رسومات بصمة الحجم: دليل كامل
ما هو رسم بصمة الحجم
تعد بصمة الحجم أداة Superchartsالقوية التي تصور توزيع حجم التداول عبر مستويات أسعار متعددة لكل شمعة في إطار زمني محدد، مما يوفر للمتداولين معلومات إضافية للمساعدة في تحديد مجالات السيولة العالية أو نشاط التداول المهم.
افتراضيًا، يعرض نوع الرسم البياني هذا توزيع حجم البائع على يسار كل شمعة وحجم المشتري على اليمين، مع ألوان متدرجة اختيارية تشير إلى الكثافة النسبية للحجم عند كل مستوى. يضع خطوطًا عمودية بجانب المستويات في التوزيعات لتسليط الضوء على مناطق عدم التوازن المهمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعرض منطقة القيمة (VA) ونقطة التحكم (POC) لكل عمود، ويعرض دلتا الحجم ومعلومات الحجم الإجمالية أسفل كل شمعة.
الحساب
مصدر بيانات الحجم
يسترجع نوع الرسم البياني هذا بيانات حجم الرمز من فترات متعددة داخل العمود (فترات أقل من الرسم البياني) لحساباته التاريخية. يزداد الفاصل الزمني تدريجيًا مع استنفاد البيانات التاريخية المتاحة، بدءًا من أدنى فاصل زمني متاح. بعبارة أخرى، كلما تعمقت في سجل الرسم البياني، كلما ارتفع الفاصل الزمني داخل العمود لبيانات الحجم. تعتبر آثار أقدام الشموع الأخيرة في الرسم البياني هي الأكثر دقة لأنها تستخدم المعلومات الأكثر دقة في حساباتها.
الترتيب الذي يطلب فيه الرسم البياني الفواصل الزمنية داخل العمود لحساباته هو: ثانية واحدة، دقيقة واحدة، 15 دقيقة، 60 دقيقة، ويوم واحد. تعتمد أعلى فترة داخل العمود مطلوبة للبصمات التاريخية على الفاصل الزمني للرسم.
تصنيف أحجام التداول
يصنف رسم بصمة الحجم على أنه «شراء» أو «بيع» بناءً على اتجاه تحركات الأسعار داخل العمود.
تستخدم الخوارزمية التالية لتحديد فئة كل قيمة وحدة تخزين:
- إذا تجاوز سعر إغلاق إنترابار سعر الافتتاح، فإنه يعين الحجم لفئة «الشراء».
- إذا كان سعر إغلاق إنترابار أقل من سعر الافتتاح، فإنه يعين الحجم لفئة «البيع».
- إذا كان سعر الإغلاق يساوي سعر الافتتاح:
- سوف ينتمي الحجم إلى فئة «الشراء» إذا تجاوز إغلاق إنترابار الحالي إغلاق إنترابار السابق.
- سوف ينتمي الحجم إلى فئة «البيع» إذا كان إغلاق إنترابار الحالي أقل من إغلاق إنترابار السابق.
- سوف ينتمي الحجم إلى نفس فئة العمود الداخلي السابق إذا كانت أسعار الإغلاق متساوية.
يقوم الرسم البياني بتجميع الحجم المصنف عبر الأطر الزمنية المنخفضة عند مستويات أسعار مختلفة لإنشاء تمثيل البصمة.
كشف عدم التوازن
يحدث السوق المتوازن عندما يكون هناك توازن بين العرض والطلب، مما يؤدي عادةً إلى أسعار مستقرة نسبيًا. في المقابل، يحدث السوق غير المتوازن عندما يكون هناك تفاوت كبير بين العرض والطلب، مما يؤدي غالبًا إلى تحركات أسعار أكثر جوهرية.
يكتشف رسم بصمة الحجم عدم توازن الشراء عندما يتجاوز حجم «الشراء» عند مستوى السعر حجم «البيع» عند المستوى أدناه بنسبة مئوية محددة. وبالمثل، فإنه يكتشف عدم توازن البيع عندما يتجاوز حجم «البيع» عند مستوى حجم «الشراء» عند المستوى أعلاه بهذه النسبة المئوية.
