مؤشر الحركة الاتجاهية

تعريف

مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) هي في الواقع مجموعة من ثلاثة مؤشرات منفصلة مدمجة في مؤشر واحد. تتكون حركة الاتجاه من متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) ، مؤشر الاتجاه الزائد (+ DI) ومؤشر الاتجاه السالب (-DI). أغراض ADX هي تحديد ما إذا كان هناك اتجاه موجود أم لا. لا يأخذ التوجيه بعين الاعتبار على الإطلاق. يتم استخدام المؤشرين الآخرين (+ DI و -DI) لتكملة مؤشر ADX. إنها تخدم الغرض من تحديد اتجاه الاتجاه. من خلال الجمع بين الثلاثة ، يكون لدى المحلل الفني طريقة لتحديد وقياس قوة الاتجاه بالإضافة إلى اتجاهه.

نبذة تاريخية

ابتكر ويليس ويلدر J. Welles Wilder مؤشر DMI وعرضه في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems". نُشر الكتاب في عام 1978 وشمل أيضًا العديد من مؤشراته الكلاسيكية الآن مثل ؛ مؤشر القوة النسبية ، متوسط المدى الحقيقي (ATR) ومكافئ SAR. مثل الكثير من المؤشرات المذكورة ، لا يزال مؤشر DMI يستخدم على نطاق واسع وله أهمية كبيرة في عالم التحليل الفني.

الحسابات

يمكن تقسيم حساب DMI فعليًا إلى قسمين. أولاً ، حساب + DI و -DI ، والثاني ، حساب ADX. لحساب + DI و -DI ، تحتاج إلى العثور على + DM و -DM (حركة اتجاهية). + DM و -DM يتم حسابهما باستخدام High و Low و Close لكل فترة يمكنك بعد ذلك حساب ما يلي:

Current High - Previous High = UpMove
Previous Low - Current Low = DownMove

If UpMove > DownMove and UpMove > 0, then +DM = UpMove, else +DM = 0
If DownMove > Upmove and Downmove > 0, then -DM = DownMove, else -DM = 0

بمجرد أن يتم حساب + DM و -DM الحاليين ، يمكن حساب خطوط + DM و -DM ورسمها بناءً على عدد الفترات التي يحددها المستخدم.

+DI = 100 times Exponential Moving Average of (+DM / Average True Range)
-DI = 100 times Exponential Moving Average of (-DM / Average True Range)

الآن وبعد أن تم حساب + DX و -DX ، فإن الخطوة الأخيرة هي حساب مؤشر ADX.

ADX = 100 times the Exponential Moving Average of the Absolute Value of (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

أساسيات

خط مؤشر DMI لها قيمة بين 0 و 100 وتستخدم لقياس قوة الاتجاه الحالي. ثم يتم استخدام + DI و -DI لقياس الاتجاه. عند الجمع ، يمكن أن يوفر المؤشر بعض الأفكار القيمة. التفسير العام هو أنه خلال الاتجاه القوي (مؤشر ADX فوق 25 ولكن يعتمد على تفسير المحلل) ، عندما يكون + DI أعلى من -DI ، يتم تحديد السوق الصاعد. عندما يكون -DI أعلى من + DI ، يكون السوق الهابط في متناول اليد.

شيء واحد يجب مراعاته هو أن ما تحدده قيم DMI ، أو القوة أو الإشارة المحتملة ، يعود إلى تفسير المتداول. قد تتغير القيم المقبولة اعتمادًا على الأداة المالية التي يتم فحصها ، وبالتالي فإن بعض التحليلات التاريخية للأداة المعنية ستكون حكيمة. يمكن للمحلل الفني اتخاذ قرارات أفضل بناءً على ما حدث في الأمثلة التاريخية.

عن ماذا تبحث

قوة الاتجاه

يعد تحليل قوة الاتجاه هو الاستخدام الأساسي لمؤشر DMI. لتحليل قوة الاتجاه ، يجب أن يكون التركيز على خط ADX وليس على خطوط + DI أو -DI. يعتقد وايلدر أن قراءة مؤشر DMI فوق 25 تشير إلى اتجاه قوي ، بينما تشير القراءة الأقل من 20 إلى اتجاه ضعيف أو غير موجود. تعتبر القراءة بين هاتين القيمتين غير قابلة للتحديد. ومع ذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، لن يأخذ المتداول المتمرس القيمتين 25 و 20 ويطبقهما في كل موقف. يعتمد الاتجاه القوي حقًا أو الاتجاه الضعيف على الأداة المالية التي يتم فحصها. يمكن أن يساعد التحليل التاريخي في تحديد القيم المناسبة.

