MeanReversion by Logarithmic Returns

١١ يناير ٢٠٢٣

Mean reversion is a financial term for the assumption that an asset will return to its mean value.
This indicator calculate the logarithmic returns (logReturn) of an asset over a period of time and show the values of logRerturn, mean and standart deviations.

The default time period for logReturn calculation is 252 bars at a "Daily" chart. At a "Daily" chart 252 bar means one trading-year.

See also:

MeanReversion by Volatility

١٢ يناير ٢٠٢٣

ملاحظات الأخبار

fixed color

٢٩ يناير ٢٠٢٣

ملاحظات الأخبار

refactoring

٣٠ يناير ٢٠٢٣

ملاحظات الأخبار

refactoring

٣٠ يناير ٢٠٢٣

ملاحظات الأخبار

refactoring

٣٠ يناير ٢٠٢٣

ملاحظات الأخبار

refactoring

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣

ملاحظات الأخبار

- removed plot offset for better visualization

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣

ملاحظات الأخبار

- removed unused code