حدود بولنجر (BB)

تعريف

Bollinger Bands (BB) هي أداة تحليل فني شهيرة أنشأها جون بولينجر في أوائل الثمانينيات. تتكون Bollinger Bands من مجموعة من ثلاثة خطوط يتم رسمها فيما يتعلق بأسعار الأوراق المالية. عادةً ما يكون الخط الموجود في المنتصف هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المحدد بفترة 20 يومًا (يمكن للمتداول تغيير نوع خط الاتجاه والفترة؛ ولكن المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا هو الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد). ثم يعمل SMA كقاعدة للنطاقين العلوي والسفلي. يتم استخدام النطاقين العلوي والسفلي كوسيلة لقياس التقلب من خلال مراقبة العلاقة بين النطاقات والسعر. عادةً ما يتم ضبط النطاقين العلوي والسفلي على انحرافين معياريين بعيدًا عن SMA (الخط الأوسط)؛ ومع ذلك، يمكن أيضًا تعديل عدد الانحرافات المعيارية من قبل المتداول.

التاريخ

تم إنشاء Bollinger Bands (BB) في أوائل الثمانينيات من قبل المتداول المالي والمحلل والمعلم جون بولينجر. سد المؤشر الحاجة إلى تصور التغيرات في التقلبات التي هي بالطبع ديناميكية، ولكن في وقت إنشاء بولينجر باند، كان يُنظر إلى التقلب على أنه ثابت.

الحساب

هناك ثلاثة نطاقات عند استخدام بولينجر باندز

النطاق الأوسط - متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا
النطاق العلوي - المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا+ (الانحراف المعياري × 2)
 النطاق السفلي - المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا - (الانحراف المعياري × 2)

الأساسيات

مؤشر Bollinger Bands هو مذبذب يعني أنه يعمل بين أو ضمن نطاق محدد من الأرقام أو المعلمات. كما ذكرنا سابقًا، فإن المعلمات القياسية لـ Bollinger Bands هي فترة 20 يومًا مع انحرافات معيارية على بعد خطوتين من السعر أعلى وأسفل خط SMA. تعد Bollinger Bands أساسًا وسيلة لقياس التقلبات وتصورها. ومع زيادة التقلب، كلما اتسعت النطاقات. وبالمثل، مع انخفاض التقلب، تضيق الفجوة بين النطاقات. ما يتم فعله بهذه المعلومات متروك للمتداول ولكن هناك بعض الأنماط المختلفة التي يجب على المرء البحث عنها عند استخدام Bollinger Bands.

 

عن ماذا تبحث

أعلى /أدنى سعر

الشيء الوحيد الذي يجب فهمه حول البولنجر باند هو أنها تقدم تعريفًا نسبيًا للأعلى والمنخفض تكون الأسعار دائمًا داخل النطاق لذلك، عندما تتحرك الأسعار قرب الحد العلوي أو حتى من خلال كسر الحد العلوي، أن العديد من التجار يرون أن الأصل المالي كما يجري منطقة تشبع الشراء هذا من شأنه أن يحدد مسبقا فرصة بيع محتملة من بالطبع العكس سيكون صحيحا أيضا عندما تتحرك الاسعار للهبوط قرب الحد السفلي أو حتى من خلال كسر الحد السفلي، أن الأصل المالي يمكن أن ينظر إليها باعتبارها تشبع البيع و فرصة للشراء قد تكون متاحة 

 

 

يمكن اعتبار التقلب عمومًا كدورة. عادةً ما تتبع الفترات الزمنية ذات التقلبات المنخفضة والأسعار الثابتة أو الجانبية (المعروفة باسم الانكماش) فترة توسع. التوسع هو فترة زمنية تتميز بتقلبات عالية وأسعار متحركة. ثم تتبع فترات التوسع عمومًا فترات انكماش. إنها دورة يمكن للمتداولين فيها الاستعداد بشكل أفضل للتنقل باستخدام Bollinger Bands بسبب قدرة المؤشرات على مراقبة التقلبات المتغيرة باستمرار.

