مؤشر القوة النسبية (RSI)

تعريف

مؤشر القوة النسبية (RSI)  هو مؤشر زخم يستخدم لقياس سرعة الحركة وكذلك التغير (قيمة التغير) في حركة الأسعار الاتجاهية. يوفر مؤشر القوة النسبية على الرسوم البيانية وسيلة البصرية لمراقبة كل ما يحدث حاليا في السوق، فضلا عن مراقبة البيانات التاريخية وتحديد مناطق القوة وضعف السوق. حيث يعتمد على إغلاق الأسعار خلال فترة تداول محددة، حيث يعتبر مقياس موثوق به للتغيرات في الأسعار والزخم. نظرًا لشعبية الأدوات التي يتم تسويتها نقدًا (مؤشرات الأسهم) والمنتجات المالية ذات الرافعة المالية (المشتقات بأكملها)؛ أثبت مؤشر القوة النسبية أنه مؤشر قابل للتطبيق لتحركات الأسعار.

التاريخ

جيه ويلز وايلدر جونيور هو منشئ مؤشر القوة النسبية. انتقل وايلدر، الذي كان ميكانيكيًا سابقًا في البحرية، لاحقًا إلى مهنة مهندس ميكانيكي. بعد بضع سنوات من تداول السلع، ركز وايلدر جهوده على دراسة التحليل الفني. في عام 1978 نشر مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية. تضمن هذا العمل الظهور الأول لمذبذب الزخم الجديد الخاص به، وهو مؤشر القوة النسبية، المعروف باسم RSI.

على مر السنين، ظل مؤشر القوة النسبية (RSI) شائعًا جدًا ويُنظر إليه الآن على أنه أحد الأدوات الأساسية والأساسية التي يستخدمها المحللون الفنيون في جميع أنحاء العالم. استمر بعض محبي RSI في تطوير عمل Wilder. أحد الأمثلة البارزة هو أندرو كاردويل الذي استخدم مؤشر القوة النسبية لتأكيد الاتجاه.

الحساب

RSI = 100 – 100/ (1 + RS)
RS = Average Gain of n days UP  / Average Loss of n days DOWN

مثلًا العملي، يمكن تكرار وظيفة Pine Script المضمنة rsi () في شكل طويل على النحو التالي.

change = change(close)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

«rsi»، أعلاه، يساوي rsi(close, 14).

الأساسيات

كما ذكرنا سابقًا، فإن RSI هو مذبذب قائم على الزخم. ما يعنيه هذا هو أنه كمذبذب، يعمل هذا المؤشر ضمن نطاق أو نطاق محدد من الأرقام أو المعلمات. على وجه التحديد، يعمل RSI بين مقياس 0 و100. وكلما اقترب مؤشر القوة النسبية من الصفر، كلما كان الزخم أضعف بالنسبة لتحركات الأسعار. والعكس صحيح أيضا. يشير مؤشر القوة النسبية الأقرب إلى 100 إلى فترة من الزخم الأقوى.

- من المحتمل أن تكون 14 يومًا هي الفترة الأكثر شيوعًا، ولكن من المعروف أن المتداولين يستخدمون مجموعة متنوعة من أعداد الأيام.

عن ماذا يجب أن تبحث

ذروة الشراء/ذروة البيع

اعتقد وايلدر أنه عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة وبالتالي يكون الزخم مرتفعًا بدرجة كافية، فإن الأداة/السلعة المالية الأساسية يجب اعتبارها في نهاية المطاف في منطقة ذروة الشراء وربما تكون فرصة البيع فريبة. وبالمثل، عندما تنخفض الأسعار بسرعة وبالتالي كان الزخم منخفضًا بدرجة كافية، سيتم اعتبار الأداة المالية في مرحلة ما في منطقة ذروة البيع مما يمثل فرصة شراء محتملة.

هناك نطاقات أرقام محددة داخل RSI يعتبرها Wilder مفيدة وجديرة بالملاحظة في هذا الصدد. وفقًا لـ Wilder، يجب اعتبار أي رقم أعلى من 70 في منطقة ذروة الشراء وأي رقم أقل من 30 يجب اعتباره ذروة البيع.

كان من المقرر اعتبار مؤشر القوة النسبية بين 30 و70 محايدًا ومؤشر القوة النسبية حول 50 يشير إلى «عدم وجود اتجاه».

يعتقد بعض المتداولين أن نطاقات ذروة الشراء/ذروة البيع الخاصة بـ Wilder واسعة جدًا ويختارون تغيير هذه النطاقات. مثلًا، قد يعتبر شخص ما أي رقم أعلى من 80 في منطقة ذروة الشراء وأي رقم أقل من 20 يعتبر ذروة البيع. هذا بالكامل وفقًا لتقدير المتداول.

