وقف التذبذب

تعريف

إن Volatility Stop هو مؤشر فني يستخدمه المتداولون للمساعدة في وضع أوامر إيقاف خسائر فعالة. باستخدام هذا المؤشر، يمكن للمتداولين تطوير توازن بين الربح من الصفقات والتحكم في المخاطر داخل السوق. يجب تشديد وقف الخسارة بشكل كبير من أجل التحكم في المخاطر، ولكن يجب أن يكون واسعًا بما يكفي لإعطاء السوق مجالًا للتنفس في الجهود المبذولة لضمان عدم إيقاف المتداول من التداول في وقت مبكر جدًا.

عملية الحساب

لبدء العمليات الحسابية لمؤشر إيقاف التقلب، من الضروري فهم المفاهيم الثلاثة الأولى المرتبطة بوقف الخسارة للتقلبات: قياس التقلب، ومضاعف الأمان، ومرتكز السعر. دعونا نحلل هذه المفاهيم بشكل أكبر. 

قياس التقلب. يحتاج المتداولون أولاً إلى اختيار الطريقة التي يرغبون في قياس التقلبات بها. يمكن القيام بذلك بمن خلال الانحراف المعياري.

مضاعف الأمان. من خلال اتخاذ قرار بشأن مضاعف الأمان، يضيف المتداولون حاجزًا من نوع ما إلى السوق لتصفية الضوضاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمضاعفات الأمان أن تشير إلى مدى عدوانية المتداول في وضع وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكن تعيين مضاعف الأمان بمضاعفات 3، ولكن يتم تعيينه بناءً على تفضيلات المتداول. إن وجود مضاعف أقل سيسمح بوقف الخسارة بشكل أكثر إحكامًا، مع توقع التحكم في المخاطر بأي ربح محتمل. من ناحية أخرى، يتوقع المضاعف الأعلى وقف الخسارة مع المزيد من المخاطر المتبقية، ولكن مع اتساع السوق بشكل أكبر. وبالتالي فإن المضاعف المختار لديه القدرة على عكس ما يتوقعه المتداول من حيث حركة السعر داخل السوق.

مرساة الأسعار. ستكون القيمة المتبقية لك بعد تحديد مقياس التقلب ومضاعف الأمان نتيجة لمسافة وقف الخسارة الخاصة بك، خاصة فيما يتعلق بالسعر. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم انحرافًا معياريًا قدره 7 كمقياس للتقلب، ومضاعفات 3 كمضاعف الأمان خاصتك، فسيكون حاصل ضرب هذه القيم 21 (7 × 3 = 21). بعد ذلك، اختر مؤشر السعر خاصتك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا هو سعر الإغلاق الأخير.

يتم إدراج مثبتات الأسعار الأكثر شيوعًا في صورة الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات في عمود الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة (MAs) كأساس للسعر. عند الدخول في صفقة شراء أو بيع، يمكن أن يؤدي تحديد مؤشر السعر على شكل عمود مرتفع أو أدنى مستوى، على التوالي، إلى وقف خسارة أكثر إحكامًا. باستخدام سعر الإغلاق كأساس للسعر، سيحصل المتداولون على نتيجة أفضل.

يمكن تحديد مسافة وقف الخسارة بالقيمة المختارة من سعر التثبيت. سيساعد هذا المتداولين في النهاية على تحديد مكان وضع وقف الخسارة. يعتمد الموضع على مركز المتداول (مركز شراء أو بيع على المكشوف). من هنا، يمكنك طرح ناتج قيمة الانحراف المعياري ومضاعف الأمان من قيمة تثبيت السعر.

الأفكار الرئيسية

هناك العديد من طرق وقف الخسارة المختلفة للتقلبات لمساعدة المتداولين على إيجاد التوازن المميز بين الربح وإدارة المخاطر. دعونا نحلل عددًا قليلاً من الخيارات ونرى كيف يمكن أن تخرج الاستراتيجيات من خلال تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة لمؤشر إيقاف التقلب المدرج في قسم الحسابات.

نطاقات بولنجر. يعتمد مؤشر Bollinger Bands على الانحراف المعياري لكل من الحساب والتنفيذ، وبالتالي فهو أداة رائعة للاستخدام جنبًا إلى جنب مع Volatility Stop. يمكن أن يعمل النطاق السفلي بشكل جيد بشكل خاص كوقف الخسارة لصفقة طويلة، على الرغم من أن المؤشر لم يكن يهدف إلى المساعدة في وقف الخسارة. تتسع النطاقات عندما يُقال إن التقلبات مرتفعة، وبالتالي يجب على المتداولين الانتباه إلى توقعات المؤشر، خاصة عندما تبتعد النطاقات عن السعر.

فرق كيلتنر. يشبه مؤشر Keltner Bands مؤشر Bollinger Bands، ولكنه يعتمد على متوسط المدى الحقيقي (ATR)، بدلاً من الانحراف المعياري.

عن ماذا يجب أن تبحث

يمكن إدارة أوامر إيقاف الخسائر من خلال أنماط الأسعار وأحيانًا بناءً عليها، ولكنها تعتمد أيضًا على الدعم والمقاومة لتعمل. قد لا يتمكن المتداولون دائمًا من العثور على تشكيلات حركة السعر المناسبة عند محاولة وضع أوامر وقف الخسائر. ومع ذلك، يمكن دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسائر بناءً على التقلبات، ولهذا السبب يمكن أن يكون Volatility Stop مؤشرًا رئيسيًا. الأساليب والاستراتيجيات المتاحة للمتداولين الذين يستخدمون Volatility Stop هي أيضًا موضوعية وسهلة البرمجة، مما يجعلها أكثر فائدة للمتداولين الذين يعتمدون على التحليل الخوارزمي.

هناك شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو أنه يجب على المتداولين وضع أوامر وقف الخسائر بعناية والنظر في وضع أولوية عالية عند استخدام هذا المؤشر. لا ينبغي أن يكون التنسيب عشوائيًا، بل يجب التفكير فيه جيدًا. بعبارة أخرى، يعد وضع وقف الخسارة أمرًا بالغ الأهمية.

أمور مُقيدة

يأتي مؤشر Volatility Stop مع بعض العيوب، من بينها أنه يجب على المتداول تعديل معايير الإدخال. يمكن ضبط هذه المعلمات على الوضع الافتراضي، أو تعديلها من قبل المتداول وفقًا لتفضيلاته.

غالبًا ما يفترض أولئك الذين يستخدمون المؤشر أن تقلبات السوق الحالية والمستقبلية متجذرة في التقلبات التاريخية وبالتالي سوف يحذون حذوهم. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال دائمًا، ويجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بحقيقة أن تحليل التقلبات التاريخية قد لا يؤثر على وقف الخسائر الحالي والمستقبلي.

خاتمة

يساعد مؤشر Volatility Stop على وضع أوامر إيقاف خسائر فعالة لتطوير التوازن بين الربح من الصفقات والتحكم في مخاطر السوق. يعد وضع احتياجات وقف الخسارة أمرًا مهمًا ولا يجب أن يتم بشكل عشوائي. هذا يساعد على تقليل المخاطر. يجب على المتداولين أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم أن استخدام مؤشرات أخرى بالإضافة إلى Volatility Stop سيكون مفيدًا في تحقيق الهدف العام المتمثل في إدارة الأرباح والمخاطر.