يمكن للمستخدمين التحكم في النسبة المئوية التي يجب أن يتجاوز بها حجم «الشراء» حجم «البيع»، أو العكس، لاكتشاف عدم التوازن من خلال إدخال «عدم التوازن» في إعدادات الرسم البياني. افتراضيًا، تبلغ قيمتها 300٪ (أي أن حجم أحد الجانبين يجب أن يكون أكبر بثلاث مرات من الآخر).
عندما يكتشف عدم توازن «الشراء»، سيعرض الرسم البياني خطًا رأسيًا على يمين مستوى السعر المقابل. عند حدوث خلل في «البيع»، سيظهر خط عمودي على يسار المستوى:
في المثال المحدد، يتم إجراء مقارنة متسلسلة للأحجام على مستويات مختلفة. بالنسبة لكل مقارنة، يحدد التقييم ما إذا كان الحجم الأكبر للزوج يتجاوز حد عدم التوازن المحدد، وفقًا للصيغة: الحد الأقصى (الشراء والبيع) ≥ (نسبة الاختلال /100) * الحد الأدنى (الشراء والبيع).
الحساب الأولي كما يلي: 506.37 («شراء») ≥ (300/100) * 166.433 («بيع»). هذا البيان صحيح، مما يشير إلى عدم توازن الشراء. تتبع المقارنات اللاحقة نفس المنطق: تتم مقارنة مستوى «الشراء» 3 بمستوى «البيع» 2، ومستوى «الشراء» 4 بمستوى «البيع» 3.
غالبًا ما يقوم المتداولون بتحليل آثار الحجم لتحديد التوازن وعدم التوازن داخل السوق.
عندما يكون السوق متوازنًا، قد يُظهر حجم التداول حجم التداول الموزع بالتساوي عبر مستويات الأسعار المختلفة، مما يشير إلى الاستقرار والتوازن. على العكس من ذلك، في حالة عدم التوازن، قد تكشف بصمة الحجم عن مجموعات من نشاط التداول المرتفع على مستويات محددة، مما يشير إلى مجالات التفاوت في العرض أو الطلب واتجاهات الأسعار المحتملة.
التفسير
تدفق الطلبات
أثناء عملية تنفيذ الأوامر، ينخرط المشاركون في السوق في البحث عن توازن الأسعار الذي يرضي كل من المشترين والبائعين، وبالتالي يقود المعاملات. يحدد الحجم الموجه لكل معاملة مساهمتها في ضغط الشراء أو البيع في السوق.
عندما يتجاوز العرض الطلب، قد تحدث حركة سعرية هبوطية مع تحرك السوق نحو أسعار أكثر إنصافًا للمشترين. على العكس من ذلك، عندما يتجاوز الطلب على أحد الأصول العرض، قد ترتفع الأسعار حتى يرغب عدد كافٍ من المشاركين في البيع.
يمكن أن يوفر تحليل تركيز نشاط البيع والشراء عبر مستويات الأسعار باستخدام رسم بصمة الحجم رؤية أعمق لهيمنة المشترين والبائعين، والتوازن أو عدم التوازن بين العرض والطلب، ومجالات السيولة المرتفعة (أي المناطق ذات الوفرة الأكبر من نشاط التداول). يمكن للمتداولين استخدام هذه الأفكار لقياس معنويات السوق وتحديد فرص التداول.
مزاد فاشل
في نظرية سوق المزاد، المزاد الفاشل هو نمط يفشل فيه السوق في تحديد سعر جديد للأداة، مما يؤدي إلى العودة إلى الأسعار السابقة. يقوم المتداولون تقليديًا بتحليل المزادات الفاشلة باستخدام أدوات مثل Market Profile، ولكن يمكن للمرء أيضًا تحديد حالات مثل هذه الأنماط باستخدام آثار الأقدام.
عادةً ما يحدث المزاد الفاشل عندما يفشل جانب واحد من السوق، سواء كان مشترًا أو بائعًا، في جذب مشاركة كافية للحفاظ على نشاط التداول عند مستوى السعر، مما قد يؤدي إلى انعكاس سريع للأسعار حيث يقوم المشاركون في السوق بإعادة تقييم وتعديل مراكزهم. غالبًا ما تتزامن المزادات الفاشلة مع التقلبات المتزايدة، ويمكن أن تشير إلى نقاط التحول الرئيسية المحتملة في السوق.