التباين

يحدث تباعد مؤشر القوة النسبية عندما يكون هناك فرق بين ما تشير إليه حركة السعر وما يشير إليه مؤشر القوة النسبية. يمكن تفسير هذه التباينات على أنها انعكاس وشيك. على وجه التحديد، هناك نوعان من التباينات، الهابطة والصاعدة.

التباين الصاعد لمؤشر القوة النسبية - عندما يسجل السعر قاعًا جديدًا ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل قاعًا أعلى.

التباين الهابط لمؤشر القوة النسبية - عندما يسجل السعر ارتفاعًا جديدًا ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل ارتفاعًا منخفضًا.

يعتقد وايلدر أن التباين الهابط يخلق فرصة بيع بينما التباين الصاعد يخلق فرصة شراء.

تقلبات الفشل

تقلبات الفشل هي حدث آخر يعتقد وايلدر أنه يزيد من احتمالية انعكاس السعر. هناك شيء واحد يجب مراعاته بشأن تقلبات الفشل وهو أنها مستقلة تمامًا عن السعر وتعتمد فقط على مؤشر القوة النسبية. تتكون تقلبات الفشل من أربع «خطوات» وتعتبر إما صاعدة (فرصة شراء) أو هابطة (فرصة بيع).

تأرجح الفشل الصاعد

1. ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 (يعتبر ذروة البيع).
2. يرتد مؤشر القوة النسبية مرة أخرى فوق 30.
3. يتراجع مؤشر القوة النسبية ولكنه يظل فوق 30 (لا يزال فوق ذروة البيع)
4. يخترق مؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى مستوى سابق له.

تأرجح الفشل الهابط

1. يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70 (يعتبر منطقة ذروة الشراء)
2. ينخفض مؤشر القوة النسبية مرة أخرى إلى ما دون 70
3. يرتفع مؤشر القوة النسبية قليلاً ولكنه يظل أقل من 70 (لا يزال تحت ذروة الشراء)
4. ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) عن أدنى مستوى سابق له.

تأكيدات اتجاه كاردويل

بالطبع لا يوجد مؤشر واحد يبمثابة الحل السحري ولا يمكن أخذ أي شيء كأمر حتمي. كان أندرو كاردويل، الذي تم ذكره سابقًا، أحد هؤلاء الطلاب الذين أخذوا تفسيرات Wilder لـ RSI وقاموا بالبناء عليها. أدى عمل كاردويل مع RSI إلى أن يكون RSI أداة رائعة ليس فقط لتوقع الانعكاسات ولكن أيضًا لتأكيد الاتجاهات.

اتجاهات صاعدة/اتجاهات هابطة

قدم كاردويل ملاحظات دقيقة أثناء دراسة أفكار وايلدر عن التباين. يعتقد كاردويل أن:

• يحدث التباين الصاعد فقط في الاتجاه الهابط.
• يحدث التباين الهابط فقط في الاتجاه الصاعد.
• عادةً ما يتسبب كل من التباين الصاعد والهابط في تصحيح قصير للسعر وليس انعكاسًا فعليًا للاتجاه.

ما يعنيه هذا هو أنه يجب استخدام التباين بشكل أساسي كطريقة لتأكيد الاتجاهات وليس بالضرورة توقع الانعكاسات.

عكس

اكتشف كاردويل أيضًا ما يشار إليه باسم الانعكاسات الإيجابية والسلبية. الانعكاسات الإيجابية والسلبية هي في الأساس عكس التباين.

• يحدث الانعكاس الإيجابي عندما يسجل السعر قاعًا أعلى بينما يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قاعًا منخفضًا. يستمر السعر في الارتفاع. تحدث الانعكاسات الإيجابية فقط في الاتجاهات الصاعدة.
• يحدث الانعكاس السلبي عندما يسجل السعر قمة منخفضة بينما يقوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بتكوين قمة أعلى. يستمر السعر في الانخفاض. تحدث الانعكاسات السلبية فقط في الاتجاهات الهابطة.

يمكن تلخيص الانعكاسات الإيجابية والسلبية في الحالات التي تفوق فيها السعر على الزخم. نظرًا لأن الانعكاسات تحدث فقط في اتجاهاتها المحددة، يمكن استخدامها كأداة أخرى لتأكيد الاتجاه.