 

تأكيدات حركة السعر

• نظرًا لقدرة Bollinger Bands على عرض مقياس مهم للغاية (التغيرات في التقلب)، غالبًا ما يستخدم المؤشر جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى من أجل إجراء بعض التحليلات الفنية المتقدمة. وخير مثال على ذلك هو استخدام Bollinger Bands (المتذبذب) مع خط الاتجاه (غير المتذبذب). كما يوضح المثال أدناه، فإن وجود نوعين مختلفين من المؤشرات في الاتفاق يمكن أن يضيف مستوى من الثقة بأن حركة السعر تتحرك كما هو متوقع.
• مثال جيد آخر هو استخدام Bollinger Bands لتأكيد بعض أنماط الرسم البياني الكلاسيكية مثل W-Bottoms. غالبًا ما استخدم بولينجر بولينجر باندز لتأكيد وجود W-Bottoms وهي نمط رسم كلاسيكي يصنفه آرثر ميريل.

لكي يؤكد مؤشر Bollinger Bands وجود W-Bottom، يجب أن تتحقق الشروط الأربعة التالية.

1. أشكال رد الفعل المنخفضة التي قد (ولكن ليس دائمًا) تخترق النطاق السفلي من بولينجر باند ولكنها ستكون على الأقل بالقرب منه.
2. يتحرك السعر مرة أخرى حول SMA (النطاق الأوسط).
3. يؤدي الانخفاض الثاني في السعر إلى إنشاء قاع أقل من قاع رد الفعل الأولي في الحالة 1؛ ومع ذلك؛ القاع الثاني الجديد لا يخترق النطاق السفلي.
4. تؤدي الحركة القوية إلى إعادة السعر نحو النطاق الأوسط. قد يشير اختراق خط المقاومة الناتج عن الحركة في الحالة 2 إلى اختراق محتمل.

  

التحرك مع الحدود

بالطبع، تمامًا كما هو الحال مع أي مؤشر، هناك استثناءات لكل قاعدة والكثير من الأمثلة حيث لا يحدث ما يُتوقع حدوثه. في السابق، ذُكر أن كسر السعر فوق النطاق العلوي أو الهبوط دون النطاق السفلي يمكن أن يشير إلى فرصة بيع أو شراء على التوالي. ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. يمكن أن يحدث "المشي في النطاقات" إما في اتجاه صعودي قوي أو اتجاه هبوطي قوي.

خلال الاتجاه الصعودي القوي، قد تكون هناك حالات متكررة من ملامسة السعر أو اختراق النطاق العلوي. في كل مرة يحدث فيها ذلك، لا تكون إشارة بيع، بل هي نتيجة للقوة الإجمالية للحركة.

 

وبالمثل، خلال الاتجاه الهبوطي القوي، قد تكون هناك حالات متكررة من ملامسة السعر أو اختراق النطاق السفلي. في كل مرة يحدث فيها ذلك، لا تكون إشارة شراء، بل هي نتيجة للقوة الإجمالية للحركة.

   

وبالمثل خلال الاتجاه الهابط القوي، قد تكون هناك حالات متكررة لمس السعر أو اختراق النطاق السفلي في كل مرة يحدث هذا، لا تكون إشارة شراء، إنها نتيجة للقوة الإجمالية للحركة

  

ضع في اعتبارك أن حالات التحرك مع الحدود أو “Walking the Bands"  لن تحدث إلا في اتجاه صاعد أو هابط واضح