أيضًا ، ضع في اعتبارك أن Wilder طور dmi لاستخدامه مع العملات والسلع التي تكون عادةً أكثر تقلباً من الأسهم ولديها اتجاهات أقوى. سيأخذ هذا في الاعتبار تحديد القيم المناسبة ليس فقط لتحليل قوة الاتجاه ، ولكن أيضًا لأي إشارات يتم إنشاؤها.

التقاطعات

تقاطعات DI هي إشارة تداول مهمة تم إنشاؤها بواسطة DMI. هناك مجموعة معينة من الشروط لكل تقاطع.

التقاطع الإيجابي

1. يجب أن يكون ADX أعلى من 25 (اتجاه قوي. وهذه القيمة يحددها المتداول)

2. يتقاطع + DI فوق -DI.

3. يجب تعيين وقف الخسارة عند أدنى مستوى لليوم الحالي. لا ينبغي التخلي عن الإشارة ، إذا لم يتم اختراق القاع ، حتى لو تقاطع -DI فوق +DI

4. تقوى الإشارة إذا ارتفع مؤشر ADX.

5. إذا تعزز مؤشر ADX ، يجب على المتداول استخدام وقف متحرك.

التقاطع السلبي

1. يجب أن يكون ADX أعلى من 25 (اتجاه قوي. القيمة يحددها المتداول)

2. يتقاطع -DI فوق + DI.

3. يجب تعيين وقف الخسارة عند أعلى مستوى لليوم الحالي. لا ينبغي التخلي عن الإشارة ، إذا لم يتم اختراق القمة ، حتى إذا تقاطع + DI فوق -DI

4. تقوى الإشارة إذا ارتفع مؤشر ADX.

5. إذا تعزز مؤشر ADX ، يجب على المتداول استخدام وقف متحرك.

الملخص

مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) هو مؤشر تحليل فني آخر قيم للغاية يقدمه وايلدر. يأخذ الموضوع المعقد للغاية لقوة الاتجاه واتجاهه ويحسبه إلى أسفل في صورة مرئية بسيطة للغاية ومباشرة. تتمثل الفكرة الرئيسية لاستخدام DMI في أنه على الرغم من أنه يمكن أن يوفر معلومات جيدة وحتى إشارات تداول ، إلا أنه ليس مؤشرًا سهلًا لإتقانه. لتحقيق أقصى استفادة فعلية من DMI ، سيتعين على المحلل الفني دراسة وتعديل استخدام المؤشر باستمرار. إن الجمع بين المعرفة بكيفية عمل DMI وقدراتها ، إلى جانب قدر مناسب من التحليل التاريخي والخبرة ، سيساعد المتداول على جعل DMI إضافة جيدة وممكنة إلى إستراتيجيته التجارية الشاملة.

المدخلات

ADX

الفترة الزمنية التي سيتم استخدامها في حساب ADX الذي يحتوي على مكون تجانس (14 هو الافتراضي).

طول DI

الفترة الزمنية التي سيتم استخدامها في حساب DI (14 هو الافتراضي).

نمط التنسيق

ADX

يمكن تبديل رؤية خط ADX وكذلك رؤية خط السعر الذي يظهر القيمة الحالية الفعلية لمؤشر ADX. يمكن أيضًا تحديد لون خط ADX وسمك الخط والنمط المرئي (الخط هو الافتراضي).

+DI

يمكن تبديل رؤية + DI Line وكذلك رؤية خط السعر الذي يظهر القيمة الحالية الفعلية لـ + DI. يمكن أيضًا تحديد لون خط + DI وسمك الخط والنمط المرئي (الخط هو الافتراضي).

-DI

يمكن تبديل رؤية الخط -DI بالإضافة إلى رؤية خط السعر الذي يظهر القيمة الحالية الفعلية لـ -DI. يمكن أيضًا تحديد لون الخط -DI وسمك الخط والنمط المرئي (الخط هو الافتراضي).

الدقة

عدد الأرقام العشرية الموجودة على يمين العلامة العشرية لقيم المؤشر، كلما زادت كلما زادت دقة قراة المؤشر وذادت الخانات المعبرة عن قيمته