بروفايل أحجام التداول المثبت تلقائيًا
تعريف
يحدد بروفايل أحجام التداول المثبت تلقائيًا (AAVP) تلقائيًا أهم نقاط السعر ومستويات الحجم اعتمادًا على الإطار الزمني الحالي للمخطط ويحسب بروفايل الحجم لهذه النقاط. يمكن أن يساعد ذلك المتداولين ببساطة على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الكبيرة بالإضافة إلى مناطق السيولة العالية.
ملاحظة: يمكنك قراءة المزيد حول السمات المشتركة بواسطة جميع مؤشرات بروفايل الحجم في مقالة "مؤشرات بروفايل الحجم: المفاهيم الأساسية " في مركز المساعدة. يصف النص أدناه الميزات الفريدة لمؤشر بروفايل الحجم هذا.
الحساب
عند حساب بروفايل حجم النطاق الثابت، نتحقق من قائمة الأطر الزمنية بالتسلسل حتى يصبح عدد الأعمدة في الفترة الزمنية التي يتم حساب VP لها أقل من 5000. تسلسل الأطر الزمنية هو: 1، 3، 5، 15، 30، 60، 240، 1 د.
ملاحظة: في رسوم العقود الآجلة وفروق الأسعار، لا يتم حساب بروفايلات الحجم عن طريق طلب إطار زمني يحتوي على أقل من 5000 عمود، ولكن باستخدام إطار زمني أقل بخطوة واحدة من الإطار الزمني الحالي بناءً على قائمة الإطار الزمني أعلاه. الاستثناء هو جميع الأطر الزمنية المستندة إلى الثانية، والتي تستخدم دائمًا بيانات 1S.
خذ بعين الاعتبار الأمثلة التالية. تم تعيين مؤشر AAVP لإعادة الحساب مرة واحدة في الأسبوع على رمز يتم تداوله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (من أجل التجربة، لنفترض عدم وجود فجوات حيث لا توجد صفقات وأن كل دقيقة من كل أسبوع لها عمود مرتبط بها).
- أولاً، يتحقق المؤشر من الإطار الزمني "1"، ويرى أن رسم 1 متر لهذا الرمز يحتوي على 7D * 1440m = 10080 عمودًا من بيانات 1m، وهو أعلى من حد 5000 عمود. وهي تحدد الإطار الزمني التالي في التسلسل.
- بعد ذلك، يقوم المؤشر بنفس الشيء مع الإطار الزمني "3". يحتوي رسم 3 أمتار للرمز على 7D* (1440/3) = 3360 عمودًا من البيانات. هذا أقل من حد 5000 بار، لذلك سيتم استخدام أعمدة 3 أمتار في حساب AAVP.
المدخلات
فترة التثبيت
تحدد فترة الربط نقطة الارتساء الخاصة بحساب بروفايل الحجم، أي عدد المرات التي يتم فيها إعادة حساب بروفايل الحجم وأين يبدأ. الخيارات المتاحة هي:
تلقائي - تعتمد نقطة البداية لحساب بروفايل الحجم على الإطار الزمني على الرسم البياني:
- «جلسة» على جميع الأطر الزمنية اليومية
- «شهر» في الإطار الزمني 1D
- «ربع» على جميع الأطر الزمنية بين 2D و10D
- «سنة» في جميع الأطر الزمنية بين 11D و60D
- «عقد» على جميع الأطر الزمنية فوق 61D
أعلى قمة - يبدأ VWAP على العمود الذي يحتوي على أعلى قمة بين أعمدة X الأخيرة، حيث يتم تحديد X في وسيطة الطول.
أدنى مستوى منخفض - يبدأ VWAP على العمود ذي أدنى مستوى منخفض بين أعمدة X الأخيرة، حيث يتم تحديد X في وسيطة الطول.
أعلى حجم - يبدأ VWAP على العمود الذي يحتوي على أعلى حجم بين أعمدة X الأخيرة، حيث يتم تحديد X في وسيطة الطول.
الجلسة - يبدأ بروفايل الحجم في بداية الجلسة اليومية الأخيرة.
الأسبوع - يبدأ بروفايل الحجم في بداية الأسبوع الماضي.
الشهر - يبدأ بروفايل الحجم في بداية الشهر الماضي.
السنة - بروفايل الحجم يبدأ في بداية العام الماضي.
الربع - يبدأ بروفايل الحجم في بداية الربع الأخير (فترة ثلاثة أشهر): يناير - مارس، أبريل - يونيو، يوليو - سبتمبر، أكتوبر - ديسمبر).
العقد - بروفايل الحجم يبدأ في بداية العقد الماضي.
القرن - بروفايل الحجم يبدأ في بداية القرن الماضي.
الأرباح - يبدأ بروفايل الحجم في العمود الذي يحتوي على تقرير الأرباح الأخير الخاص بالرمز الحالي.
توزيعات الأرباح - يبدأ بروفايل الحجم في العمود الذي يحتوي على تقرير الأرباح الأخير للرمز الحالي.
الانقسامات - يبدأ بروفايل الحجم في العمود الذي يحتوي على الانقسام الأخير للرمز الحالي.
