MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك)

تعريف

MACD (ماكد) هو مؤشر شائع للغاية يستخدم في التحليل الفني. يمكن استخدام MACD لتحديد جوانب الاتجاه العام للأصل. وأبرز هذه الجوانب هي الزخم، فضلا عن اتجاه الحركة ومدته. ما يجعل ماكد قويا هو أنه في الواقع مزيج من نوعين مختلفين من المؤشرات. ويستخدم مؤشر الماكد متوسطين متحركين متفاوتين الأطوال (وهما مؤشرات متأخرة) لتحديد اتجاه الحركة ومدته. ثم يأخذ الفرق في القيم بين هذين المتوسطين المتحركين (خط الماكد) ثم يحسب متوسط أسي لنواتج تلك المتوسطات المتحركة (خط الإشارة) ويرسم الفرق بين الخطين على هيئة أعمدة إحصائية يتذبذب فوق وتحت خط صفر. يتم استخدام الرسم البياني كمؤشر لزخم الأصول المالية.

التاريخ

يمكن تقسيم إنشاء MACD كما نعرفه إلى حدثين منفصلين.

1. في السبعينيات، أنشأ جيرالد أبيل خط MACD.
2. في عام 1986، أضاف توماس أسبراي ميزة الرسم البياني إلى MACD الخاص بـ أبيل.  

كانت مساهمة Aspray بمثابة وسيلة لتوقع (وبالتالي تقليل التأخير) لعمليات انتقال MACD المحتملة والتي تعد جزءًا أساسيًا من المؤشر.

الحساب

خط ماكد: (فترة المتوسط المتحرك الأسية لمدة 12 يومًا - فترة المتوسط المتحرك الأسية البالغة 26 يومًا) 

خط الإشارة: المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام لخط MACD

الرسم البياني لـمؤشر ماكد (MACD) خط MACD - خط الإشارة

الأساسيات

لفهم مؤشر MACD بشكل كامل، من الضروري أولاً تقسيم كل مكون من مكونات المؤشر.

المكونات الثلاثة الرئيسية

1. خط MACD.
    خط MACD هو نتيجة أخذ EMA على المدى الطويل وطرحه من EMA قصير المدى.

القيم الأكثر استخدامًا هي 26 يومًا لـ EMA على المدى الطويل و12 يومًا لـ EMA على المدى القصير، ولكن هذا هو اختيار المتداول. 

2. خط الإشارة.
    خط الإشارة هو EMA لخط MACD الموصوف في المكون 1. يمكن للمتداول اختيار طول الفترة EMA لاستخدامه لخط الإشارة ولكن 9 هو الأكثر شيوعًا.
3. الرسم البياني لـ MACD.
    مع تقدم الوقت، سيختلف الفرق بين خط MACD وخط الإشارة باستمرار. يأخذ الرسم البياني لـ MACD هذا التباين ويرسمه في رسم بياني يمكن قراءته بسهولة. يتأرجح الفرق بين الخطين حول خط الصفر.

التفسير العام لـ MACD هو أنه عندما يكون MACD موجبًا وتزداد قيمة الرسم البياني، فإن الزخم الصاعد يتزايد. عندما يكون MACD سالبًا وتتناقص قيمة الرسم البياني، فإن الزخم الهابط يتزايد.

عن ماذا يجب أن تبحث

عادةً ما يكون مؤشر MACD جيدًا لتحديد ثلاثة أنواع من الإشارات الأساسية؛ تقاطعات خط الإشارة، تقاطعات خط الصفر، والاختلاف.

تقاطعات خط الإشارة

يعد تقاطع خط الإشارة هو الإشارة الأكثر شيوعًا التي ينتجها MACD. يجب على المرء أولاً أن يعتبر أن خط الإشارة هو في الأساس مؤشر للمؤشر. يقوم خط الإشارة بحساب المتوسط المتحرك لخط MACD. لذلك يتخلف خط الإشارة عن خط MACD. ومع ذلك، في الحالات التي يعبر فيها خط MACD فوق أو أسفل خط الإشارة، يمكن أن يشير ذلك إلى حركة قوية محتملة.

قوة الحركة هي التي تحدد مدة تجاوز خط الإشارة. إن فهم قوة الحركة والقدرة على تحليلها، بالإضافة إلى القدرة على التعرف على الإشارات الخاطئة، هي مهارة تأتي مع الخبرة.

النوع الأول من تقاطع خط الإشارة الذي يجب فحصه هو تقاطع خط الإشارة الصاعد. تحدث عمليات تقاطع خط الإشارة الصاعدة عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة.

النوع الثاني من تقاطع خط الإشارة الذي يجب فحصه هو تقاطع خط الإشارة الهابط. تحدث عمليات تقاطع خط الإشارة الهابطة عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة.

