Daily Risk Ranges

١٢ سبتمبر ٢٠٢٠

This indictor creates daily Risk Ranges using historical volatility, volatility skew and vol-of-vol.

١٢ سبتمبر ٢٠٢٠

ملاحظات الأخبار

Bug fixes

١٢ سبتمبر ٢٠٢٠

ملاحظات الأخبار

I changed the code to use Cornish-Fisher approximation to define the skew of the range using the volatility skew and kurtosis. I also changed the volatility parametre to respond quicker to increases in volatility than decreases in volatility to avoid paying the price for hidden volatility.

١٦ نوفمبر ٢٠٢٠

ملاحظات الأخبار

Implementing DCA with MA

١٦ نوفمبر ٢٠٢٠

ملاحظات الأخبار

What happens she you don't check ma box