خاتمة

لأكثر من  عقود، كان مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة قيمة للغاية لأي محلل فني. وضع عمل وايلدر مع الزخم الأساس للمحللين الفنيين للتعمق بشكل أعمق في الآثار المترتبة على نمذجة مؤشر القوة النسبية الخاصة به وارتباطها بحركات الأسعار الأساسية. ويعد مؤشر القوة النسبية RSI ببساطة أحد أفضل الأدوات أو المؤشرات في ترسانة المتداول لمؤشرات  السوق لتطوير معظم منهجية التداول. سيقوم المبتدئ بإلقاء نظرة واحدة على مؤشر القوة النسبية (RSI) ويفترض الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق بعد ذلك. اعتقد وايلدر أن التباين الصاعد هو علامة على أن السوق سيرتفع قريبًا، بينما اعتقد كاردويل أن هذا التباين كان مجرد تصحيح طفيف للأسعار على الطريق المستمر للاتجاه الهابط. كما هو الحال مع أي مؤشر، يجب على المتداول أن يأخذ الوقت الكافي للبحث والتجربة مع المؤشر قبل الاعتماد عليه كمصدر وحيد للمعلومات لأي قرار تداول. عند استخدامه بمنظوره الصحيح، أثبت مؤشر القوة النسبية أنه مؤشر أساسي موثوق للسعر، وسرعة وعمق السوق.

المدخلات

طول RSI

الفترة الزمنية التي سيتم استخدامها في حساب مؤشر القوة النسبية. 14 أيام هي الفترة الافتراضية.

المصدر

يحدد البيانات من كل عمود التي سيتم استخدامها في العمليات الحسابية. الإغلاق هو الافتراضي.

نوع MA

يحدد نوع المتوسط المتحرك الذي يتم تطبيقه على حساب RSI. يؤدي اختيار بولنجر باندز إلى إضافة رسمين إضافيين يغلقان المتوسط المتحرك.

طول MA

يحدد الفترة الزمنية التي سيتم استخدامها في حساب MA المحدد في نوع MA.

BB StdDev

ينطبق فقط عندما يكون نوع MA هو بولينجر باندز. يحدد هذا الإعداد عدد الانحرافات المعيارية بعيدًا عن SMA التي يجب أن يكون عليها النطاقان العلوي والسفلي. 2 هو الافتراضي.

النمط

RSI

يمكن تبديل وضوح مؤشر القوة النسبية وكذلك وضوح خط السعر الذي يعرض السعر الحالي الفعلي لمؤشر القوة النسبية. يمكن أيضًا تحديد لون RSI وسمك الخط ونمط الخط.

مؤشر MA القائم على RSI

يمكن تبديل وضوح المتوسط المتحرك المستند إلى RSI بالإضافة إلى وضوح خط السعر الذي يعرض قيمة MA الحالية الفعلية. يمكن أيضًا تحديد اللون وسمك الخط ونمط الخط.

نطاق بولينجر العلوي

ينطبق فقط عندما يتم تحديد بولنجر باندز كنوع MA في قسم المدخلات، وإلا لن تظهر النطاقات حتى إذا تم تحديد ذلك. يمكن تبديل وضوح عمود بولينجر العلوي بالإضافة إلى وضوح خط السعر الذي يظهر قيمته. يمكن أيضًا تحديد اللون وسمك الخط ونمط الخط.

نطاق بولينجر السفلي

ينطبق فقط عندما يتم تحديد بولنجر باندز كنوع MA في قسم المدخلات، وإلا لن تظهر النطاقات حتى إذا تم تحديد ذلك. يمكن تبديل وضوح عمود بولينجر السفلي وكذلك وضوح خط السعر الذي يظهر قيمته. يمكن أيضًا تحديد اللون وسمك الخط ونمط الخط.

النطاق العلوي لـ RSI

يمكن تبديل وضوح النطاق العلوي وكذلك تعيين الحدود، على مقياس 1-100، للنطاق العلوي (70 هو الافتراضي). يمكن أيضًا تحديد اللون وسمك الخط ونمط الخط.

النطاق المتوسط لـ RSI

يمكن تبديل وضوح النطاق الأوسط وكذلك تعيين الحدود، على مقياس 1-100، للنطاق الأوسط (50 هو الافتراضي). يمكن أيضًا تحديد اللون وسمك الخط ونمط الخط.

النطاق السفلي لمؤشر RSI

يمكن تبديل وضوح النطاق السفلي وكذلك تعيين الحدود، على مقياس 1-100، للنطاق السفلي (30 هو الافتراضي). يمكن أيضًا تحديد اللون وسمك الخط ونمط الخط.

ملء خلفية RSI

يقوم بتبديل وضوح لون الخلفية داخل حدود RSI. يمكن أيضًا تغيير اللون نفسه بالإضافة إلى العتامة.

ملء خلفية بولينجر باندز

ينطبق فقط عندما يتم تحديد بولنجر باندز كنوع MA في قسم المدخلات، وإلا فلن تظهر تعبئة الخلفية حتى إذا تم تحديد ذلك. يقوم بتبديل وضوح لون الخلفية داخل حدود بولينجر باندز. يمكن أيضًا تغيير اللون نفسه بالإضافة إلى العتامة.

الدقة

يضبط عدد المراتب العشرية المتبقية على قيمة المؤشر قبل التقريب. وكلما ارتفع هذا الرقم، كلما زاد عدد النقاط العشرية في قيمة المؤشر.