут можно сделать ложное предположение типа: "Тогда наверное выгоднее открывать на лаймовой, а закрывать еще выше - на красной, а синюю вообще игнорировать". Но нет. Бектесты показывают что в таком случае позиция будет очень часто открываться против тренда надолго, из-за чего легко получить более 50% убытка на одном трейде. Так и опаснее и менее выгодно.
Сравнение с HODL
Сравнивать с HODL (купи и держи) было бы не верно, так как деньги по стратегии не находятся всё время в сделках. А это значит что можно использовать одновременно несколько пар. Если пар пять штук, то и прибыль примерно в 5 раз больше.
Тестирование
Так как и открывать и закрывать сделки нужно лимитными (обычными) ордерами, то никакого проскальзывания быть не может. Значит проскальзывание учитывать не надо. На биржах придется платить комиссию мейкера, которая обычно ниже чем у тейкера. На некоторых биржах, например, на HitBTC.com или BitMEX.com, комиссии мейкера нет вообще, зато есть премия мейкера ("антикомиссия"). Тут тоже подробно останавливаться не буду. Короче, это позволяет торговать по данной стратегии вообще всегда без комиссии и без проскальзывания.
Тейк-профитов и стоп-лоссов у стратегии нет вообще. Вместо них трейлинг по SMA, так тоже можно. Так закрываются и прибыльные и убыточные позиции. Это и заменяет стоп-лоссы. То есть неверно будет сказать а-ля "Это стратегия без стопов".
Подводные камни
Не всё так хорошо. Первая проблема, которая портит настроение это то что мы назвали "касания". Часто очень цена только лишь касается нижней линии, но не пробивает её. В этом случае, если Вам повезёт то Ваш ордер на покупку закроют. Если не повезёт, то не закроют, и у Вас сделки просто не будет. Однако, на бектесте сделка будет всегда. Получается что на бектесте сделок примерно на 20-30% больше чем в реальной торговле. Потому то доходность на бектесте намного больше, чем в реальной торговле. Впрочем, делать по 500% годовых каждый год мы и не мечтали.
Вторая проблема не совсем проблема, просто многие не понимают. Стратегия реагирует на линии с прошлой свечи, а не с текущей. И так правильно. Потому что линии от текущей свечи, которая еще не закрылась, мы знать заранее не можем. Ведь чтобы рассчитать SMA нужно знать цену закрытия свечи, а она ведь еще не закрылась. Таким образом, работа от линий прошлой свечи полностью защищает от "подглядывания в будущее" (или "перерисовывания"). Однако, когда Вы смотрите на график в некоторых случаях увидите что сделка открылась, хотя цена линии не касалась. Просто посмотрите цену линии с прошлой свечи - и всё совпадёт всегда.
На парах с низкой ценой, типа 350 сатош, индикатор не показывает цену по умолчанию. Потому что там по умолчанию 4 знака после запятой, а этого недостаточно. Откройте вкладку "стиль", там есть параметр "точность", там стоит 4 - поставьте 8. После этого будет видно цены, на которых лежат линии.