مخططات الفروق السعرية

تعريف

التعريف الأساسي لمخطط الفرق السعري هو أنه مقارنة بين أداة مالية (مثل سهم) ومتغير إضافي (مثل أداة مالية أخرى أو قيمة عددية). اكتسب التداول باستخدام فروق الأسعار شعبية كبيرة لأنها توفر منظورًا جديدًا لقيمة الأداة المالية ويمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف بعض المخاطر. هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام مخططات فروق الأسعار. تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا انعكاسات الأسعار وتحويلات العملات ومقارنات الأدوات المالية وتداول الأزواج.

المشغلين والإعداد

لإنشاء مخطط الفروق السعرية المخصص الخاص بك في TradingView ، اتبع الخطوات التالية:

1. أدخل المتغير الأول (رمز ورقم وما إلى ذلك) في نافذة إدخال الرمز في الزاوية اليسرى العلوية واتبعه بمسافة.
2. أدخل واحدًا من أربعة عوامل ؛ (-) للطرح ، (+) للجمع ، (*) للضرب أو (/) للقسمة ويتبعها بمسافة.
3. أدخل المتغير الثاني (الرمز والرقم وما إلى ذلك) في نافذة إدخال الرمز في الزاوية اليسرى العليا واضغط على مفتاح الإدخال.

على سبيل المثال: سيؤدي إدخال AAPL / XAUUSD إلى إنشاء مقارنة بين سهم أبل Apple مقابل الذهب Gold عن طريق قسمة أسعار سهم أبل Apple على أسعار الذهب.

يتم حساب فروق الأسعار للمخططات اليومية عن طريق أخذ الأفتتاح Open و أعلى سعر High و أدنى سعر Low و سعر الإغلاق Close لكل شريط مدته دقيقة واحدة ثم إعادة تجميعها في الفاصل الزمني المحدد. هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى مخططات فروق الأسعار الصحيحة. نتعامل مع جميع الحسابات اللازمة على خوادمنا ونعرض مخطط السبريد النهائي.

ملحوظة: لا يمكن أن يتضمن الفرق السعري الواحد أكثر من 10 رموز فريدة.

إعادة رسم مخططات الفروق السعرية

يرجى ملاحظة أنه يمكن إعادة رسم مخططات فروق الأسعار. والسبب في ذلك هو أن الأعمدة البيانية في الوقت الفعلي مبنية على بيانات التجزئة ، في حين أن الأعمدة التاريخية مبنية على أساس بيانات الدقيقة. لا يتم تضمين بيانات التجزئة لتحركات الأسعار داخل العمود البيانية في الأعمدة التاريخية. يلعب تسلسل حركات الأسعار داخل العمود دورًا مهمًا في بناء أعمدة الفروق السعرية في الوقت الفعلي ، وبالتالي قد تختلف البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية في مخطط الفروق.

 في كل مرة تقوم فيها بتحديث مخطط ، يمكن حساب البيانات على خوادم مختلفة في كل مرة ، ويمكن لكل خادم إما استخدام البيانات التاريخية أو البيانات في الوقت الفعلي أو كليهما. نتيجة لذلك ، يمكن أن تكون الأعمدة البيانية المبنية على خوادم مختلفة غير متطابقة وقد ترى أشرطة مختلفة قليلاً بعد تحديث مخطط الفروق . تؤثر هذه الخصوصية أيضًا على التنبيهات التي تم تعيينها على مخططات الفروق لأن خادم التنبيه يعالج البيانات المستلمة فقط في الوقت الفعلي ، وبالتالي قد لا تتطابق أحيانًا اللأعمدة المبنية على خادم التنبيه وخادم الرسم البياني.

أنواع الفروق السعرية

انعكاسات الرسم البياني

يعد قلب المخطط طريقة جيدة لرسم العلاقة بين أداتين بصريًا. على سبيل المثال ، مع اثنين من الأدوات ذات الارتباط المنخفض للغاية ، فإن عكس أحد الأدوات بهذه الطريقة سيجعلهما قابلين للعرض وهما يتحركان في نفس الاتجاه.

على سبيل المثال اليورو دولار EURUSD و معكوسه 1\يورو دولار

تحويلات العملات

سيسمح لك ضرب أو قسمة الأداة على زوج العملات بمشاهدة سعر الأداة بعملة مختلفة.

مثل  Best Buy  والذي يظهر في BBY/EURUSD 

مقارنات الأدوات

الطريقة الشائعة لاستخدام فروق الأسعار هي تقسيم أداة على أخرى. سيعطيك هذا قيمة سبريد يمكن تتبعها مثل أداة واحدة.