غالبًا ما يولي المتداولون والمحللون اهتمامًا وثيقًا بالمزادات الفاشلة، حيث يمكنهم تقديم رؤى مفيدة حول ديناميكيات السوق وفرص التداول. يمكن أن يساعد تحديد حالات المزاد الفاشلة المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة وتوقع أنماط الانعكاس المحتملة.
يوضح المثال أدناه حالة ارتفعت فيها الأسعار على التوالي مع كل عمود بينما انخفض حجم المشتري تدريجيًا. في العمود الرابع من الصورة، وصل عدم التوازن بين البائعين والمشترين إلى نقطة حيث لم يتمكن المشترون من دفع السعر إلى الأعلى، وانتعش السعر هبوطيًا.
يمكنك تفسير منطقة عدم التوازن هذه كمستوى مقاومة محتمل. إذا تجاوزت الأسعار هذا المستوى في المستقبل، فقد يشير ذلك إلى اتجاه متزايد.
تباعد دلتا
يشير اختلاف دلتا في آثار الحجم إلى وجود تباين أو اختلاف بين حركة السعر ودلتا الحجم.
يحدث الاختلاف الإيجابي في الدلتا عندما تتحرك الأسعار هبوطيًا على التوالي بينما ترتفع دلتا الحجم، وربما تتحول إلى اتجاه إيجابي. على العكس من ذلك، يحدث تباعد دلتا السلبي عندما ترتفع الأسعار على التوالي بينما تنخفض دلتا الحجم أو حتى تصبح سلبية. غالبًا ما تشير أنماط الاختلاف هذه إلى أنه على الرغم من حركة السعر الحالية، فإن ضغط الشراء أو البيع الأساسي آخذ في التناقص، مما قد يشير إلى ضعف أو انعكاس الاتجاه الحالي.
يوضح المثال أدناه أربعة أعمدة متساقطة، اثنان منها لهما دلتا إيجابية. بعبارة أخرى، تُظهر هذه الأعمدة اختلافًا إيجابيًا في دلتا:
غالبًا ما يقوم المتداولون بتحليل تباين دلتا في رسومات البصمة لمساعدتهم على توقع الانعكاسات المحتملة أو التغييرات في اتجاه السوق. ومع ذلك، من الضروري مراعاة العوامل الأخرى واستخدام أدوات إضافية للمساعدة في التحقق من الاختلافات واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
الصفقات الزائدة عند مستويات الأسعار القصوى
في نظرية سوق المزاد، يرتفع سعر السوق حتى نفاد الطلب وينخفض حتى نفاد العرض. تمثل هذه الحركة الشاملة مزادًا كاملاً. على رسم البصمة، يظهر هذا الموقف على أنه صفر أو الحد الأدنى من عمليات الشراء عند مستوى السعر المنخفض أو الحد الأدنى من المبيعات عند مستوى السعر المرتفع.
في بعض الحالات، قد تنشأ حالة يشار إليها بالمزاد غير المكتمل، حيث يختلف الفرق بين حجم الشراء والبيع عند المستويات المرتفعة أو المنخفضة قليلاً بالنسبة للاختلافات في المستويات السابقة. قد يشير هذا الشرط إلى أن استكشاف الأسعار غير مكتمل، وربما لا يزال هناك مشاركون مهتمون في السوق فوق الارتفاعات الحالية أو أقل من المستويات المنخفضة الحالية. في الأساس، قد يشير هذا النمط إلى أن سعر السوق قد يستمر في حركته الاتجاهية خارج النطاق الحالي حتى اكتمال المزاد.
الإعدادات
تتوفر خيارات التخصيص لرسم بصمة الصوت من إعدادات الرسم البياني، والتي يمكنك الوصول إليها من زر الترس في عمود الأدوات أعلى الرسم البياني.
الشموع
الإعدادات في قسم «الشموع» مطابقة لتلك الخاصة برسم الشموع العادي. من هذا القسم، يمكنك تكوين مظهر الشموع.