ملخص

Bollinger Bands  موجودة الآن منذ ثلاثة عقود وما زالت واحدة من أكثر مؤشرات التحليل الفني شيوعًا في السوق هذا يقول الكثير عن فائدتها وفعاليتها عند استخدامها بشكل صحيح وفي المنظور المناسب ، يمكن أن يعطي Bollinger Bands التاجر رؤية كبيرة في واحدة من أعظم المناطق ذات الأهمية وهو التحولات في التقلبات يجب على التجار بالطبع أن يدركوا أن خطوط بولينجر لا تختلف عن أي مؤشر آخر بمعنى أنها ليست مثالية إن التحول في التقلبات لم يكن دائمًا هو نفس الشيء تأتي معرفة أسباب هذه الأشياء من التجريب وقدر كبير من الخبرة يجب استخدام Bollinger Bands مع مؤشرات أو طرق إضافية من أجل الحصول على فهم أفضل للمشهد المتغير باستمرار في السوق في نهاية المطاف ، كلما زاد عدد أجزاء اللغز التي تم تجميعها ، يجب زيادة الثقة في التاجر. 

  

المدخلات

  

الطول

 الفترة الزمنية لاستخدامها في حساب SMA مما يخلق قاعدة للعصابات العليا والسفلى 20 يوم هي المدة الافتراضية

 مصدر

يحدد البيانات من كل عمود بياني سيتم استخدامها في العمليات الحسابية الإغلاق هو الافتراضي

 

الانحراف المعياري

عدد الانحرافات المعيارية بعيدًا عن SMA الذي يجب أن يكون عليه الحدان العلوي والسفلي 2 هو الافتراضي

 ترحيل

 سيؤدي تغيير هذا الرقم إلى تحريك البولنجر باند إلى الأمام أو الخلف بالنسبة للسوق الحالي 0 هو الافتراضي

 نمط أو التنسيق

  

 

 

المدة

الفترة الزمنية التي سيتم استخدامها في حساب المتوسط المتحرك الذي ينشئ الأساس للشريطين العلوي والسفلي (20 هو الافتراضي). 20 أيام هي الفترة الافتراضية.

نوع MA الأساسي

يحدد نوع المتوسط المتحرك الذي يتم تطبيقه على الخطوط وغيرها.

المصادر

يحدد البيانات من كل عمود التي سيتم استخدامها في العمليات الحسابية. الإغلاق هو الافتراضي.

STDDEV

عدد الانحرافات المعيارية بعيدًا عن SMA التي يجب أن يكون عليها النطاقان العلوي والسفلي. 2 هو الافتراضي.

موازنة

سيؤدي تغيير هذا الرقم إلى نطاقات بولنجر إما للأمام أو للخلف، بالنسبة للسوق الحالي. 0 هو الافتراضي.

الإطار الزمني

يحدد الإطار الزمني الذي يتم حساب المؤشر عليه. يسمح هذا بحساب BB استنادًا إلى بيانات من إطار زمني آخر، مثلًا يتم عرض حساب BB على رسم 1H على رسم 5m.

انتظر إغلاق الإطار الزمني

يحدد السلوك عندما يكون الإطار الزمني للمؤشر أعلى من الرسم. عند اختيار 'انتظر حتى يتم إغلاق الإطار الزمني'، تأتي قيم الإطار الزمني الأعلى فقط وتكون مترابطة على الرسم البياني عند اكتمال الإطار الزمني الأعلى.

 

النمط

 

 

أساس

 

يمكن تبديل وضوح القاعدة وكذلك وضوح خط السعر الذي يعرض السعر الحالي الفعلي. يمكن أيضًا تحديد لون أساس وسمك الخط ونمط الخط.

العلوي

يمكن تبديل وضوح النطاق العلوي وكذلك وضوح خط السعر الذي يعرض السعر الحالي الفعلي للنطاق العلوي . يمكن أيضًا تحديد لون النطاق العلوي وسمك الخط ونمط الخط.

 

السفلي

 

يمكن تبديل وضوح النطاق السفلي وكذلك وضوح خط السعر الذي يعرض السعر الحالي الفعلي أدنى العلوي . يمكن أيضًا تحديد لون النطاق السفلي وسمك الخط ونمط الخط.

 

الخلفية

 

يقوم بتبديل وضوح لون الخلفية داخل حدود النطاقات. يمكن أيضًا تغيير اللون نفسه بالإضافة إلى العتامة.