مثل سهم أبل مقابل أسعار الذهب

المراجحات المتبادلة أو الأربتراج

يمكن أيضًا استخدام فروق الأسعار لعرض الفرق في السعر بين نفس الأداة المتداولة في بورصتين مختلفتين. سوف تحتاج إلى طرح رمز تبادل واحد من الرمز من تبادل آخر.

مثال

BATS:FB-NASDAQ:FB 

مراجحة البيتكوين، أو اربتراج البيتكوين

مع ارتفاع شعبية البيتكوين Bitcoin ، أصبحت المراجحة بين BTCأو  (Bitcoin) التداول بعملات مختلفة فرصة تداول شائعة.

مثل مقارنة سعر البيتكوين بالدولار وباليورو

تداول الأزواج

يتضمن تداول الأزواج تداول أداتين منفصلتين في وقت واحد من أجل تنفيذ صفقة واحدة. يعد تداول الأزواج طريقة شائعة للتخفيف من بعض مخاطر التداول. الفكرة هي أنك تجد رمزين مترابطين للغاية (أو رمزين مترابطين بشكل منخفض للغاية) وتدخل موضعًا في كلا الرمزين. إذا كان الزوج مرتبطًا بشكل كبير ، فيجب أن يتحركا في نفس الاتجاه. عادةً ما تظهر الفرصة نفسها عندما تتخطى نسبة الزوج عتبة تمثل عددًا معينًا من الانحرافات المعيارية بعيدًا عن متوسط الانحراف المعياري. يمكنك بعد ذلك الشراء في الرمز ذي الأداء الضعيف والقصير في الرمز ذي الأداء المفرط. عندما يتحرك الزوج للخلف باتجاه متوسط الانحراف ، فإنك ستغلق كلا المركزين. يستخدم العديد من المحللين الفنيين مؤشر بولينجر باندز لتحديد فرص تداول الأزواج. كما في المثال أدناه ، تم تعيين حدود بولنجر Bollinger Bands لتكون 2.2 انحراف معياري بعيدًا عن المتوسط.

من المهم ملاحظة عدد من الأشياء فيما يتعلق بتداول الأزواج.

1. تم تصميم تداول الأزواج لتكون محايدة في السوق. هذا يعني أنه بسبب المراكز التي تتخذها في أداتين منفصلتين ، فإن اتجاه السوق لن يؤثر على المركز. تم تصميم التداول للاستفادة من العلاقة بين الأداتين ، وليس اتجاه السوق نفسه.
2. يتحرك الارتباط على مقياس من -1 إلى 1 حيث يعني 1 أن الأدوات مرتبطة تمامًا. ضع في اعتبارك أن تداولات الأزواج يمكن أن تعمل أيضًا مع أزواج مترابطة بشكل سلبي للغاية (قريبة من -1). عند إعداد تداول أزواج بأدوات مرتبطة سلبًا ، فأنت تريد عادةً الدخول في المراكز عندما يكون العقدين أقرب من المعتاد ، مع توقع أنهما سينتقلان في اتجاهين متعاكسين. في هذه الحالة ، ستدخل صفقات في نفس الاتجاه لكليهما ، بدلاً من الشراء في أحدهما والبيع في الآخر.
3. قطعة مهمة أخرى من اللغز هي حجم المركز. الفكرة كلها أن تكون محايدًا في السوق. لذلك ، لن تقوم ببساطة بإدخال نفس عدد الأسهم أو العقود لكل أداة. قد ترغب في إنشاء نفس القيمة الفعلية بالدولار في كلا المركزين. إذا كنت تستخدم بشكل صارم عددًا متساويًا من الأسهم على كلا الجانبين وكانت القيمة بالدولار للأداتين مختلفة تمامًا ، فإن الجانب الذي يحتوي على قيمة أعلى للدولار سيكون له وزن كبير جدًا في الصفقة.

ستلاحظ في المثال أدناه أن مجرد استخدام نفس العدد من الأسهم لكلا الأداتين سيؤدي إلى صفقة غير متوازنة للغاية ، من حيث قيمة الدولار.

يجب تعديل عدد الأسهم من أجل الحصول على قيم الدولار في أقرب وقت ممكن. نادرًا ما يكون ذلك دقيقًا ، إذا حدث ذلك ، ولكن الاقتراب قدر الإمكان أمر مهم.

4. مفتاح تداول الأزواج هو الارتباط بين الأداتين. الشيء الوحيد الذي يفشل العديد من المتداولين في إدراكه هو أن العلاقة بين الأدوات تتغير باستمرار. حتى أثناء التجارة ، يمكن أن يتغير ارتباطهم. هذا هو السبب في أنه من المهم مراقبة الارتباط باستمرار عند تداول أزواج. كن منتبها واجتهاد. يجب أن يكون المتداول مستعدًا للخروج من أي صفقات لها تغييرات جذرية في الارتباط.