بصمة الحجم
حجم الصف
يتحكم في كيفية تحديد الرسم البياني لحجم كل صف من صفوف البصمة (المستوى). هناك خياران للاختيار من بينها:
- يحدد الخيار «تلقائي» أن الرسم البياني سيحسب الحجم تلقائيًا استنادًا إلى أحدث قيمة لمتوسط النطاق الحقيقي الطبيعي (ATR) للبيانات. تستخدم الصيغة: 0.2* ATR المقيد/الحد الأدنى للمؤشر. يعيد الرسم البياني حساب الحجم عند تحديد نوع رسم «بصمة الحجم» أو تغيير الرمز أو الإطار الزمني. عند استخدام هذا الخيار، يحدد الإدخال أدناه طول حساب ATR.
- يحدد الخيار «اليدوي» أن الرسم البياني سيستخدم عدد العلامات المحددة في إدخال «العلامات لكل صف» أدناه.
طول ATR
يحدد طول التجانس لمتوسط النطاق الحقيقي المستخدم لحساب عدد التيك لكل صف البصمة عندما يستخدم إدخال «حجم الصف» خيار «تلقائي».
التيك لكل صف
يحدد عدد العلامات لكل صف من الصفوف عندما يستخدم إدخال «حجم الصف» الخيار «اليدوي».
العرض
يحدد نوع عرض الرسم. في وضع المجموعة، تتمتع جميع الخلايا بنفس العرض. في وضع البروفايل، يتناسب عرض كل خلية مع حجم التداول عند هذا المستوى، مما يوفر تمثيلًا أكثر وضوحًا وديناميكية.
نوع
يحدد وضع عرض البصمات على الرسم البياني. تتوفر أربعة خيارات:
- يعرض خيار «الشراء والبيع» (الافتراضي) حجم البائع عبر المستويات على يسار كل شمعة وحجم المشتري على اليمين.
- سيعرض خيار «Delta» عمودًا واحدًا على يمين كل عمود يعرض دلتا الحجم (أي الفرق بين حجم المشتري والبائع) لكل مستوى.
- سيعرض خيار «الإجمالي» عمودًا واحدًا على يمين كل عمود يعرض الحجم الإجمالي عند كل مستوى سعر.
- سيبرز خيار «Ladder» بالألوان أعلى حجم في كل مستوى سعر
تطبيق التدرج على الخلفية
في حالة التمكين، سيختلف لون خلفية كل مستوى من مستويات البصمة بناءً على مستوى الصوت مقارنة بمستوى الصوت في المستويات الأخرى. يستخدم الرسم البياني الخوارزمية التالية لحساب ألوان التدرج:
- حدد الحد الأقصى والحد الأدنى للحجم.
- احسب نطاق الصوت، أي الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى لقيمة الحجم.
- اطرح الحد الأدنى للحجم من حجم المستوى الحالي.
- احسب نسبة القيمة التي تم الحصول عليها في الخطوة 3 إلى نطاق الحجم الذي تم الحصول عليه في الخطوة 2
- استخدم النسبة من الخطوة 4 لتحديد لون من الخيارات المتاحة:
- حدد اللون الأول إذا كانت النسبة أقل من 0.25.
- حدد اللون الثاني إذا كانت النسبة أكبر من أو تساوي 0.25 وأقل من 0.5.
- اختر اللون الثالث إذا كانت النسبة أكبر من أو تساوي 0.5 وأقل من 0.75.
- اختر اللون الرابع إذا كانت النسبة أكبر من أو تساوي 0.75.
- كرر الخطوات من 3 إلى 5 لكل مستوى سعر.
عندما يكون نوع البصمة هو «الشراء والبيع» أو «دلتا»، يقوم الرسم البياني بحساب التدرجات لجانبي الشراء والبيع بشكل منفصل.
الخلفية
تحدد هذه المدخلات ألوان الخلفية المستخدمة من قبل مستويات البصمة. يمكن للمستخدمين اختيار ألوان منفصلة لجوانب البيع والشراء عندما يكون نوع البصمة هو «الشراء والبيع» أو «دلتا».