المدة
نافذة دوارة تحدد عدد الأعمدة التي يحللها المؤشر عند البحث عن نقطة الارتكاز. ينطبق فقط على فترات التثبيت للأسعار الأعلى والأدنى، وأعلى مستويات الحجم. مثلًا: عند تحديد فترة الربط لأعلى مستوى وطول 100، سيبحث المؤشر في آخر 100 عمود عن العمود الذي يحتوي على أعلى قيمة «عالية» لبدء حساب بروفايل الحجم عليه.
تنسيق الصفوف/حجم الصف
يحدد هذان المدخلان الطريقة التي يحسب بها المؤشر عدد الصفوف التي سيحتوي عليها كل رسم بياني.
إذا تم تعيين إدخال «تخطيط الصفوف» على «عدد الصفوف»، فإن إدخال «حجم الصف» يحدد العدد الإجمالي للصفوف في الرسم البياني، ويتم حساب عدد العلامات لكل صف تلقائيًا، استنادًا إلى الصيغة: تيك لكل صف = (أعلى الرسم البياني - أسفل الرسم البياني) /عدد الصفوف/حجم ملفات تيك . اعتمادًا على مدى الرسم البياني، يمكن تقريب قيمة Ticks Per Row إما لأعلى أو لأسفل، وقد يتجاوز العدد الإجمالي للصفوف ما هو محدد في الحد.
لنفكر في رمز بحجم تيك 0.01، ورسم بياني لبروفايل الحجم الذي يمتد على تغير السعر من 10 إلى 11، مما يرفع إجمالي عدد العلامات التي يمتد إليها إلى 100. إذا تم ضبط «حجم الصف» على 25، فإن ارتفاع الصف الواحد هو (3 - 2) /25/0.01 = 4 علامات. يحتوي الرسم البياني الناتج على 25 صفًا، حيث يمتد كل صف على 4 علامات.
إذا نتج عن حساب ارتفاع الصف رقم نقطة عائمة، يقوم المؤشر بتقريب حساب العلامات لكل صف للتأكد من أن الارتفاع هو رقم صحيح. قد يقوم أيضًا بإنشاء صفوف إضافية لضمان تمثيل جميع البيانات في الرسم البياني. يعتمد تقريب قيمة "عدد التيك لكل صف" إلى الأعلى أو الأسفل على النتيجة التي تؤدي إلى إجمالي عدد الصفوف الأقرب إلى القيمة الموجودة في إدخال "حجم الصف".
على سبيل المثال، إذا تم تغيير إدخال «حجم الصف» في الحالة أعلاه إلى 30، فإن ارتفاع الصف الأولي هو (3 - 2)/30/0.01 = 3.333 تيك لكل صف.
إذا تم تقريب هذا الرقم إلى أقرب عدد صحيح، 3، فإن كل صف في الرسم البياني الناتج يحتوي على 3 علامات لكل صف. ونتيجة لذلك، فإن الصفوف الثلاثين الأولى تمثل فقط 30* 3 = 90 تيك من أصل مائة يمتد عليها الرسم البياني. هذا يترك 10 علامات في عداد المفقودين، وبالنسبة لهم، يتم إنشاء أربعة صفوف إضافية - الثلاثة الأولى بحجم 3، والأخيرة بحجم 1، مما يزيد العدد الإجمالي للصفوف إلى 34.
إذا تم تقريبه بدلاً من ذلك، فسيكون لكل صف في الرسم البياني ارتفاع 4 علامات. في هذه الحالة، يمكن وضع جميع العلامات المائة في 25 صفًا دون أي بقايا. نظرًا لأن 34 صفًا أقرب إلى 30، وهو «حجم الصف» المطلوب، يستخدم المؤشر 3 علامات كارتفاع الصف.
إذا تم ضبط هذا الإدخال على "القراد لكل صف"، فإن حجم الصف يشير إلى عدد التيك في كل صف واحد (تيك واحدة هي الحد الأدنى للحركة التي يمكن أن يقوم بها سعر هذا الرمز: على سبيل المثال، بالنسبة لـ NASDAQ: AAPL، تيك واحدة هي 0.01 لأن السعر يحتاج إلى التحرك بمقدار 0.01 دولار أمريكي على الأقل، أي 1 سنت). على سبيل المثال، يعني ضبطه على 25 أن كل صف يبلغ ارتفاعه 25 تيك. في هذه الحالة، سيتم حساب عدد الصفوف تلقائيًا، وسيحتوي الرسم البياني لبروفايل الحجم الذي يغطي السعر من 200 إلى 300 للرمز الذي يحتوي على تيك صغيرة قدرها 0.01 على (300 - 200) /0.01/25 = 400 صف لكل رسم بياني.
الحجم
يقوم بالتبديل بين عرض الحجم الإجمالي لكل صف (الإجمالي) أو تقسيم كل صف إلى أعلى/أسفل (أعلى/أسفل) أو إظهار الفرق بينهما (دلتا).
حجم منطقة القيمة
يحدد النسبة المئوية لكل حجم جلسة التداول التي يجب تسليط الضوء عليها من خلال منطقة القيمة.