ملخص المحفظة: الأرباح الإجمالية والمحققة
إجمالي الربح
التعريف:
إجمالي الربح هو النتيجة المالية المجمعة المحققة وغير المحققة للمحفظة، وهو ما يمثل جميع الإيرادات والمصروفات.
نسبة الربح الإجمالية هي العائد الإجمالي للمحفظة المحسوب باستخدام طريقة العائد المرجح بالوقت (TWR). يساعد هذا المقياس في تقييم أداء استراتيجية المستخدم.
انتقل إلى نظرة عامة وحدد تغيير المحفظة ← الأداء لرسم هذه القيم كمخطط:
الحساب:
إجمالي الربح = الربح المحقق + الربح غير المحقق
إجمالي الربح% = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (القيمة النهائية - القيمة الأولية) /القيمة الأولية
- القيمة الأولية - قيمة المحفظة في لحظة دخول المركز.
- القيمة النهائية - قيمة المحفظة في لحظة الخروج من المركز.
ملاحظة: يتم النظر في كل من المراكز المغلقة والمفتوحة.
- HP - النسبة المئوية للتغير في قيمة المحفظة قبل أي تدفقات نقدية جديدة.
دعونا نفحص مثالاً للحساب بناءً على مجموعة الصفقات التالية:
2025-02-01 إيداع 1000
2025-03-07 شراء ناسداك:AAPL:
- السعر = 204
- الكمية = 1
- العمولة = 0
2025-03-07 شراء ناسداك:TSLA:
- السعر = 228
- الكمية = 1
- العمولة = 0
2025-03-10 بيع ناسداك: AAPL:
- السعر = 214
- الكمية = 1
- العمولة = 0
2025-03-15 بيع ناسداك: TSLA:
- السعر = 230
- الكمية = 1
- العمولة = 0
2025-03-16 شراء ناسداك:TSLA:
- السعر = 240
- الكمية = 1
- العمولة = 0
آخر سعر لناسداك:TSLA = 249.78
إجمالي الربح
- الربح المحقق (كما تم حسابه في قسم «الربح المحقق» أدناه): 12
- الربح غير المحقق (وفقًا للطريقة الموضحة في ملخص المحفظة): مكاسب غير محققة): 9.78
← 12 + 9.78 = 21.78
إجمالي الربح%
احسب HP لكل موضع:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
- HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009
بناءً على HPₙ وطريقة TWR، نحسب النسبة المئوية الإجمالية النهائية :
(1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%
ملاحظة:
إذا كانت المحفظة تتضمن عمليات تؤدي إلى قيمة نقدية سالبة أو قيمة مركز سلبية، فستكون جميع حسابات المقاييس ذات الصلة إرشادية. في هذه الحالة، تكون المقاييس لأغراض إعلامية فقط ولا تضمن الدقة المطلقة.
مكاسب محققة
التعريف:
الربح المحقق هو النتيجة المالية الثابتة للمحفظة.
نسبة الربح المحقق هي النتيجة المالية الثابتة للمحفظة المعبر عنها كنسبة مئوية باستخدام طريقة العائد المرجح بالوقت (TWR).
الحساب:
الربح المحقق = (القيمة النهائية - القيمة الأولية) - العمولة - الضرائب والرسوم
ملاحظة: يتم تضمين عمولة الصفقات المفتوحة.
الربح المحقق% = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (القيمة النهائية - القيمة الأولية) /القيمة الأولية
- القيمة الأولية - قيمة المحفظة في لحظة دخول المركز
- القيمة النهائية - قيمة المحفظة في لحظة الخروج من المركز
ملاحظة: يتم النظر في المراكز المغلقة فقط.
دعونا نفحص مثالاً للحساب بناءً على مجموعة الصفقات التالية:
2025-02-01 إيداع 1000
2025-03-07 شراء ناسداك:AAPL:
- السعر = 204
- الكمية = 1
- العمولة = 0
2025-03-07 شراء ناسداك:TSLA:
- السعر = 228
- الكمية = 1
- العمولة = 0
2025-03-10 بيع ناسداك: AAPL:
- السعر = 214
- الكمية = 1
- العمولة = 0
2025-03-15 بيع ناسداك: TSLA:
- السعر = 230
- الكمية = 1
- العمولة = 0
مكاسب محققة
- التجارة 1: 1010 - 1000 = 10
- التجارة 2: 1012 - 1010 = 2
← 10 + 2 - 0 (العمولة) - 0 (الضرائب والرسوم) = 12
نسبة الربح المحققة:
احسب HP لكل موضع مغلق:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
استنادًا إلى hPوطريقة TWR، نحسب النسبة المئوية للربح المحققالنهائي:
(1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%