إذا تم تمكين خيار «تطبيق التدرج على الخلفية»، فسيتوفر تدرج بأربعة ألوان لكل خيار لون. سيحدد الرسم البياني الألوان لكل مستوى باستخدام الخوارزمية الموضحة في القسم السابق.
منطقة القيمة
يقوم بتمكين خطوط منطقة القيمة (VA) ويحدد النسبة المئوية لـ VA. سيظهر خط منطقة القيمة العالية (VAH) فوق جميع المستويات المضمنة في منطقة القيمة، وسيظهر خط منطقة القيمة المنخفضة (VAL) أسفل جميع المستويات في منطقة القيمة. تشبه خوارزمية منطقة القيمة الخاصة برسم بصمة الحجم الخوارزمية المستخدمة في مؤشرات بروفايل أحجام التداول.
ملصقات
POC
يحدد ما إذا كان الرسم البياني سيعرض نقطة التحكم (POC) لكل بصمة.
عرض معلومات الملخص
يحدد ما إذا كانت كل بصمة ستعرض معلومات حول الحجم الإجمالي للعمود، وإجمالي حجم الشراء والبيع، ودلتا الحجم الإجمالي.
عدم التوازن
يحدد النسبة المئوية التي يجب أن يتجاوز بها حجم المشتري حجم البائع، أو العكس، لاكتشاف عدم التوازن الكبير. راجع قسم «اكتشاف عدم التوازن» أعلاه لمعرفة كيفية اكتشاف رسم بصمة الصوت للاختلالات.
تسليط الضوء
يحدد ما إذا كان الرسم البياني سيبرز مستويات الأسعار غير المتوازنة ويحدد الألوان. عند تمكين نقاط عدم التوازن، يضع الرسم البياني خطوطًا عمودية ملونة على جوانب المستويات غير المتوازنة بشكل ملحوظ. يعرض الرسم البياني علامات عدم توازن الشراء على يمين المستويات وعلامات عدم توازن البيع على اليسار.
مستويات مكدسة
يتحكم في عرض الاختلالات المكدسة وعدد المستويات المتتالية المطلوبة مع عدم التوازن على نفس الجانب لاكتشاف عدم التوازن المكدس. عند التمكين، يُظهر الرسم البياني اختلالات مكدسة حتى تتقاطع الأسعار اللاحقة مع المستويات.
بصمة الحجم باختصار
يعد رسم بصمة الحجم أداة تداول قوية تعرض توزيع حجم البيع والشراء عند كل مستوى سعر داخل الشموع الفردية على الرسم البياني الخاص بك. على عكس الرسوم البيانية التقليدية التي تعرض حركة الأسعار فقط، تكشف آثار الحجم عن المعركة الأساسية بين المشترين والبائعين من خلال تصنيف الحجم بناءً على ما إذا كانت الأسعار قد تحركت صعودًا أو هبوطًا خلال الأطر الزمنية الأصغر. يعرض الرسم البياني حجم البائع على الجانب الأيسر من كل شمعة وحجم المشتري على اليمين، مع ألوان متدرجة وخطوط عمودية تسلط الضوء على مناطق عدم التوازن الكبير حيث يهيمن أحد الجانبين بشكل كبير على الآخر.
يساعد تحليل الحجم المفصل هذا المتداولين على تحديد ديناميكيات السوق الرئيسية مثل المزادات الفاشلة وتباعد دلتا ومناطق السيولة العالية التي تفتقدها رسومات الأسعار التقليدية. من خلال فحص الأماكن التي يحدث فيها معظم نشاط التداول (نقطة التحكم) واكتشاف الاختلالات بين العرض والطلب، يمكن للمتداولين فهم معنويات السوق بشكل أفضل وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة وتوقع انعكاسات الأسعار أو استمرارها. تعمل البصمة بشكل أساسي على تحويل بيانات الحجم إلى خارطة طريق مرئية لسلوك السوق، مما يجعل من السهل تحديد وقت الإدخالات والمخارج بناءً على نشاط التداول الفعلي بدلاً من مجرد حركة السعر وحدها.
اقرأ أيضًا: