المتوسط المتحرك المرجح

تعريف

تم تطوير المتوسطات المتحركة الموزونة (WMAs) للتوسع في المتوسطات المتحركة التقليدية والمتوسطات المتحركة الأسية. من خلال إضافة المزيد من الوزن إلى أحدث بيانات أسعار المتوسطات المتحركة (MAs)، يتم استخدام المتوسطات المتحركة الموزونة لوزن فترات زمنية محددة في حسابها أكثر من الفترات الزمنية الأخرى.

عملية الحساب

الأفكار الرئيسية

شرح جون مورفي المتوسط المتحرك المرجح في كتابته بعنوان «التحليل الفني للأسواق المالية»، التي نشرها معهد نيويورك للتمويل في عام 1999. أظهر مورفي كيف أن EMA «يعالج كلتا المشكلتين المرتبطتين بالمتوسط المتحرك البسيط». للبدء، يستخدم المتوسط المتحرك المرجح أحدث البيانات المتاحة مع إضافة وزن أكبر. لذلك يشار إليه باسم المتوسط المتحرك المرجح (WMA). في المقابل، فإن WMA «تولي أهمية أقل لبيانات الأسعار السابقة»، على الرغم من أنها تتضمن جميع البيانات الموجودة طوال «عمر الأداة» في حسابها.

عن ماذا يجب أن تبحث

باستخدام المتوسط المتحرك المرجح، يمكن للمستخدمين ضبط الوزن المخصص للمؤشر، بحيث يحتفظ بوزن أكبر أو أقل لسعر اليوم الأخير. ثم يتم إضافة هذا الوزن إلى نسبة مئوية من قيمة اليوم السابق، وسيكون مجموع الاثنين يساوي 100.

خاتمة

يعد المتوسط المتحرك المرجح مفيدًا لتحديد نقاط الأسعار الرئيسية وتصور خط سلس بأوزان محددة مخصصة له. وهي تحقق ذلك من خلال استخدام وزن أكبر أو أقل، اعتمادًا على تفضيلات المستخدم، وتطبيقه على أحدث بيانات الأسعار المتاحة على الرسم البياني. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المتوسطات المتحركة هنا.