مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)
تعريف
مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) هو مؤشر محدد يستخدمه المحللون الفنيون لتحديد قوة الاتجاه. يمكن أن يتجه الاتجاه صعودًا أو هبوطًا، وهو ما يظهر من خلال مؤشرين يرافقان غالبًا ADX، مؤشر الاتجاه الإيجابي، المعروف باسم +DI، ومؤشر الاتجاه السلبي، المعروف أيضًا باسم -DI. ولهذا السبب يتم تقديم مؤشر الاتجاه المتوسط بثلاثة خطوط منفصلة ترمز إلى كل مؤشر. يتم استخدام كل سطر للمساعدة في تقييم التجارة وما إذا كان ينبغي أن تستغرق وقتًا طويلاً أم قصيرًا، إن وجدت. لا يعرض مؤشر ADX على TradingView خطوط+DI و-DI بمفرده، ولكن يمكنك استخدام مؤشر مؤشر حركة الاتجاه (DMI) لرؤية الخطوط الثلاثة في نفس الوقت.
التاريخ
تم تصميم مؤشر متوسط الاتجاه في البداية من قبل Welles Wilder للرسوم البيانية اليومية للسلع، ولكن تم تعديله بعد ذلك بحيث يمكن استخدامه في الأسواق الأخرى والأطر الزمنية المختلفة. سمحت هذه التعديلات لـ ADX بأن يصبح ما هو عليه اليوم - مؤشر لتتبع قوة اتجاهات السوق وتحليل الاتجاهات المذكورة بمساعدة مؤشرات اتجاهية إضافية.
عملية الحساب
نظرًا لحقيقة أن مؤشر متوسط الاتجاه يتضمن خطوطًا متعددة، يتطلب المؤشر سلسلة من العمليات الحسابية الموضحة أدناه.
- ابدأ بحساب +DM و-DM والنطاق الحقيقي (TR) لكل فترة تقوم بتحليلها. ملاحظة:
- +DM = الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق
- -DM = القاع السابق - القاع الحالي
- يمكنك استخدام +DM عندما يكون الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق > المستوى المنخفض السابق - المستوى الحالي المنخفض.
- استخدم -DM عند الانخفاض السابق - الانخفاض الحالي > الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق.
- يمثل TR أكبر الارتفاع الحالي - القاع الحالي، أو الارتفاع الحالي - الإغلاق السابق، أو القاع الحالي - الإغلاق السابق.
- امض قدمًا وقم بتخفيف متوسطات الدورة الشهرية الخاصة بك والتي تبلغ +DM و-DM وTR. ثم أدخل قيم -DM و+DM لحساب المتوسطات الناعمة لتلك القيم.
- أول XtR = مجموع قراءات x TR الأولى (x = عدد...)
- قيمة xTr التالية = أول xTR - (XTR/14 السابقة) + TR الحالي
- ثم قسّم قيمة +DM الناعمة على قيمة TR الناعمة للحصول على قيمة+DI الخاصة بك. اضرب هذه القيمة في 100.
- اقسم قيمة -DM الناعمة على قيمة TR الناعمة للحصول على قيمة -DI الخاصة بك. اضرب هذه القيمة في 100.
- صيغة مؤشر حركة الاتجاه (DX) هي +DI ناقص -DI، ثم تُقسم على مجموع +DI و-DI (كل هذه قيم مطلقة). اضرب هذه القيمة في 100.
- من أجل الحصول على ADX، ستحتاج إلى متابعة حساب قيم DX لفترات x. قم بتنعيم نتائج الفترات من أجل الحصول على قيمة ADX الخاصة بك.
- ADX الأول = مجموع فترات x من DX/x
- أخيرًا، ADX = ((ADX السابق* 13) + DX الحالي)/x
الأفكار الرئيسية وما الذي تبحث عنه
يعد مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، بالإضافة إلى مؤشرات الاتجاه السلبية (-DI) /الإيجابية (+ DI)، مؤشرات الزخم وتساعد المستثمرين على تحديد قوة الاتجاه واتجاه الاتجاه..
يعرض مؤشر الاتجاه المتوسط سعر السوق ويمكن رؤيته بوضوح عندما تتحرك الأسعار صعودًا (عندما يكون +DI أعلى من -DI)، وعندما تتحرك الأسعار لأسفل (عندما يكون -DI أعلى من +DI). عندما تكون هناك تقاطعات بين خطي +DI و-DI، يمكن أن يشير ذلك إلى إشارات تداول محتملة، مع ظهور سوق هابط أو صاعد.
يُظهر الاتجاه أقصى قوة عندما يكون مؤشر الاتجاه المتوسط أعلى من 25 (إشارة محتملة للشراء)، ويكون الاتجاه ضعيفًا أو يعتبر السعر بلا اتجاه إذا وصل مؤشر ADX إلى أقل من 20 - وفقًا لمنشئ المفهوم، Wilder. ضع في اعتبارك أنه إذا كان ADX أقل من 20، فقد لا يكون هذا هو الوقت المثالي للدخول في صفقة.
إذا أظهر السوق نفسه على أنه لا يتبع اتجاهًا معينًا، فإن هذا لا يعني أن السعر لا يتحرك، بل قد يحدث تغييرًا أو أن الاتجاه غير موجود حاليًا.
أمور مُقيدة
يمكن أن تحدث عمليات الانتقال بين خطوط المؤشرات في كثير من الأحيان. في حالة حدوث ذلك بشكل متكرر، سيكون هناك على الأرجح ارتباك بين المتداولين ويمكن أن تكون احتمالية خسارة الأموال عالية. تُعرف هذه اللحظات المعنية باسم «الإشارات الخاطئة» وهي الأكثر شيوعًا عندما يتم حساب ADX بأقل من 25.
يجب دمج مؤشر الاتجاه المتوسط مع المؤشرات الأخرى التي تدرس السعر وغيرها من المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تصفية الإشارات والتحكم في المخاطر لتحقيق أقصى استفادة من الأداة. مثل معظم المؤشرات، يعمل بشكل أفضل عند إقرانه بمعالجات بيانات عالية الأداء وأدوات تحليلية أخرى.
خاتمة
باختصار، يعد مؤشر الاتجاه المتوسط أداة رائعة للتحليل الفني وتحديد قوة الاتجاه، سواء كان صعودًا أو هبوطًا. قم بإقران هذا المؤشر بمؤشرات أخرى لتحليل الاتجاهات ومعرفة الوقت المناسب لإجراء صفقة، بالنظر إلى حالة السوق.