OPEN-SOURCE SCRIPT

Garman Klass Volatility

4 549
The Garman and Klass estimator for estimating historical volatility assumes Brownian motion with zero drift and no opening jumps (i.e. the opening = close of the previous period). This estimator is 7.4 times more efficient than the close-to-close estimator.

إخلاء المسؤولية

لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.