PROTECTED SOURCE SCRIPT
anchor VWAP + VWAP Bands
Displays VWAP from a specified time.
Anchored VWAP (Volume-Weighted Average Price) is a VWAP line that starts from a user-chosen anchor point—such as a major swing high/low, a breakout bar, an earnings release, or a news-driven spike—and then calculates the volume-weighted average price from that moment forward. Unlike the standard intraday VWAP that resets each session, Anchored VWAP “remembers” all price and volume since the anchor, so it reflects the market’s average cost basis for participants who traded after that event.
Anchored VWAP (Volume-Weighted Average Price) is a VWAP line that starts from a user-chosen anchor point—such as a major swing high/low, a breakout bar, an earnings release, or a news-driven spike—and then calculates the volume-weighted average price from that moment forward. Unlike the standard intraday VWAP that resets each session, Anchored VWAP “remembers” all price and volume since the anchor, so it reflects the market’s average cost basis for participants who traded after that event.
نص برمجي محمي
تم نشر هذا النص البرمجي كمصدر مغلق. ومع ذلك، يمكنك استخدامه بحرية ودون أي قيود - تعرف على المزيد هنا.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
نص برمجي محمي
تم نشر هذا النص البرمجي كمصدر مغلق. ومع ذلك، يمكنك استخدامه بحرية ودون أي قيود - تعرف على المزيد هنا.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.