عمليات تقاطع ذات الخط الصفري

تتميز عمليات التقاطع ذات الخط الصفري بفرضية مشابهة جدًا لعمليات انتقال خط الإشارة. بدلاً من عبور خط الإشارة، تحدث عمليات انتقال خط الصفر عندما يعبر خط MACD خط الصفر ويصبح إما موجبًا (أعلى من 0) أو سالبًا (أقل من 0).

النوع الأول من التقاطعات التي يجب فحصها هو تقاطع خط صفر الصاعد. تحدث عمليات التقاطع الصاعدة لخط الصفر عندما يعبر خط MACD فوق خط الصفر وينتقل من السالب إلى الإيجابي.

النوع الثاني من التقاطعات التي يجب فحصها هو تقاطع خط صفر الهابط. تحدث عمليات التقاطع الهابطة لخط الصفر عندما يعبر خط MACD تحت خط الصفر وينتقل من الإيجابي إلى السلبي.

التباين

التباين هو إشارة أخرى تم إنشاؤها بواسطة MACD. ببساطة، يحدث التباين عندما لا يتفق مؤشر MACD والسعر الفعلي.

مثلًا، يحدث التباين الصاعد عندما يسجل السعر قاعًا منخفضًا، ولكن مؤشر MACD يسجل قاعًا أعلى. يمكن أن تقدم حركة السعر دليلاً على الاتجاه الحالي، ولكن التغيرات في الزخم كما يتضح من MACD يمكن أن تسبق أحيانًا انعكاسًا كبيرًا.

التباين الهابط هو بالطبع عكس ذلك. يحدث التباين الهابط عندما يسجل السعر قمة أعلى بينما يسجل MACD قمة منخفضة.

خاتمة

ما يجعل MACD أداة قيمة للتحليل الفني هو أنه يمثل مؤشرين في مؤشر واحد. يمكن أن يساعد في تحديد ليس فقط الاتجاهات، ولكن يمكنه قياس الزخم أيضًا. يتطلب الأمر مؤشرين متخلفين منفصلين ويضيف جانب الزخم الأكثر نشاطًا أو تنبؤًا. هذا النوع من التنوع هو سبب استخدامه واستخدامه من قبل المتداولين والمحللين عبر طيف التمويل بأكمله.

على الرغم من سمات MACD الواضحة، تمامًا كما هو الحال مع أي مؤشر، يحتاج المتداول أو المحلل إلى توخي الحذر. هناك فقط بعض الأشياء التي لا يقوم بها MACD بشكل جيد والتي قد تغري المتداول بغض النظر. وعلى وجه الخصوص، قد يميل التجار إلى استخدام MACD كوسيلة للعثور على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. هذه ليست فكرة جيدة. تذكر أن MACD غير مرتبط بنطاق معين، لذا فإن ما يعتبر إيجابيًا أو سلبيًا للغاية بالنسبة لأداة ما قد لا يُترجم جيدًا إلى أداة مختلفة.

مع الوقت والخبرة الكافيين، يجب أن يكون أي شخص يريد تحليل بيانات الرسم البياني تقريبًا قادرًا على الاستفادة بشكل جيد من مؤشر MACD.

المدخلات

الفترة سريعة

الفترة الزمنية لـ EMA على المدى القصير. 12 أيام هي الفترة الافتراضية.

الفترة البطيئة

الفترة الزمنية لـ EMA على المدى الطويل. 26 أيام هي الفترة الافتراضية.

المصدر

يحدد البيانات من كل عمود التي سيتم استخدامها في العمليات الحسابية. الإغلاق هو الافتراضي.

تنعيم الإشارة

الفترة الزمنية لـ EMA لخط MACD المعروف باسم خط الإشارة. 9 أيام هي الفترة الافتراضية.

متوسط متحرك بسيط (مذبذب)

متوسط متحرك بسيط (خط الإشارة)

النمط

المدرج الإحصائي

يمكن تبديل وضوح الرسم البياني وكذلك وضوح خط السعر الذي يعرض القيمة الحالية الفعلية للرسم البياني. يمكن أيضًا تحديد لون الرسم البياني وسمك الخط والنوع المرئي (الرسم البياني هو الافتراضي).

مؤشر ماكد (MACD)

يمكن تبديل وضوح خط MACD وكذلك وضوح خط السعر الذي يوضح القيمة الحالية الفعلية لخط MACD. يمكن أيضًا تحديد لون خط MACD وسمك الخط والنوع المرئي (الخط هو الافتراضي).

إشارة

يمكن تبديل وضوح خط الإشارة وكذلك وضوح خط السعر الذي يعرض القيمة الحالية الفعلية لخط الإشارة. يمكن أيضًا تحديد لون خط الإشارة وسمك الخط والنوع المرئي (الخط هو الافتراضي).

الدقة

يضبط عدد المراتب العشرية المتبقية على قيمة المؤشر قبل التقريب. وكلما ارتفع هذا الرقم، كلما زاد عدد النقاط العشرية في قيمة المؤشر.